今天表哥結(jié)婚，所以這兩天沒有怎么管理論壇，每日一帖少發(fā)了幾帖，不好意思啊
今天把我收藏的一個技術(shù)帖給大家發(fā)出來。關(guān)于經(jīng)典指標(biāo)RSI
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作者：不詳



RSI 中文通譯名：　強(qiáng)弱指標(biāo) 使用周期：　短﹙波段操作﹚ 備注概要：　韋爾達(dá)技術(shù)指標(biāo)
　　
　　 本來想按照書上的編排順序介紹完韋爾達(dá)早期的全套交易指針運(yùn)用?？戳丝?、發(fā)現(xiàn)有些在臺灣不止是「冷門」，簡直對大家是聞所未聞。所以我還是決定選擇性的介紹一些臺灣比較有印象的指標(biāo)。停了一段時間沒寫，是對自己的版面編輯有點感冒…可是還是沒有靈感知道該往那里走。
　　
　　　　最后還是決定「打代跑」的策略先介紹再說啰！不過韋爾達(dá)的部份我將挑選一些我們市場比較?？吹降闹笜?biāo)來介紹。之后大概會介紹ＤＭＩ、ＣＤＰ這兩項指標(biāo)用法；其余的就先不談它了。這篇ＲＳＩ我將會以比較長的篇幅來介紹它的原理與使用技巧。為什么我挑ＲＳＩ做如此的長篇介紹呢？因為它的普遍性與被一般人的「奚落性」！許多人總以為「附贈」在分析軟件上的指針都是「過氣」指標(biāo)…那什么是「新潮」的呢？新到一些你一碰到報價軟件上沒你的神兵利器而無法下單這樣才高興？又有人說…大家都在用的指標(biāo)一定是不好的、賺不了錢的工具？
　　現(xiàn)在連ＸＯ醬都買的到了，為什么我們煮的菜還是上不了臺面？套句俗語「不會游泳就不要怪泳褲會漏水」！我不客氣的說…在臺灣真正知道ＲＳＩ如何使用﹙我沒說用到出神入化﹚的人根本是寥寥無幾；不懂裝懂在電視亂批評帶壞小孩的，比天上的星星還多！今天我要演奏一曲「驚愕樂章」，震醒看不起這些指標(biāo)的家伙；也震清你的觀念與思維。
　　
　　　　以下這些內(nèi)容，是我一般有機(jī)會對人做「交易入門」課程或「短期速成」課程所教授的內(nèi)容。我提這件事不是說我在開班啦！而且我也不想做這些事。只是生活中有許多「閃」不掉的事，只好硬著頭皮干啦！所以我就找尋許多常用指標(biāo)；發(fā)現(xiàn)ＲＳＩ是可以獨立架構(gòu)成完整系統(tǒng)的工具指針。我不喜歡直接把我的系統(tǒng)拿來說，因為這會搞亂我的交易與生活。不過，既然點頭了我們就不可以敷衍對吧？于是我花時間研究ＲＳＩ的特性，并在一段長時間用它來交易，以了解它更多的特性與運(yùn)用。所以我保證這一章所說的絕對言而有物！如果你還在尋找交易工具或交易不順?biāo)?#8230;別永遠(yuǎn)站在門外！這一篇絕對可以改變你的交易績效。如果你還是要尋找一個連自己都不知道要什么的東西…那我祝你幸運(yùn)！
　　
　　　　ＲＳＩ是韋爾達(dá)的指標(biāo)中最為人知曉的指標(biāo)之一。臺灣把它譯成「強(qiáng)弱指標(biāo)」，我認(rèn)為是非常的貼切與中題。一如慣例我先介紹一下它的計算公式…
　　
　　　?。遥樱桑剑保埃埃玻保埃埃ǎ保遥樱场∑渲?#8230;ＲＳ
　　　?。遥印。健々vＮ天中收盤價格上漲的平均數(shù)／Ｎ天中收盤價格下跌的平均數(shù)﹚
　　
　　　　韋爾達(dá)建議使用天數(shù)參數(shù)為１４天；一般多用９天、甚至有人使用６天。
　　
　　　　上面寫的是原始指標(biāo)公式。基本上它的運(yùn)算結(jié)果將范圍落在０－１００之間，但絕不可能觸及這兩個極限數(shù)據(jù)。如果你的報價或盤后軟件會顯示ＲＳＩ有０或１００的數(shù)據(jù)？那表示你的軟件不是原始指針公式所設(shè)計出的。不過你不必?fù)?dān)心或拒用，我會告訴你「錯有錯著」好用的地方；尤其如果你是股票族？千萬不要更新軟件！這種公式我找的好久呢！以下是我找到「趨近」臺灣ＲＳＩ的公式，因為我認(rèn)為還有一些不同。如果你知道類似「財訊快報」上ＲＳＩ的公式，歡迎你來信告訴我！我會謝你一輩子！呵。
　　
　　 臺灣土產(chǎn)ＲＳＩ公式：
　　
　　　　　ＲＳＩ?。健。保埃埃vＡＶＧＵＰ／﹙ＡＶＧＵＰ＋ＡＶＧＤＯＷＮ﹚﹚
　　　　?。粒郑牵眨小。健。翁熘惺毡P價格上漲的平均數(shù)
　　　　?。粒郑牵模希祝巍。健。翁熘惺毡P價格下跌的平均數(shù)
　　
　　 使用上我們以５０為中線，代表市場上漲與下跌力量的均衡；我們可以稱它為均衡點或者代表我們熟悉的「盤整」趨勢。請注意下圖的紅線標(biāo)示區(qū)域。


這是擷取自我的軟件上的圖形，天數(shù)為９天的ＲＳＩ在國際糖商品的顯示。我們可以看到５０的中線以外還可以看到標(biāo)示的２０與８０。這兩個數(shù)據(jù)就是ＲＳＩ最引來誤解與爭議的地方，依文解字的假專家就常在這邊把眼鏡摔到粉碎的。這是市場泛稱為超買區(qū)﹙８０﹚與超賣區(qū)﹙２０﹚的地方；一定要用這數(shù)字嗎？不一定的！３０、７０或２５、７５的組合都有人使用。
　　
　　 為什么會摔眼鏡呢？因為照字義超買就是「買過頭」了，不是嗎？如果買過頭我們當(dāng)然要賣呀！？那數(shù)據(jù)到了超賣就是賣過頭了，我們該用力的買進(jìn)撿便宜貨呀？市場就是有這么多天天喊「盡信書不如無書」骨子里真正是懶的看書的人。既然喜歡懶、喜歡速成那也就該付出代價不是嗎？先讓大家看看寧愿道聽途說也死不看書要付出多大的「代價」…


２６３６００元臺幣就是這堂課的代價！一口日幣就可以把一位「明日英雄」送進(jìn)歷史了。所以我要說的第一件市場的錯誤觀念就是「超買與超賣」進(jìn)場的觀念。我不知道從什么時候與那位天才創(chuàng)出這樣的觀念來的。竟然說ＲＳＩ進(jìn)入超買區(qū)短線過熱應(yīng)該出脫部位或進(jìn)行沽空？更好笑的是這樣的觀念還是有那么多人「深信不疑」？難道我們只在乎吃進(jìn)什么，而從不在乎我們頭殼裝進(jìn)了什么嗎？
　　
　　　　有人也許想問…這不是韋爾達(dá)說的嗎？我引述摘自「最新實用股價技術(shù)分析」中譯本書中的話來說明﹙別來信問我書那里買，它中文版早絕了﹚
　　
　　　　峰頂與谷底﹙即頭與頂﹚：當(dāng)指標(biāo)高于７０或低于３０時，則峰頂與谷底便會被顯示出來。而且本指標(biāo)在實際市況到達(dá)峰頂與谷底前常會攀升至峰頂或滑落至谷底，而這表示﹙市況﹚反轉(zhuǎn)或重大的反應(yīng)已迫在眉睫。
　　
　　　　上面這一段說些什么呢？注意我標(biāo)示的紅字區(qū)最后一字是「前」！也就是說ＲＳＩ本身設(shè)計上想得到「超前領(lǐng)先」的市場信息﹙我相信它辦到了！以后的用法都是如此﹚；所以它提早一步在ＲＳＩ上顯示峰與谷，指示未來即將出現(xiàn)的市場價格高點與低點。所以這個超買或超賣是領(lǐng)前指示的而不是指目前市況。甚至我們可以發(fā)現(xiàn)；當(dāng)ＲＳＩ進(jìn)入超買或超賣幾乎標(biāo)示市場最有動能的時刻﹙如股市中波浪的第三波﹚。這正是做對單獲利最大又最迅速的時刻，我們?yōu)槭裁匆毕踔粮凑{(diào)呢？記住這點…當(dāng)ＲＳＩ進(jìn)入鈍化區(qū)﹙超買或超賣﹚代表市場進(jìn)入強(qiáng)而有力的單向運(yùn)動，更代表市場的波段高點或低點尚未出現(xiàn)。這個觀念在后面我會介紹如何運(yùn)用在交易上獲得利潤與預(yù)估市場。
　　
　　　　所以我前頭說了；如果你有軟件是ＲＳＩ會上０或１００的，然后你又交易股票…那我除恭喜你還能說什么呢？不然你就去買「財訊快報」﹙邱永漢辦的，不過我不知道他們有沒有「從善如流」改了公式﹚，當(dāng)ＲＳＩ沖上１００就去買股票！如果你碰上ＲＳＩ像壁虎吸在１００不肯下來…那你鐵噱爆啦！下鈍化區(qū)﹙如８０﹚就獲利或止損出場。做空不用我再說了吧？再運(yùn)用我將談的背離觀念你就會樂不思蜀啦！為什么我說我的公式還不完整呢？訣竅在那個特異功能「吸」住１００的壁虎功。如果你看我的公式就會發(fā)現(xiàn)…只要一天不收盤上漲，ＲＳＩ改良板就會從１００離開。我就是想不懂為什么他們的不會呢？
　　
　　 我們這一段先談的只是基本的認(rèn)識，接下來我會進(jìn)入運(yùn)用。告訴你ＲＳＩ找高低點的方式，找進(jìn)場交易獲利最快的時機(jī)等各種花式的運(yùn)用。這一段最重要的是厘清我們對ＲＳＩ的一些誤解，你吸收進(jìn)去了嗎？


第貳段…使用ＲＳＩ背離尋找市場高低點
　　
　　 現(xiàn)在我們進(jìn)入介紹ＲＳＩ的第二講，一個興奮的話題；我們將了解一個抓取市場價格高點與低點的方式。我想這是許多人在交易的學(xué)習(xí)中最稱得上「夢幻技巧」的交易方法；我不想對交易市場高低點的想法多做批判，在爭取更短更低風(fēng)險的要求下這未嘗不是好方法。以下我將介紹你如何用ＲＳＩ這樣「簡單」的工具抓取市場的夢幻價格，一個幾乎在第一時間告訴你市場反轉(zhuǎn)的訊息…你并享有最低的交易風(fēng)險成本去得到可能的最大利潤。
　　
　　 韋爾達(dá)在他書中特別介紹ＲＳＩ的背離使用法則并強(qiáng)調(diào)；這是他認(rèn)為ＲＳＩ最值得的交易訊號。什么是「背離」呢？背道而馳、不支持、不相同…這都可以拿來解釋背離的字義。最古典的市場理論「道氏理論」中提到我們第一個知曉的背離現(xiàn)象并運(yùn)用在交易上。道氏中說當(dāng)?shù)拉偣I(yè)指數(shù)上揚(yáng)，而運(yùn)輸指數(shù)下跌﹙背離﹚代表股市即將出現(xiàn)高點，經(jīng)濟(jì)與股市將面臨空頭的修正。而當(dāng)工業(yè)指數(shù)下跌而運(yùn)輸指數(shù)提早自谷底翻升﹙背離﹚，代表空頭市場即將結(jié)束多頭市場即將來臨。這是我所知第一個運(yùn)用觀察指數(shù)背離來預(yù)測市場方向改變的方式。所以背離可以定義為：取樣的兩種特性相近樣本，在同一時間切面上產(chǎn)生不同的反應(yīng)。以ＲＳＩ而言；就是ＲＳＩ與價格的相對變化產(chǎn)生不同的走勢或方向，或說ＲＳＩ動能指標(biāo)不支持價格的推動。一個無力的引擎﹙動能﹚你能期待這臺車能登多高的山？對抗地心引力？
　　
　　 讓我們先看一個背離的例子…


上圖是２００１年三月英鎊的日線。你想抓到１１月底到１２月的多頭行情嗎？是的背離可以給你。注意價格圖線段「１」的左右兩個低點；１１月的最低點是低于９月的最低點，對不對？再看線段「Ａ」ＲＳＩ的同價格時間的兩個低點，反而是１１月低點高于９月低點？這就是背離?。保痹碌膬r格運(yùn)動并沒有被ＲＳＩ指標(biāo)「呼應(yīng)」產(chǎn)生的背離。當(dāng)線段「Ｂ」被ＲＳＩ向上突破時，交易買進(jìn)訊號于焉產(chǎn)生﹙箭頭﹚?？吹絾?？幾乎在低點出現(xiàn)的當(dāng)天，ＲＳＩ發(fā)出背離的買進(jìn)訊號。除了用猜的；你能給我更好的進(jìn)場時機(jī)嗎？更好的是，今天所講的背離抓取方式可以泛用在我們已知的動能指標(biāo)之上，尤其是像ＲＳＩ這種百分比﹙０－１００上下限﹚的指標(biāo)。
　　
　　　　也許你看過書上提起不止一百次的背離運(yùn)用與現(xiàn)象，可是你就是用不上手來幫助你獲利？因為你沒有給背離定好交易規(guī)范才會如此的。現(xiàn)在我要把各位當(dāng)成我的計算機(jī)，輸入這些機(jī)械化規(guī)則在你腦海中；如此我相信你能掌握背離的訊號并進(jìn)場運(yùn)用。這個規(guī)則化的方式我稱它「五個旗標(biāo)」！只要你牢記并活用這五個旗標(biāo)，我保證你可以在不久的時間只花三秒便可判別是否有背離的交易機(jī)會。
　　
　　　　對于訊號判讀我提供兩種方式。一是韋爾達(dá)的方式，另一個是我改變的方式。但它們的判讀方式都是五個不同的旗標(biāo)﹙狀態(tài)﹚。首先…你必需訂定四個數(shù)據(jù)，在你測試之后你必需終身使用不再更改修訂。因為這幾個數(shù)據(jù)將左右你的交易周期與獲利。這四個數(shù)據(jù)分為空頭與多頭使用個兩組。每一組的兩個我給它們稱為「參考點」與「轉(zhuǎn)折點」。這兩個數(shù)據(jù)會與相反的方向訂定的互為１００的補(bǔ)碼。舉例來說…我假設(shè)訂定空頭背離「參考點」為８０，那么多頭背離「參考點」則為２０﹙８０＋２０＝１００﹚。而空頭背離「轉(zhuǎn)折點」為６５，則多頭背離「轉(zhuǎn)折點」為３５﹙６５＋３５＝１００﹚。
　　
　　　　設(shè)定或更改這幾組數(shù)字會對交易有什么改變呢？我以空頭背離來說明…依上例參考點為８０，往上調(diào)如８５、９０則啟動訊號將變少﹙交易機(jī)會變少﹚。如果往下調(diào)如７５、７０則啟動訊號變?nèi)菀?，相對的交易機(jī)會增加﹙噪聲也會增加﹚。轉(zhuǎn)折點設(shè)定則相反！往上調(diào)將增加交易機(jī)會與噪聲產(chǎn)生。往下調(diào)整則產(chǎn)生訊號交易比較不易。但是調(diào)多少比較好？沒有一定！端視你的交易習(xí)慣而訂。以下先將兩種判讀方式列出，稍后再行解釋。
　　
　　 背離五大判讀旗標(biāo)…　　?。?#8230;韋爾達(dá)標(biāo)準(zhǔn)型：


旗標(biāo)一　……當(dāng)ＲＳＩ今天收盤突破參考點，大于８０記錄﹙１﹚、小于２０記錄﹙－１﹚。此時我們必須記錄旗標(biāo)轉(zhuǎn)２之前ＲＳＩ的曾來到的最高點﹙１場合﹚或曾來到的最低點﹙－１場合﹚。與價格在此段區(qū)域的最高價﹙１﹚或最低價﹙－１﹚。
　　
　　　　　　旗標(biāo)二　……當(dāng)ＲＳＩ回落參考點之外。小于８０后記錄﹙２﹚、大于２０記錄﹙－２﹚。我因為是將多空一起表達(dá)，請不要搞亂才好。也就是原來抓空頭背離﹙抓頭部﹚的由１轉(zhuǎn)記為２。而抓多頭背離﹙抓底部﹚的記錄則由－１轉(zhuǎn)記為－２。此時不必做任何事，等待下一動作即可。
　　
　　　　　　旗標(biāo)三　……當(dāng)ＲＳＩ進(jìn)入轉(zhuǎn)折點，跌落６５的標(biāo)記由２轉(zhuǎn)為３、而－２的當(dāng)ＲＳＩ升上３５后記錄由－２轉(zhuǎn)為－３。還是等待！每日觀察注意是否價格突破旗標(biāo)一的價格﹙創(chuàng)新高或創(chuàng)新低﹚。此時我們只要注意ＲＳＩ在轉(zhuǎn)向前來到的極至值﹙參考圖上標(biāo)示的「Ｌｏｗ」﹚。
　　
　　　　　　旗標(biāo)四　……當(dāng)價格突破期標(biāo)一的極價后進(jìn)入旗標(biāo)四狀況。記錄由３改４或－３改－４。此時開始重復(fù)期標(biāo)一的工作，記錄ＲＳＩ與價格在轉(zhuǎn)旗標(biāo)五之前所來到的最高點﹙４場合﹚，或最低點﹙－４場合﹚。
　　
　　　　　　旗標(biāo)五　……當(dāng)ＲＳＩ跌落﹙４﹚或向上突破﹙－４﹚我們在旗標(biāo)三標(biāo)記的「Ｌｏｗ」點，開始觀察與比對我們所得的數(shù)據(jù)。在４的場合里；如果ＲＳＩ于旗標(biāo)１所得的高點大于旗標(biāo)４所得的高點…而且價格于旗標(biāo)１所尋找的最高價低于旗標(biāo)所出現(xiàn)４的最高價…至此我們判定背離成立，記錄由４轉(zhuǎn)５或－４轉(zhuǎn)－５。并于次日﹙或當(dāng)日收盤，如果你夠快﹚如果為５則建立空頭倉位沽出，并設(shè)定停損價于旗標(biāo)４最高價外加一個跳動點。如果為－５則建立多頭倉位買進(jìn)，并設(shè)定停損價于旗標(biāo)－４最低價外減一個跳動點。
　　
　　　　?。?#8230;ＰＡＲＫＳＯＮ背離修正型：


ＲＳＩ在原作教材中只有ＲＳＩ單一指標(biāo)，并沒有所謂的ＲＳＩ?。粒觯绌vＲＳＩ移動平均﹚。臺灣坊間不知何時開始習(xí)慣加上這個數(shù)據(jù)；我們可以利用這條線來成立另一種背離的判讀方式。
　　
　　　 它的優(yōu)點在訊號發(fā)生的更快些，相對噪聲也多一些…所以止損的紀(jì)律是要嚴(yán)守的！如果你的軟件沒有ＲＳＩ移動平均的設(shè)定也沒關(guān)系；你的軟件如果是臺灣設(shè)計的那沒移動平均的就會有可以設(shè)上三四條不同日期的ＲＳＩ。你可以設(shè)定一條比較長天期的ＲＳＩ來代替我所要的移動平均線。如果你使用９日的ＲＳＩ，我建議設(shè)定６日的移動平均參數(shù)。也就是９日ＲＳＩ再經(jīng)６日平均運(yùn)算，讓ＲＳＩ再鈍化一次。對于沒有均線的使用者…以９日ＲＳＩ為基準(zhǔn)，我們可以設(shè)定２０－５０日間運(yùn)算的第二條ＲＳＩ。因為這種方式我比較少用，你可以自行斟酌?！?
　　
　　　　　　旗標(biāo)一　……當(dāng)ＲＳＩ今天收盤突破參考點并且ＲＳＩ＞ＲＳＩ?。粒觯?，大于８０記錄﹙１﹚、小于２０記錄﹙－１﹚。此時我們必須記錄旗標(biāo)轉(zhuǎn)２之前ＲＳＩ的曾來到的最高點﹙１場合﹚或曾來到的最低點﹙－１場合﹚。與價格在此段區(qū)域的最高價﹙１﹚或最低價﹙－１﹚。
　　
　　　　　　旗標(biāo)二　……當(dāng)ＲＳＩ回落參考點之外并且ＲＳＩ＜ＲＳＩ?。粒觯?。小于８０后記錄﹙２﹚、大于２０記錄﹙－２﹚。我因為是將多空一起表達(dá)，請不要搞亂才好。也就是原來抓空頭背離﹙抓頭部﹚的由１轉(zhuǎn)記為２。而抓多頭背離﹙抓底部﹚的記錄則由－１轉(zhuǎn)記為－２。此時不必做任何事，等待下一動作即可。
　　
　　　　　　旗標(biāo)三　……當(dāng)ＲＳＩ進(jìn)入轉(zhuǎn)折點，跌落６５的標(biāo)記由２轉(zhuǎn)為３、而－２的當(dāng)ＲＳＩ升上３５后記錄由－２轉(zhuǎn)為－３。還是等待！每日觀察注意是否價格突破旗標(biāo)一的價格﹙創(chuàng)新高或創(chuàng)新低﹚。
　　
　　　　　　旗標(biāo)四　……當(dāng)價格突破期標(biāo)一的極價后進(jìn)入旗標(biāo)四狀況并且ＲＳＩ＞ＲＳＩ?。粒觯?。記錄由３改４或－３改－４。此時開始重復(fù)期標(biāo)一的工作，記錄ＲＳＩ與價格在轉(zhuǎn)旗標(biāo)五之前所來到的最高點﹙４場合﹚，或最低點﹙－４場合﹚。
　　
　　　　　　旗標(biāo)五　……當(dāng)ＲＳＩ跌落ＲＳＩ?。粒觯绌v４場合﹚或向上突破ＲＳＩ?。粒觯绌v－４場合﹚，開始觀察與比對我們所得的數(shù)據(jù)。在４的場合里；如果ＲＳＩ于旗標(biāo)１所得的高點大于旗標(biāo)４所得的高點…而且價格于旗標(biāo)１所尋找的最高價低于旗標(biāo)所出現(xiàn)４的最高價…至此我們判定背離成立，記錄由４轉(zhuǎn)５或－４轉(zhuǎn)－５。并于次日﹙或當(dāng)日收盤，如果你夠快﹚如果為５則建立空頭倉位沽出，并設(shè)定停損價于旗標(biāo)４最高價外加一個跳動點。如果為－５則建立多頭倉位買進(jìn)，并設(shè)定停損價于旗標(biāo)－４最低價外減一個跳動點。
　　
　　　　　兩種判讀的旗標(biāo)行進(jìn)沖突修正機(jī)制…
　　
　　 １…如果旗標(biāo)４的ＲＳＩ讀數(shù)高過期標(biāo)１的讀數(shù)，我們將旗標(biāo)轉(zhuǎn)設(shè)為１；并把目前所知的最高價　　　　　設(shè)為記錄的第一高價。如果旗標(biāo)－４的ＲＳＩ讀數(shù)低過期標(biāo)１的讀數(shù)，我們將旗標(biāo)轉(zhuǎn)設(shè)為－１；并把目前所知的最低價設(shè)為記錄的第一低價。
　　
　　　　２…于４的場合如果條件判讀５的時機(jī)，旗標(biāo)５條件無法成立將旗標(biāo)轉(zhuǎn)設(shè)為３。于－４的場合如　　　　　果條件判讀－５的時機(jī)，旗標(biāo)－５條件無法成立將旗標(biāo)轉(zhuǎn)設(shè)為－３。
　　
　　　　為什么我們設(shè)這樣的停損點？這是我在上課必定要溝通的觀念。因為所有的技術(shù)分析它的基礎(chǔ)始于一個「假設(shè)」！以多頭背離而言，當(dāng)旗標(biāo)－５時我們「正在」假設(shè)一個多頭的行情「可能」的形成！什么是多頭形成或確立的條件呢？就是「未來的行情將一波高于一波，而且不會在出現(xiàn)比目前更低的價格」；對吧？所以我們在－４收集到的最低價將是支持這個假設(shè)的最重要論點基礎(chǔ)。所以我們一定要在我們的「假設(shè)」被市場推翻的時候勇敢的認(rèn)錯出場！所以我們在最低價外減一個跳動點認(rèn)賠。
　　
　　　　以上就是我所提供大家的兩種ＲＳＩ背離判讀的技巧。許多道理寫起來或讀起來很復(fù)雜？其實當(dāng)你領(lǐng)會之后就會覺得很容易。因為把過程「詳述」本來就會覺得很復(fù)雜。這個技巧我說過我是將大家當(dāng)成計算機(jī)在輸入程序代碼，因為這些方式是我從我寫背離程序訊號直譯過來告訴大家的。我的目的在希望將背離現(xiàn)象規(guī)范到比較少的猶豫與沖突，如此才能幫助我們交易。因為背離是拿指標(biāo)來做一些類似「形態(tài)分析」的工作；而圖形分析多多少少就是讓我們科學(xué)乎？藝術(shù)乎的難以厘清。
　　
　　 再看看上面的圖；你會發(fā)現(xiàn)在這張英鎊的日線圖我標(biāo)示ＲＳＩ的進(jìn)場訊號是用不同的方法來表示。沒錯！我在這篇ＲＳＩ的介紹中會把所有的ＲＳＩ運(yùn)用都告訴你們，只要吸收之后你絕對能「活用」ＲＳＩ來分析趨勢與交易。我再強(qiáng)調(diào)這都是我實際在交易過程中所體會的心得；我要展現(xiàn)的就是不要忽視一些所謂的「老指標(biāo)」！如果肯用心了解…這些指標(biāo)會比你心中追尋的「圣杯」還好用。其實…它不稱得上是「圣杯」嗎？讓我們來看幾個背離的實例結(jié)束這一段的介紹…


上圖是２００１年四月活牛倉位的圖，第二指針就是ＲＳＩ加上移動平均。點Ａ就是我們的觀察點﹙旗標(biāo)－１﹚，點Ｂ就是我們設(shè)定的旗標(biāo)－４轉(zhuǎn)－５的第二比對點與價格?；钆Ｔ诘撞看蛄艘粋€三重底，點Ｃ并未觸動我們所設(shè)的停損，只是很接近。之后行情展開一短段我們期盼的強(qiáng)烈多頭走勢。點１的ＲＳＩ暗示我們走完此波最強(qiáng)的一段行情，而市場將會休息或稍改變前進(jìn)節(jié)奏…重要的是「可能還有高點」尚未出現(xiàn)?；@色點５第一次出現(xiàn)多頭獲利了結(jié)并嘗試空單交易，但是一次噪聲我們被止損出場。紅色點５一個不拖泥帶水的單線開啟另一個空頭訊號！在點Ｓ幾乎是高點形成次日我們就知道市場即將下跌。


上圖是２００１年三月豆粉合約日線所得到的空頭背離。點Ａ就是旗標(biāo)１，最高價格為１８９５、最高ＲＳＩ為８３．５。點Ｂ標(biāo)示轉(zhuǎn)為期標(biāo)３所得的ＲＳＩ低值為６０．５。點Ｃ進(jìn)入旗標(biāo)４的收集與觀察。點Ｄ是第二組得到的數(shù)字…最高價格１９０２與ＲＳＩ７２．８。線Ｅ為ＲＳＩ６０．５的水平切線，當(dāng)ＲＳＩ跌破６０．５﹙圖上標(biāo)示Ｈｉｔ當(dāng)日收盤﹚我們開始運(yùn)算…在價格１８９５＜１９０２在ＲＳＩ則８３．５＞７２．８于是我們確立旗標(biāo)５成立、背離完成。我們將在次日進(jìn)場交易空頭部位并設(shè)停損在１９０３﹙１９０２加一個跳動點﹚。這次的訊號真是令人興奮不是嗎？如果當(dāng)以日線周期來分析，你還有更好、更快的交易時機(jī)歡迎你告訴我！
　　
　　 在此我已完全將ＲＳＩ背離的運(yùn)用告訴看到這段文章的你。希望對你的技術(shù)追求之旅有所幫助！我相信這是市場中找尋高低價最有效率、最低風(fēng)險與最有價值的方式；這個遲來的新年禮物希望你會喜歡并運(yùn)用它來獲得利潤。下段我將要談ＲＳＩ的形態(tài)分析與切線上的運(yùn)用，期待下次見！

第參段 …ＲＳＩ價格形態(tài)與切線運(yùn)用
　　
　　 在第二篇與第三篇間我停頓了一陣子，因為我等待一個實戰(zhàn)的圖形運(yùn)用來告訴大家。也許你等了很久？但在圖形的形成時間上它只是你讀圖的「一眨眼」功夫。知道為什么很多交易者告訴我們「耐心」是很重要的一件事？許多第四臺的「事后諸葛亮」大師都會輕描淡寫的告訴你；在半年前你只要買進(jìn)那家股票放到今天…你的資產(chǎn)就翻了好幾倍！是的在計算機(jī)上我們觀察半年或一年甚至更久的日線圖形也不過就是那幾秒鐘；你可曾想過過去的半年你的「每天」是如何戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的渡過？你得把所有的家當(dāng)孤注一擲，渡過未知恐懼的半年，賭自己成為富豪或乞丐？我不曾經(jīng)歷過這樣的豪賭，所以我至今仍不是富豪；我也慶幸自己沒有淪為乞丐。不過…在交易這件事上，說說是比真正去做簡單多了！
　　
　　 趁熱在沒說正題前，我先演練一次「最近的歷史」來說明ＲＳＩ的實戰(zhàn)運(yùn)用。其中包括了這篇所要表達(dá)的交易技巧；這也是這段時間我所說要等待的活標(biāo)本——２００１年５月的可可。
　　
　　 每當(dāng)某一項期貨商品或股票兇猛的上漲或下跌，我就在一些討論區(qū)或ＢＢＳ看到許多內(nèi)褲外穿的超人出現(xiàn)，告訴大家「漲到頂」了或「跌到底」了的先知式預(yù)言。十多年來我仍未見過幸存的超人檔火車成功的！打從可可逼進(jìn)１０００整點大關(guān)，超人就一個一個的出現(xiàn)…我們先看看下面的圖，用我在第二篇背離的方式我們審視一下…這些人的腦筋到底那里燒壞了？


注意１０００整點時﹙標(biāo)示旗標(biāo)１﹚ＲＳＩ的讀數(shù)是多少？毫無疑問行情正處于最有力量的一段。我們可以確定一件事…可可的高點尚未出現(xiàn)！在這張圖上行情正走到一個新高，我們要注意的是當(dāng)ＲＳＩ低于標(biāo)示３的時候我們將觀察是否有背離形成。因為標(biāo)示３是我們拾取旗標(biāo)３ＲＳＩ的最低點。再看看之后發(fā)生什么事？


在ＲＳＩ的兩個低點切上一條線，我們可以發(fā)現(xiàn)在這切線之上的ＲＳＩ可能形成一個道氏圖形上頭的反轉(zhuǎn)訊號圖形…頭肩頂。標(biāo)示１為圖形的頭部，２為左肩。問號則是可能未來形成的右肩！背離對上頭肩頂，對可可可算是雙重空頭的訊號啦！這樣的行情如果我們再跟市場客氣那就太對不起自己啰。我們將隨時注意ＲＳＩ跌破頸線﹙紅色切線﹚的切入時機(jī)。在這個例子我們的頸線是向右上方些微的傾斜的；代表市場多頭的力道是強(qiáng)了一些。不過它卻提供我們一個比較早的進(jìn)場時機(jī)。


點Ａ?xí)r我們「幾乎」可以確定可可即將往下的事實。不過這樣的多頭如果結(jié)束時它的Ｂ修正波將可能非常的高，因為已形成的多頭熱度不會一下子就散去；好像一個大引擎被啟動后你無法要它說停就停，所以你可以預(yù)期回檔頗高的修正產(chǎn)生。點Ｂ收盤的ＲＳＩ已經(jīng)確認(rèn)跌破頸線，當(dāng)日收市或次日開盤我們需要建立空倉交易。在此例我以期權(quán)代替?zhèn)}位在點Ａ建立１０５０的ＰＵＴ?。梗常抵峡拷梗常档膬r位是我的可能目標(biāo)區(qū)，所以１０５０、１０００、９５０都有機(jī)會進(jìn)入價內(nèi)。在價格跌破９５０時我認(rèn)為剩下的留給別人賺吧！看到９４９出現(xiàn)我便以市價買進(jìn)期貨倉位并要求市場給予履約沖銷部位。這就是我抓可可標(biāo)本的過程！說說好像就是幾個字，不過大家也跟我一樣體會這段等待的時間；這也是我不停借機(jī)做廣告的目的。行情的等待是絕對值得的，你也要有耐心去堅持自己的交易計劃！
　　
　　 在這個例子里我提到這篇要談的重點…價格形態(tài)﹙頭肩頂﹚與切線﹙頸線﹚的運(yùn)用法。我一直強(qiáng)調(diào)一件事……「ＲＳＩ的一切都在嘗試領(lǐng)先價格」！我們來看看下圖，在可可的價格形成頭肩頂與ＲＳＩ形成頭肩頂?shù)南辔徊瞟v時間差、領(lǐng)先﹚。


籃線的左端是ＲＳＩ最高的頭部；而籃線的右端是價格產(chǎn)生最高的頭部。ＲＳＩ將近領(lǐng)先價格一個月。等一篇文章等一個月都叫人胃痛了；那等或稱被套一個月那是什么樣的苦日子呢？我所印象中的每一位信誓旦旦要「看」回行情的超人們大概也真的把行情看回老家就跑了，再等獲利產(chǎn)生？門都沒有！再一張圖清楚一點標(biāo)示這兩個頭肩頂。


現(xiàn)在我們正式切入正題來談ＲＳＩ價格形態(tài)與切線上的運(yùn)用。如果你注意觀察ＲＳＩ的圖形跟收盤價的關(guān)系是很密切的，相似性也頗高的。所以它提供另一個指針的特異功能！我們可以在ＲＳＩ上面拾取道氏的價格形態(tài)圖形來觀察運(yùn)用，也可以畫一些支撐或壓力線來幫助我們進(jìn)出。在眾多的形態(tài)中我覺得比較實用的大概是以下幾種…頭肩頂﹙底﹚、收斂的三角整理、Ｗ底、Ｍ頭、旗形整理等。說穿了其實這些所謂比較「實用」是因為它們都有切線可以運(yùn)用，所以這兩個工具是秤不離錘的。
　　
　　　　上面可可的案例我們看到了形態(tài)上的運(yùn)用；導(dǎo)引它的就是那條讓我們看到頭肩頂?shù)念i線﹙切線﹚。在ＲＳＩ上切線是很實用又有趣的技術(shù)與藝術(shù)。說它叫藝術(shù)是因為你需要一些經(jīng)驗與靈感才有辦法用短一點的時間切出適用的切線，不然一張圖真要每一點都不放棄的話…保證你能切出上百條線來。
　　
　　 有趣在那里呢？我常發(fā)現(xiàn)一條ＲＳＩ的壓力線當(dāng)被穿越后，一如價格的壓力線被穿越它們有時會做拉回﹙ＰＵＬＬＢＡＣＫ﹚；而ＲＳＩ也具有這樣的特性！巧的是拉回的ＲＳＩ竟然剛好在回點壓力線時完成低點或背離！支撐線亦同。還有就是ＲＳＩ的壓力或支撐線我覺得比價格上的切線有用多噪聲少了許多；這可以保護(hù)我們不會被噪聲將我們辛苦建立的部位掃出市場。下圖就是一個例子…看看ＲＳＩ壓力線與價格同時間的壓力線有什么不同。


上圖的Ａ是ＲＳＩ所切出的壓力線；而１是在價格上所切出的壓力線。我們自己比較看看那一條線對交易有幫助？尤其在Ａ線的箭頭標(biāo)示一個拉回進(jìn)場的好時機(jī)，可是價格切線卻是跌回壓力線下。如果我們在背離形成后將旗標(biāo)１的點連上旗標(biāo)４的點更可以幫助我們建立另一個交易上的停損點。下圖取自臺股的２３４２茂硅日線。


這次一個失敗的背離交易。我們抓到的是主趨勢次一級的背離反應(yīng)，所以價格休息整理完畢之后，便又再次上攻。切線Ａ在點Ｂ的日子收盤后被突破，６４．５是以ＲＳＩ背離所定的止損。建議大家下次遇到這種狀況，最好就是平掉空倉后反多！經(jīng)驗上之后的走勢都蠻可觀的。注意切線Ａ之下隱然可見一個頭肩底的形成，那我們還等待什么？
　　
　　 這是ＲＳＩ運(yùn)用上我覺得比較難跟大家做完全表達(dá)的部份；不過它是ＲＳＩ交易運(yùn)用的靈魂，希望大家用心體會。只要談到圖形、切線我們總是很難規(guī)范出一個絕對的方法來跟大家轉(zhuǎn)述。不過我相信你只要常常練習(xí)，很快的你就會抓到要領(lǐng)！

第肆段…ＲＳＩ使用當(dāng)日高價與低價運(yùn)用
　　
　　　　幾乎所有的指標(biāo)它的計算來源都是相同的那幾個數(shù)據(jù)，因為每天不論是幾小至百口或大到幾萬口市場一律就是給我們那幾組數(shù)據(jù)。開盤、最高、最低、收盤、成交量與未平倉等；這幾組數(shù)據(jù)確創(chuàng)造上百上千的技術(shù)指標(biāo)工具能說我們的小腦袋瓜不神奇嗎？每個人對這些數(shù)據(jù)孰重孰輕看法不一，不過我們可以從擁戴者的身影在每個數(shù)據(jù)中都「人滿為患」知道一件事…每一個數(shù)據(jù)在市場的每日交易中都是有意義的！
　　
　　 如果上面的看法成立，我們可以把ＲＳＩ做另一種的「花式」運(yùn)用。就是我們把原來代入計算公式的收盤價換成當(dāng)日高價或低價來計算；當(dāng)然你如果高興用開盤來算我也沒有意見?？墒沁@樣的算法除了一些國外軟件可以辦到外國內(nèi)的技術(shù)分析軟件大多都沒有提供，怎么算呢？現(xiàn)在我先告訴你一個存在我所寫的盤后軟件里的「程序彩蛋」，可以解決這個問題。先不要急著找我要程序！因為只要你現(xiàn)在使用我的世華盤后軟件，這顆彩蛋早就藏在里頭了。下圖告訴你如何設(shè)定這個彩蛋幫我們用高或低價計算ＲＳＩ。


看到了嗎？只要在你選擇指針的地方按下「Ａ」的位置進(jìn)入「指針參數(shù)設(shè)定區(qū)」。然后在「Ｂ」的地方，也就是我們設(shè)定ＲＳＩ平均線參數(shù)的地方輸入如圖中「１０１」的參數(shù)的話，你將會得到以高價計算的ＲＳＩ圖形。如果以「２０１」輸入的話將會看到以低價運(yùn)算的ＲＳＩ圖形。我再來解釋一下設(shè)定問題…基本上就是在你要的ＲＳＩ移動平均天數(shù)加１００或是２００，那么ＲＳＩ算出來就不是用收盤價去計算的了。加１００會使ＲＳＩ變成用每日高價去計算；加２００會使ＲＳＩ變成用每日低價去計算。如果你原來使用６日的ＲＳＩ移動平均的話，就應(yīng)該輸入１０６或２０６。
　　
　　 其它的數(shù)字不用試了！也不必再找另一顆彩蛋，因為我在程序放的彩蛋就此一顆。


上圖就是在程序中開啟三個技術(shù)指針窗口顯示三種不同數(shù)據(jù)計算ＲＳＩ的結(jié)果。ＲＳＩ１是我們常用的收盤價去計算的；ＲＳＩ２是高價，ＲＳＩ３是低價算出的?？雌饋硎遣皇歉饔行┎煌?
　　
　　 我們?yōu)槭裁匆眩遥樱赡脕砣绱藧焊隳?？首先我們從上一篇ＲＳＩ的切線運(yùn)用中發(fā)現(xiàn)，切線在ＲＳＩ的使用上是非常好用與神奇的。我想除在價格圖之外也只有ＲＳＩ等少數(shù)幾種指標(biāo)可以拿來畫切線了。可是在期貨交易上我們常貪心的希望更早或更確定價格方向的改變；因為我們存在保證金壓力之下，一天的收盤前可能我們會遭受微末保證金無法承受的風(fēng)險。所以我們用高或低價來計算ＲＳＩ幫助我們可以在盤中甚至盤前掌握市場方向的改變點；提早在好價進(jìn)場或減少我們的止損風(fēng)險。


看看上圖…我們可以很清楚的看到ＲＳＩ切線領(lǐng)先一天跌破支撐。以往我們都說當(dāng)日ＲＳＩ跌破支撐進(jìn)場做空！問題是在真實的世界我們可能在臨收盤前１０分鐘要掛單就很趕或來不及了，更不用說那時我們對收盤收在何處我們也還只能猜猜看啰…；特別是谷物市場臨收的十分鐘往往好戲才剛剛上演呢！尤其是王子復(fù)仇記，演到我看了上千回還是沒一次敢不守著屏幕直到演員謝幕才依依不舍的離開的?？墒钱?dāng)我們使用隔日進(jìn)場的話，遇到開盤跳低那時我們又好像用繩子綁豆腐，是提也不是不提也不是！稍一猶豫價格就離家越來越遠(yuǎn)…越來越遠(yuǎn)?？纯瓷蠄D點「Ａ」隔日的大黑線，吃上一整根豈不快意？唯一的、適合我們進(jìn)退兩難的個性的就是在前一天建立好空倉等它；可是以往就是非收盤不可不是嗎？
　　
　　　　現(xiàn)在我們多了兩個法寶可以幫我們及時或提早進(jìn)場！以上例而言，我們期待的是ＲＳＩ有沒有可能跌破支撐對吧？所以我們參考以低價算出的ＲＳＩ﹙圖上標(biāo)示ＬＯ﹚。我們可以看到在點Ａ的前一日，ＬＯ的ＲＳＩ已經(jīng)跟我們的切線接觸到了！所以很簡單啰！在點Ａ的那一天當(dāng)盤中價格跌破前一天低價時我們可以幾乎１００％確定今天ＬＯ運(yùn)算的ＲＳＩ破支撐了。看看點Ａ那天幾乎一開盤不久我們就可以進(jìn)場啦！這樣不只賺次日那根大黑線，根本就是兩根黑棒一起撈了！這種方式是不是蠻滿足我們臺灣交易者的口味呀？這張圖截取時還是熱的！所以未來它可能ＲＳＩ會在反彈時碰到我們的切線做拉回而結(jié)束反彈。那我們?nèi)绾蜗阮A(yù)估它要彈到那里呢？
　　
　　 我們先用簡單的方式來說明用法要訣，最后再來玩?zhèn)X筋的數(shù)學(xué)游戲。首先我們攔截上圖反彈時，因為是要求反彈高價所以我們必須使用另一個ＲＳＩ…高價計算的ＲＳＩ！看看下一個例子…


在第二篇與第三篇間我停頓了一陣子，因為我等待一個實戰(zhàn)的圖形運(yùn)用來告訴大家。也許你等了很久上圖是我上一篇叫大家久等的可可圖形。這個頭肩頂下跌后在９５０碰到強(qiáng)力的回檔買氣，旱地拔蔥的回拉百來點。那它為什么在１０８８又倒頭摔個半死呢？因為這是切線的特性，當(dāng)價格跌破支撐之后會產(chǎn)生回拉的效應(yīng)再次回點原支撐線，術(shù)語上我們稱為「拉回」！所以當(dāng)天１０８８剛好讓我們以高價算的ＲＳＩ準(zhǔn)確的點在原支撐在線。如果你注意看，自己嘗試去切切線…你會發(fā)現(xiàn)１０８８前一日以收盤價算的ＲＳＩ剛好點到了！不過我們可以用高價來確認(rèn)到底那一點才是「真命天子」？不然那天開盤嘗試空它我們停損往那掛呀？上圖的點Ａ我們用ＬＯ　ＲＳＩ來抓低點以突破設(shè)定點進(jìn)場，而點Ｂ我們則是用ＨＩ ＲＳＩ來設(shè)定高點，滿足時進(jìn)場。
　　
　　　　說了幾個例子我們都幾乎是用「目測」來確認(rèn)；那有沒有精確的計算方式來找點呢？甚至你想當(dāng)像一些分析師老愛玩的預(yù)估行情呢？「明天如果來到ＸＸ價格則行情將會轉(zhuǎn)為空頭走勢」之類的話？以下方式可以讓你不用像廣告講的十年功力，我可以馬上滿足你的虛榮心！先復(fù)習(xí)一次ＲＳＩ的公式…
　　
　　　　ＲＳＩ＝１００－〔１００／（１＋ＲＳ）〕　其中…ＲＳ
　　　?。遥印。健々vＮ天中收盤價格上漲的平均數(shù)／Ｎ天中收盤價格下跌的平均數(shù)﹚
　　
　　　　我再補(bǔ)充一件事…一般軟件或個人計算時我們?yōu)榱耸s每天計算Ｎ天中收盤價格上漲的平均數(shù)與Ｎ天中收盤價格下跌的平均數(shù)。我們都會用平滑方式計算今天的ＲＳＩ！這算法可見韋爾達(dá)的書中提及…方法是將昨天的收盤上漲總合除以８﹙以９日ＲＳＩ為例﹚加上今天的收盤上漲數(shù)，除以９。昨天的收盤下跌總合除以８﹙以９日ＲＳＩ為例﹚加上今天的收盤下跌數(shù)，除以９。這樣我們可以迅速的得知計算ＲＳ的兩個需要數(shù)目。我們可以先將我們希望達(dá)到的ＲＳＩ數(shù)字代入ＲＳＩ公式中，令ＲＳ值為Ｘ未知反推原公式來求出未來下一日滿足我們的ＲＳ數(shù)據(jù)。
　　
　　　　這個算法當(dāng)時也是自己逆算一次寫了程序跑，不知道現(xiàn)在重導(dǎo)有沒有錯誤？大家也一起驗算看看吧！
　　
　　　?。遥樱僵v﹙１００－ＲＳＩ﹚／１００﹚－１
　　
　　　　求得ＲＳ之后我們再用我上頭提的平滑方式這一次逆算ＲＳ的公式來求出滿足的高價或低價。記住一些重點喔！如果你逆算的是高價ＲＳＩ；那全部就用高價取代收盤計算，不然求出奇怪的數(shù)字不要怪我。第二、我的程序中ＲＳＩ是用上頭講的平滑方式計算新的ＲＳＩ，所以你千萬不要從頭抓前９天慢慢算，不然數(shù)目算出來也不對不能使用。最好又簡單的方式就是利用你身邊容易找到的一些試算程序，如窗口的Ｅｘｃｅｌ，代入整個ＲＳＩ當(dāng)試算工作表。于是你可以仿真輸入一些價格，調(diào)整后得到當(dāng)天突破的價格。
　　
　　　　好啰！拉拉雜雜的談了四篇ＲＳＩ的主題，你是否對ＲＳＩ有不同以往另眼相待的感覺？其實每個指標(biāo)都可以舉出這樣多或更多的巧妙運(yùn)用方式的。而ＲＳＩ仍有許多運(yùn)用是我沒寫出來或發(fā)現(xiàn)的！定下我們的心，只要我們在一項指標(biāo)中花時間去生根，我們才有可能真正的得到該指標(biāo)的精髓。ＲＳＩ的運(yùn)用在此告一個段落了！不過還沒完；第五篇我將對這一陣子一些朋友對我提出的問題關(guān)于ＲＳＩ的運(yùn)用與疑問，做一個總結(jié)答復(fù)。應(yīng)該會在世華的說明會后匯整再行傳上。謝謝您們這段時間對ＲＳＩ所下的認(rèn)真學(xué)習(xí)與對ＲＳＩ的熱烈討論回響，這也正是我長篇介紹ＲＳＩ背后真正的用心。我們從一開始就不停的與圣杯碰面，只是我們沒有細(xì)心的感覺它存在…