什么是系統(tǒng)？
系統(tǒng)就是誰都不重要
系統(tǒng)又是誰都很重要
系統(tǒng)就是一個都不能少。
這就是對系統(tǒng)客觀的描述。
然而，人都是有情緒的，每個人由于自身條件和實踐經(jīng)歷以及理解能力的差異導(dǎo)致了他們對系統(tǒng)各個組成部分重要性的不同的認識。
以波濤先生為例，他在系統(tǒng)交易方法中非常強調(diào)心理素質(zhì)的重要， 認為在組成系統(tǒng)的三個部分 ：系統(tǒng)規(guī)則、資金管理、心理素質(zhì)中，以心理素質(zhì)最重要，其次是資金管理，最后才是具體的系統(tǒng)交易規(guī)則，其對心理素質(zhì)重要性的強調(diào)程度，下文可以形象的說明。
“作者本人的長期觀察，80％的系統(tǒng)使用者不能把系統(tǒng)交易信號連續(xù)執(zhí)行10次以上，90％的系統(tǒng)使用者不能把系統(tǒng)交易信號連續(xù)執(zhí)行20次以上。能把系統(tǒng)信號連續(xù)執(zhí)行超過100次以上的系統(tǒng)操作者決不會超過1％。”
“依作者的體會， 一個投資人如果能夠堅定不移地把一個交易系統(tǒng)的交易指令連續(xù)不間斷地執(zhí)行l(wèi)00次(一個交易周期為一次)以上，即使這個交易系統(tǒng)事后證明是一個設(shè)計有缺陷的虧損系統(tǒng)，這個投資人也已經(jīng)取得了巨大的成功，并且無愧于一個優(yōu)秀的職業(yè)投資家的稱號。”
《系統(tǒng)交易方法 104 頁》
而薩普先生則是更形象的說明了三者之間的關(guān)系：在交易系統(tǒng)的組成部分中，心理素質(zhì)占60％ ，資金管理占 30％ ，系統(tǒng)規(guī)則占 10％ 。并且畫了一個形象的餅狀圖來描述。
《通向金融王國的自由之路 13 頁》
在《海龜交易法則》中，也有著同樣的論述。在此恕不贅述。
上面的這些論述被系統(tǒng)交易者奉為圭臬，然而悖論就是在信奉這些交易圭臬的人中產(chǎn)生了。而且就是筆者本人。
由于在剛接觸系統(tǒng)交易的時候讀的書就是上面提到的那幾本，所以在沒有實戰(zhàn)以前，我就一直特別重視心理素質(zhì)的訓(xùn)練，甚至可以這樣說，我的心理素質(zhì)的訓(xùn)練方法是相當具有實際操作意義的。直到目前為止，在筆者見聞所及的范圍內(nèi)，尚未見到類似的東西。
同時，為了加強資金管理方面的研究，我自學(xué)了VFP數(shù)據(jù)庫，自己采集數(shù)據(jù)，自己編寫程序，以 范?K?撒普 在《通向金融王國自由之路》中提到的那幾種頭寸調(diào)控模型為例，來開發(fā)適合的頭寸調(diào)控模型。（當時還沒有接觸到國外先進的軟件）
此時的我，對系統(tǒng)交易規(guī)則一點都不以為然，用的是簡單到不能再簡單的系統(tǒng)，如，根據(jù)一個極其簡單的信號買進持有呀，或買進后設(shè)置止損、止盈呀等等……..
有得必有失，這樣的訓(xùn)練，導(dǎo)致了我的心理素質(zhì)非常優(yōu)秀，對頭寸調(diào)控也能較好的把握，而對系統(tǒng)交易規(guī)則這一塊就顯得非常的薄弱。當然這是現(xiàn)在的“后話”了，當時我可沒有這么清醒。
結(jié)果，現(xiàn)實的悖論產(chǎn)生了。雖然我 100％ 的嚴格執(zhí)行了系統(tǒng)的交易指令，而且執(zhí)行的次數(shù)已經(jīng)超過了，波濤先生在上文中的最高的描述。但是由于系統(tǒng)的交易規(guī)則出現(xiàn)了嚴重的問題，導(dǎo)致了我運作的賬戶出現(xiàn)了意想不到的虧損。之所以是沒有出現(xiàn)一般文學(xué)作品中的災(zāi)難性虧損或暴倉，完全得益于我的風(fēng)險控制和頭寸調(diào)控模型。因為他們，我的虧損沒有到不可收拾的局面，甚至可以說，這個虧損對于整個賬戶來說，只是個皮毛。之所以說是嚴重的問題是因為，本來應(yīng)該是盈利的系統(tǒng)，但是實際交易下來發(fā)現(xiàn)情況不對了呀！
人都是有情緒的，每個人由于自身條件和實踐經(jīng)歷以及理解能力的差異導(dǎo)致了他們對系統(tǒng)各個組成部分重要性的不同的認識。
波濤先生由于在國外，本人又是個高級知識分子，各種條件要比我等普通人強得多，這一點可以用軟件為例來說明。
系統(tǒng)交易不比其它的交易方式，他的一個重要特點就是對工具的依賴性（這里的工具專門指軟件，因為電腦當然是無庸置疑的工具），沒有軟件，你的程序如何測試，沒有軟件你的參數(shù)如何優(yōu)化……..
而國內(nèi)的軟件水平，相信用過外軟的朋友應(yīng)該有個清楚的認識。就不用我說了。
你沒有軟件，就無法測試，而開發(fā)系統(tǒng)就是測試、測試、在測試！這里說得還只是交易規(guī)則的單口系統(tǒng)。如果在進一步涉及到 資金管理的話，沒有專業(yè)的軟件就寸步難行了。所以當初筆者在沒有接觸外軟的情況下，也是被逼無賴才學(xué)了 VFP 的呀！
在這種情況下，他說了前面開始時候的話，就不足為怪了。
而我們了，一開始接觸系統(tǒng)交易的時候，就天天牢記，心理素質(zhì)最重要，嚴格遵守操作紀律是生命，在加上一些科學(xué)的訓(xùn)練方法，當然心理素質(zhì)要強一些。也可以說是我們直接站在了他們的肩上了。
而由于剛剛在上面提到的哪些關(guān)于軟件的問題，導(dǎo)致了我們國內(nèi)的系統(tǒng)交易者們，在資金管理和系統(tǒng)交易規(guī)則方面的相對落后。在這樣的情況下，就出現(xiàn)了象我這樣的人。就出現(xiàn)了我上面提到的我運作的賬戶的一些真實的情形，姑且稱之為“悖論”吧！
所以我才有了開篇的感觸：
什么是系統(tǒng)？
系統(tǒng)就是誰都不重要
系統(tǒng)又是誰都很重要
系統(tǒng)就是一個都不能少！
最后，說明一下寫這篇文章的目的。寫這篇文章絕對不是想教大家一些什么東西，因為我還遠遠沒有到這個水平。只是想給大家說一件真實的事情，給那些有志于從事系統(tǒng)交易的人一個失敗的例子，從失敗的經(jīng)驗這一層面來給大家提個醒！