系統(tǒng)的本質(zhì)就是市場狀態(tài)和交易對策的匹配集合。也就是說：如果市場現(xiàn)在是狀態(tài)A，那就用對策A，如果市場現(xiàn)在是狀態(tài)B，那就用對策B。依此類推，市場狀態(tài)和交易對策一一對應(yīng)。狀態(tài)和對策越具有對應(yīng)的唯一性，則交易的主觀性越小。這里的“狀態(tài)”，是個空泛的大概念，交易者可以根據(jù)自己的具體情況來設(shè)定條件。比如海龜法則：
1、收盤價為最近20個交易日的最高價（狀態(tài)），則買入（對策）。
2、買入后，收盤價低于最近5個交易日的最低價（狀態(tài)），則平倉（對策）。
這就是一個簡單的交易系統(tǒng)，有入場點，有出場點，并且都具有唯一性，不用爭論，至于頭寸的規(guī)模就根據(jù)自己的承受能力來定了。 絕大多數(shù)的交易系統(tǒng)都不需要非此即彼，會有很多的“灰”色區(qū)間，那時候就選擇離場就行了。做交易時間越長，狀態(tài)和對策的匹配數(shù)量也會慢慢地增長，但是要注意他們之間盡量不要發(fā)生需要由你來做選擇的情況，這種情況越少越好，否則又走回主觀的老路上了。小心地選擇匹配，不要讓它們之間、它們和其他的匹配之間有內(nèi)在的沖突。 制定“狀態(tài)”和“對策”的時候當然是自己來設(shè)計的，一旦這種匹配在歷史數(shù)據(jù)測試中被證明是一個正期望值的交易方法，就應(yīng)該放入自己的交易系統(tǒng)中。
很多優(yōu)秀交易員的交易系統(tǒng)很簡單，只有兩三對狀態(tài)和對策之間的匹配，但是長期來看，狀態(tài)極其穩(wěn)定，對引入新的匹配，他們都非常慎重，不經(jīng)過長期的測試是不會考慮的，這些人，也許就屬于一招鮮吃遍天的那類吧。所以，對于初入市場的朋友，建議在設(shè)計自己交易系統(tǒng)的時候，還是由簡入繁，循序漸進，尤其是剛開始，切忌包羅萬象，求全責備，幻想窮盡市場變化，長短通吃。與其如此，不如抱殘守拙，成熟一個，引進一個的好。
需要補充的是，這種匹配應(yīng)該是不受時間周期和交易品種的限制，應(yīng)該是抓住市場共性的。

在期貨市場經(jīng)歷了幾度沉浮之后，我還是選擇了以技術(shù)圖表作為投資決策的主要依據(jù)。在期貨公司我曾經(jīng)做了近三年的研發(fā)工作，期間對基本面、資金面研究曾傾注了大量精力。但最終發(fā)現(xiàn)那些東西都近乎紙上談兵，在實戰(zhàn)交易中還是不得不采用技術(shù)圖表手段來指導具體的買賣行為，因為價格才是我們惟一真正關(guān)心的東西。
決定期貨交易成敗惟一重要的是：交易者駕馭在自己投資理念指導下形成的“交易系統(tǒng)”的能力。我所說的交易系統(tǒng)不是指那些完全公式化了的自動交易系統(tǒng)，而是交易者對市場價格方向預(yù)測之后所要采取的一系列應(yīng)對措施。賺錢的人之所以賺錢是因為他們在第一筆交易之前，就已經(jīng)想好了這筆交易成交之后各種情況下的應(yīng)對措施和下一次應(yīng)該怎么交易。就像高明的將領(lǐng)指揮軍隊打仗，總是在這一仗還沒打之前就開始考慮下一仗該怎么打了。應(yīng)對措施制定得越周全，考慮得越遠，其最終獲勝的可能性就越大。這一步一步的措施制定的原則、步驟合在一起就是交易系統(tǒng)。已經(jīng)形成了自己的交易系統(tǒng)的交易者，他的交易過程前后是連貫的，能夠體現(xiàn)出交易員的交易思路，而沒有形成交易系統(tǒng)的交易者他們的交易行為是雜亂的，看不出這一筆交易與前一筆交易有什么聯(lián)系，整個交易過程看上去東一榔頭西一棒槌。交易系統(tǒng)提供依據(jù)，心產(chǎn)生決策。交易系統(tǒng)是機械的，心是靈動的。交易系統(tǒng)有如河道，心則猶如奔騰的江河。交易系統(tǒng)本身的優(yōu)劣固然重要，但更重要的是自己駕馭其交易系統(tǒng)的能力，同樣一個交易系統(tǒng)，不同的人來使用其威力就大不相同。
交易系統(tǒng)中包括四個要素：方向預(yù)測、時機決擇、資金管理和心態(tài)控制。
方向預(yù)測回答買賣方向的問題。相對來說這一步最為簡易，因為價格變動簡而化之就是漲跌兩個方向。朝一個方向走錯了，那相反的方向就是正確的。有人認為是三個方向，除了漲跌還有橫盤。但橫盤只是相對的、暫時的。只有漲和跌才是絕對的、永恒的。橫盤給交易帶來的問題可以通過時機抉擇和資金管理來解決。
預(yù)測方向是比較獨立的環(huán)節(jié)，而時機抉擇和資金管理卻是密不可分的。這比方向預(yù)測要重要得多，絕大多數(shù)虧錢的投資者不是因為在大牛市和大熊市來臨時判斷不出方向，而往往是因為在大行情來臨之前資金已經(jīng)虧得太多了，沒有能力去做或是不敢再去做了。理解時機抉擇就是要理解期貨市場本質(zhì)上是機會市場。所謂投機就是“投資＋機會”。能夠稱之機會的絕不會時時刻刻都存在，所以天天都要交易肯定是錯誤的。投機成功與否很大程度上取決于你對機會是否出現(xiàn)的判斷能力。這種能力越強，則交易的頻率越低。就像《水滸傳》中描寫林教頭與洪教頭比武的情形，庸手根本看不出當時有沒有機會，往往是“劈頭便使出全部招數(shù)，一路猛攻”，像無頭蒼蠅到處亂撞，天天都要進出幾個來回。高手則只是招架和觀察，在機會出現(xiàn)之前絕不會輕易出手，而在發(fā)現(xiàn)機會后一旦出手就會一招致敵。“只一棒便將那洪教頭打翻在地上。”期貨交易中的機會只出現(xiàn)于多空平衡被打破的那一刻。即圖表中的“臨界點”，這個臨界點一旦被突破，當前的運行狀態(tài)就會改變，價格就必然會選擇一個方向。好的時機抉擇能夠做到：一、進出場點位非常明確，止損點不但很好找，而且止損的幅度很小。在這個價位吃進的單子很好處理。二、如果這一筆交易失敗了，下一步應(yīng)該采取的措施非常明確，即單子止損出來之后該怎么做應(yīng)該很容易選擇。好的時機就是進可以攻，退可以守的時機。時機抉擇回答什么點位做的問題。
資金管理是要回答做多少的問題。在期貨實戰(zhàn)交易中每次下單量大小的控制是有很大學問的，兩個交易者，即使是他們的買賣方向、進場點出場點位都完全相同，但僅僅因為買賣的數(shù)量不同最終的交易結(jié)果就會有天壤之別，可能一個是盈利的，而另一個卻是虧損的。對于在交易中連續(xù)出現(xiàn)虧損時是應(yīng)該加大單量還是應(yīng)該減小單量仁者見仁，智者見智。美國著名期貨投資大師斯波朗迪認為在連續(xù)虧損后應(yīng)該減小單量。而另一位著名期貨投資大師約翰·墨菲卻認為交易者在連續(xù)出現(xiàn)虧損時應(yīng)逐步加大單量，而我更傾向于后者。在實戰(zhàn)交易中單量控制就是要達到兩個效果：一是在交易中做對時要大幅度賺錢，做錯時要小幅度虧錢。（比如看對行情時能夠賺100個點，看錯行情只虧30個點）。做到這一點需要有良好的時機抉擇相配合，并嚴格設(shè)定止損位和止賺位。二是要做到在做對行情時大單量賺錢，做錯行情時小單量虧錢。而要達到這一目標需要注意兩個方面：第一，在交易中堅持采用金字塔式加碼。第二，要恰當?shù)靥幚碓诔霈F(xiàn)連續(xù)盈利和連續(xù)虧損后單量應(yīng)該放大還是縮小的選擇。高手總是能夠讓一筆正確交易的盈利彌補多次的失誤的虧損；庸手則往往是一次失誤的虧損就吃掉了多次正確交易的盈利。這在上面的例子中已經(jīng)說得非常清楚。
而上述環(huán)節(jié)能否做好，個人心理控制能力很重要，實際上心態(tài)好壞與性格和經(jīng)驗有關(guān)，隨著經(jīng)驗的豐富，心理控制能力會逐步加強，可一旦涉及到性格方面的原因就不是經(jīng)驗?zāi)軌蚪鉀Q的了。很多時候期貨交易是需要膽量的，比如在行情經(jīng)過較長時間盤整面臨突破時，最好在連續(xù)錯誤時不斷加大單量。但在實際交易中連續(xù)出現(xiàn)錯誤時很少有人有勇氣加大單量，因為這需要極強的心理承受能力。絕大多數(shù)交易者會不自覺地在錯誤時減小單量。
無論是方向預(yù)測、時機抉擇、資金管理還是心態(tài)控制，只有結(jié)合到實際的交易行為中才能真正明白它的含義。脫離實際的交易，什么金字塔式加碼、什么長線短線都是空的，沒有任何意義。

交易系統(tǒng)買入四原則：
1、在簡單上升趨勢中買入；
2、在復雜上升趨勢的回調(diào)中，出現(xiàn)向下分形的時候買入；
3、向上突破前期高點的時候買入；
4、在橫盤趨勢停頓的下沿買入；