趨勢反彈底部操作系統(tǒng)

熙官 2007-05-12

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反彈交易是我經(jīng)常操作的一塊，主要試圖把握日線上一些震蕩的機會，時間范圍上要比趨勢交易短一些。我實際操作時基本上限定在5日左右。
　　簡介和基本操作規(guī)則：
　　1、本系統(tǒng)操作對象為周線趨勢良好日線上出現(xiàn)超跌機會的個股；
　　2、信號是由相對趨勢周線和底部天使日線兩套選股系統(tǒng)聯(lián)合發(fā)出；
　　3、信號由當(dāng)日最低價觸發(fā)，信號發(fā)出后第二日進場；
　　4、買入價要在“限價“之下，盡量在信號發(fā)出日收盤價之下；
　　5、如果大盤處于明顯的下跌趨勢或所處板塊急跌，買入時間最好在下午或者順延到次日再行買入；
　　6、交易核心贏利目標為5%（含交易費用），達到目標位后即可止贏；如贏利目標明顯失敗，則盡量以保本出局為目標；
　　7、持倉時間為信號發(fā)出后的5天內(nèi)，大盤走勢很差時可改為2-3天；
　　8、如果個股反彈強勁，突破13日均線后，同時大盤走勢也比較配合，可以考慮改以13日均線（即30分鐘K線上的90期均線）來止贏，不再考慮五天持倉時間限制；
　　9、目標1、目標2和目標3可以作為止贏的參考標準。
　　10、買入賣出操作最好要結(jié)合大盤短線狀態(tài)；
　　11、如在信號發(fā)出后第三天有5%左右的浮虧，可以同等倉位補倉；初始倉位不要超過50%；
　　12、交易過程中浮動虧損可能達到10%，最后虧損可達5%；
　　13、事后評估交易信號績效時買入價以信號發(fā)出第二日開盤價位準；
　　14、如缺乏類似交易機會的操作經(jīng)驗，或不能嚴格執(zhí)行既定交易計劃，請觀察研究謹慎考慮后再決定是否操作。
　　最近的一些信號事先的列表：趨勢反彈抄底信號；活躍股反彈抄底信號。
　　對活躍股的定義：
　　M5:=MA(C,5);
　　MA(VOL,20)/CAPITAL*100>1.5 and BARSCOUNT(C)>30 and HHV(M5,25)=HHV(M5,40);
　　就是20日平均換手率大于1.5，上市時間超過30日，5日均線的25日最大值等于40日最大值，可以淘汰一些極弱的下跌趨勢股票。
　　流程：
　　1、收盤后由選股公式選出兩類股票（趨勢周線和活躍股）；
　　2、找出發(fā)出底部天使信號的股票；
　　3、用另外的指標和畫圖進行分析；
　　4、決定最后可以考慮操作的股票；
　　5、第二天買入信號股票。
　　BBI:=(MA(CLOSE,3)+MA(CLOSE,6)+MA(CLOSE,12)+MA(CLOSE,24))/4;
　　TT:=HHVBARS(H,25);
　　DW:HHV(BBI-2*STD(BBI,26),2),colorgreen;
　　BB:REF(BBI,TT),colorgreen;
　　強勢股跌破DW，一般跌破BB。但這個指標不是必須的，只是一個不錯的參考指標。
　　這套系統(tǒng)分析過程可能有一些復(fù)雜，但我希望能盡量把交易過程（買入和賣出具體交易決策）變得簡單。所以我研究的初始設(shè)定是收盤后發(fā)出信號，第二天開盤后買入（基本上假設(shè)為開盤后就買入），5%止贏或者5日出局。這套方法中止損相當(dāng)麻煩的，很難在時間未到時主動止損，因為本身就處于超跌狀態(tài)，反彈隨時一觸即發(fā)，止損很容易賣在地板價上，這可以說是一個弱點，只能通過事前的分析盡量規(guī)避可能的暴跌。
　　600076當(dāng)時是符合活躍股條件的，但10月上旬的那一段上升趨勢太弱，很容易被事先淘汰掉。低風(fēng)險準確地把握反彈機會一個有效辦法就是只考慮操作一段強上升趨勢后面出現(xiàn)的反彈點（強上升趨勢包括日線或周線上的趨勢，分析和操作上會有很大的區(qū)別）。
　　0153沒有操作。0153沒有突破前高點，趨勢系統(tǒng)上的狀態(tài)是沒有新的買入點，前期的買入點還沒有出現(xiàn)中線賣出點。
　　DMI(14，6)可以用來衡量趨勢的強弱。成功率最高的一類反彈信號就是在DMI中的ADX或ADXR仍大于50時發(fā)出的信號，像600811（9.16）和4月底大批強勢股。
　　在分析時，一般都只考慮上升趨勢后出現(xiàn)的第一波反彈點。只有在第一反彈點失敗或者中長期趨勢極好（且未破90日均線）時才考慮操作后續(xù)的反彈點，但應(yīng)相當(dāng)謹慎。像600766在2003.10.8日第一反彈點就成功了，11.11日也是反彈點，中長期趨勢也不錯，但操作上仍應(yīng)非常謹慎。