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1. 交易模型：
1）海龜交易法則（略）
2）單向持倉未達到12個單位時，利用剩余資金做短線，并按如下交易系統(tǒng)操盤：
2. 短線交易系統(tǒng)一STS-1：
1） 目標品種： Y,P,L,TA,SR,CF,AL,ZN
2） 資金管理及風險控制：
a. 按海龜交易法則進行頭寸管理，四舍五入后按實際資金比例折算單位數
b. 每天短線交易虧損1000元（1%）暫停
c. 資金權益每減少10%，頭寸規(guī)?？s小20%，權益恢復后做相應調整
d. 所有單向隔夜單（含海龜單）持倉不超過12個單位，強相關品種不超過6個單位，一般相關品種不超過10個單位
3） 開倉： 9：30（L,SR10：00）以后，突破第一波高（低）點買（賣）開一個單位
4） 加倉： 突破第二波高（低）點時加開一個單位（波浪幅度定義為漲跌幅超過0.25ATR）
5） 止損： 開倉后以第一波低（高）點為止損點，加倉后以第一波開倉點為止損點
6） 止盈： 以盈利后的高（低）點回落0.25ATR跟蹤止盈，隔夜單以0.5ATR跟蹤止盈；若盈利后價位突破20日高（低）點，則此單納入海龜單，以10日高（低）點作為離市點
7） 平倉：收市前10分鐘，如果單向持倉超過12個單位，應按照浮盈少到多的順序，依次平倉；
8） 系統(tǒng)評估：
優(yōu)點： a. 在行情震蕩階段具備一定獲利能力；
b. 能在趨勢形成之前，較早地發(fā)掘并持有趨勢單；
c. 同海龜交易法則一樣具備較完善的資金管理和風險控制機制；
d. 能通過反向鎖倉或者套保，確保浮贏及回避風險
缺點： a. 波浪幅度不能精確劃分，存在主觀判斷的差異，導致執(zhí)行時有一定差異；
b. 9:30以后的突破有可能是假突破，而錯過主流行情；
c. 1%停損點過低，有可能造成頻繁止損而錯過主流行情的跟蹤；
d. 0.25ATR止損，有可能造成提前出局；
9） 改進辦法：
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系統(tǒng)一的缺陷是執(zhí)行過程中所必須付出的成本，在不擴大風險率的情況下，應該堅決執(zhí)行系統(tǒng)一； 盈利超過50%后，可以啟動風險率更大的系統(tǒng)二；如權益回撤30%，再關閉系統(tǒng)二而回到系統(tǒng)一，如此不斷循環(huán)測試。
3. 短線交易系統(tǒng)二STS-2：
1) 目標品種： Y,P,L,TA,SR,CF,AL,ZN
2） 資金管理及風險控制：
a. 按海龜交易法則進行頭寸管理，四舍五入后按實際資金比例折算單位數
b. 每天短線交易虧損2000元（2%）暫停
c. 資金權益每減少10%，頭寸規(guī)?？s小20%，權益恢復后做相應調整
d. 所有單向隔夜單（含海龜單）持倉不超過12個單位，強相關品種不超過6個單位，一般相關品種不超過10個單位
3) 開倉： 9：30（L,SR10：00）以后，突破第一波高（低）點買（賣）開一個單位
4) 加倉： 突破第二波高（低）點時加開一個單位（波浪幅度定義為漲跌幅超過0.25ATR）
5) 止損： 開倉后以第一波低（高）點為止損點，加倉后以第一波開倉點為止損點
6) 止盈： 以盈利后的高（低）點回落0.5ATR跟蹤止盈，隔夜后以1ATR跟蹤止盈；若盈利后價位突破20日高（低）點，則此單納入海龜單，以10日高（低）點作為離市點
7) 平倉：收市前10分鐘，如果單向持倉超過12個單位，應按照浮盈少到多的順序，依次平倉；
8) 系統(tǒng)評估：
優(yōu)點： a. 在行情震蕩階段具備一定獲利能力；
b. 能在趨勢形成之前，較早地發(fā)掘并持有趨勢單；
c. 同海龜交易法則一樣具備較完善的資金管理和風險控制機制；
d. 能通過反向鎖倉或者套保，確保浮贏及回避風險
e. 比系統(tǒng)一具有更強的捕獲主流行情的能力
缺點： a. 波浪幅度不能精確劃分，存在主觀判斷的差異，導致執(zhí)行時有一定差異；
b. 9:30以后的突破有可能是假突破，而錯過主流行情；
c. 2%停損點偏高，有可能造成權益的快速回落；
d. 1ATR止損，有可能造成權益快速回落；
9) 改進辦法：
系統(tǒng)二的缺陷是執(zhí)行過程中所必須付出的成本，在擴大的風險率的情況下，回報率也相 |
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應增大，盈利階段和單邊市場行情下，應該堅決執(zhí)行系統(tǒng)二； 如權益回撤30%，應即刻關閉系統(tǒng)二而回到系統(tǒng)一，如此不斷循環(huán)測試。
每天圍繞這張表格實盤操作，希望有興趣的同學一起實盤測試，交流經驗！
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注： 以上是本人從事期貨交易8個月來的心得，雖屬原創(chuàng)，如有雷同，敬請各位前輩包含！
再次感謝獨孤19劍在海龜交易法則方面的循循善誘，（估計老大又要說我胡子眉毛一把抓了），呵呵~~
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3月9日操盤總結：
SR條件單下早了，被誘空止損；Y09再次被誘空，這幾天連續(xù)被扇4耳光；ZN未按0.25ATR跟蹤止盈；
這些操作都是在完善系統(tǒng)前進行的，下不為例！Y09是必要成本。
今日收獲： CF09按系統(tǒng)法則開倉，截獲175點，哈哈~~已納入海龜蛋，繼續(xù)持有！
平倉虧損1335， 權益增加3259，這就是系統(tǒng)一的魅力所在！
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