1、交易時(shí)間與股票市場一致

　　股指期貨交易時(shí)間和股票現(xiàn)貨市場交易時(shí)間是不一致的。
　　目前滬深證券交易所證券交易時(shí)間為每周一至周五9：30-11：30，13：00-15：00（節(jié)假日除外）。中國金融期貨交易所《滬深300指數(shù)期貨合約》（征求意見稿）中，將滬深300(3380.915,-24.23,-0.71%)指數(shù)期貨的交易時(shí)間設(shè)計(jì)得比證券交易時(shí)間稍長些，為9:15-11:30，13:00-15:15（最后交易日除外）。
　　早開盤遲收盤的交易時(shí)間安排，便于期貨市場更充分地反映股票市場信息，方便投資者根據(jù)股票資產(chǎn)及價(jià)格情況進(jìn)行投資策略的調(diào)整，也便于套期保值業(yè)務(wù)的開展。
　　因此，投資者要注意，股指期貨交易時(shí)間與股票現(xiàn)貨市場不一致。股票現(xiàn)貨交易收盤后，股指期貨的投資者仍然要盯盤，繼續(xù)關(guān)注股指期貨市場的情況，了解自己的持倉和價(jià)格變動(dòng)。
　　

　　由于股指期貨交易采用保證金交易，具有放大效應(yīng)，有些投資者誤認(rèn)為滿倉操作可以賺大錢。
　　殊不知，若投資者在市場上能開多少倉就開多少倉，不留余地，那么當(dāng)行情反向變動(dòng)，導(dǎo)致可用資金出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí)，保證金杠桿效應(yīng)同樣使得虧損也放大了。特別在行情劇烈波動(dòng)時(shí)，投資者可能在盤中就會(huì)出現(xiàn)很大的虧損，造成保證金不足，而被要求追加保證金或被強(qiáng)行平倉；另外，由于股指期貨交易實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度，如果當(dāng)日結(jié)算后，投資者可用資金是負(fù)數(shù)，且不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足，那么在第二天上午將會(huì)被部分強(qiáng)行平倉或者全部強(qiáng)行平倉，影響到第二天的持倉盈利情況，甚至可能使投資者無法繼續(xù)開新倉參與交易。
　　因此，股指期貨交易必須堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)控制為先，不宜盲目樂觀，要強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，做到合理控制倉位。一般來說，股指期貨投資忌滿倉操作，應(yīng)做到游刃有余。

3、捂著總有一天能解套

在股指期貨市場，如果市場行情與投資者持倉反方向運(yùn)行，造成投資者持倉虧損，投資者不能奢望像買賣股票一樣“捂著”等待“解套”。
　　因?yàn)楣芍钙谪浗灰讓?shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度，也稱逐日盯市制度，即當(dāng)日交易結(jié)束后，每一個(gè)投資者的盈虧、交易手續(xù)費(fèi)、交易保證金等都要進(jìn)行結(jié)算。當(dāng)日結(jié)算后，投資者保證金余額低于規(guī)定水平時(shí)，將被通知要求及時(shí)追加保證金，否則將面臨被強(qiáng)行平倉、乃至爆倉的巨大風(fēng)險(xiǎn)。假如這樣，您不但“捂不住”，更談不上有一天能“解套”了。
　　另外，股指期貨交易的對象是標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約，都有到期日，到期后該合約將進(jìn)行現(xiàn)金交割，投資者不能無限期持有。對此，投資者要特別注意，交易股指期貨不能像買賣股票一樣，交易后就不太管了，必須注意合約到期日，根據(jù)市場變動(dòng)情況，決定是提前平掉倉位，還是等待合約到期進(jìn)行現(xiàn)金交割。
　　因此，投資者要合理配置和管理好自己的資金，發(fā)現(xiàn)自己的持倉方向與市場背道而馳時(shí)，要果斷止損，不能期望像持有股票一樣長期“捂著”等待“解套”。

4、損失僅以保證金為限
由于股指期貨保證金交易的杠桿效應(yīng)，有些投資者誤認(rèn)為買賣一手股指期貨合約僅需要合約價(jià)值幾分之一甚至十幾分之一的保證金，一旦行情有利，可以賺取幾倍甚至十幾倍的利潤；一旦行情不利，損失的也僅僅是這點(diǎn)保證金。
　　殊不知，股指期貨交易的保證金制度在放大盈利的同時(shí)也放大了虧損。一旦資金管理不當(dāng)或者行情發(fā)生不利變化時(shí)，投資者持有股指期貨頭寸不僅會(huì)把保證金虧光，甚至還會(huì)倒欠期貨公司的錢。這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是股市投資所沒有的。
　　因此，不能混淆股指期貨交易的保證金和買賣其他商品或簽訂一般合同時(shí)預(yù)先交付的定金這兩個(gè)概念，錯(cuò)誤地認(rèn)為投資股指期貨的最大損失僅以保證金為限。

5、習(xí)慣買多 不會(huì)賣空

對于投機(jī)者而言，只要有價(jià)格波動(dòng)，做多做空都是機(jī)會(huì)，而對于保值者而言，股指期貨最大的價(jià)值正是在于熊市的保值功能，如果無法使自己的思路接受做空，必然錯(cuò)過許多交易機(jī)會(huì)。