經(jīng)典策略】海龜交易系統(tǒng)

海龜交易系統(tǒng)相對(duì)而言是一個(gè)比較早的交易系統(tǒng)了，也是世界著名的機(jī)械交易系統(tǒng)，對(duì)于想學(xué)習(xí)程序化系統(tǒng)交易的投資者來說是一個(gè)很好的入門學(xué)習(xí)材料。

一套完整的機(jī)械的交易系統(tǒng)都有明確并且唯一的交易信號(hào)，例如兩條均線就構(gòu)成了一個(gè)交易系統(tǒng)，只不過它更好的說是屬于技術(shù)指標(biāo)的范疇。而完整的交易系統(tǒng)所持頭寸（倉位）調(diào)整和風(fēng)險(xiǎn)控制是交易系統(tǒng)的核心，而海龜交易系統(tǒng)就是這樣一套交易系統(tǒng)。

    海龜交易系統(tǒng)簡介：

交易信號(hào)：海龜?shù)慕灰仔盘?hào)其實(shí)很簡單，當(dāng)價(jià)格創(chuàng)20或50天新高就買入，當(dāng)價(jià)格創(chuàng)10天或20天新低就賣出，時(shí)間上具體的參數(shù)使用者也可以自己調(diào)整。

頭寸管理和風(fēng)險(xiǎn)控制策略：海龜交易系統(tǒng)由總資金風(fēng)險(xiǎn)百分比和N波動(dòng)的系數(shù)策略來決定交易頭寸的多少，用N確定什么時(shí)候加倉、加多少，同時(shí)用2N來確定頭寸的保護(hù)性損止。N每7天調(diào)整一次（五個(gè)交易日）。這就是海龜交易系統(tǒng)的交易策略，屬于一套完整的交易系統(tǒng)。下面是海龜交易系統(tǒng)測試版的編程源碼。
以下代碼為金字塔語言：

Buy(BB)是買入的股票的數(shù)量（含加碼部分總共最多4次），Sell()是賣出全部的股票數(shù)量?？傎Y金以100萬為例。

     海龜交易系統(tǒng)修正版：

該版本主要改進(jìn)之處是在N的算法上直接用語句實(shí)現(xiàn)，因?yàn)?SPAN lang=EN-US>SMA函數(shù)首次的N即PDN取值是不海龜交易系統(tǒng)所說的20日簡單均線，所以會(huì)造成誤差，而改進(jìn)后更符合原意。我們?cè)谶@里說的N、PDN等等，對(duì)假如沒看過海龜法則的投資者而言可能無法理解，所以在了解源碼之前可以先看看海龜法則。以下是修正版的程序：

注：以上代碼僅供參考學(xué)習(xí)。