天治基金否認爆倉傳聞 債券占比高致偏離度高
而此前已在業(yè)內流傳多日的貨基爆倉傳聞，終于讓天治基金成為主角，上述公告迅速發(fā)酵為一則天治基金貨幣基金爆倉的爆炸性消息。 “近期債券市場收益率大幅上行，只是偏離度絕對值上升”天治基金在其公告中解釋稱。 據了解，“偏離度”指標是貨幣市場基金特有的概念，用來表示“攤余成本法”和“影子定價法”這兩種估值方法下基金資產的偏離程度。當基金資產組合的賬面價值被低估了，就出現(xiàn)正偏離，賬面價值被高估時就出現(xiàn)負偏離。 天治基金貨幣基金絕對值偏離度超過0.5%的公告引起市場關注，其最主要的原因為，在此之前，坊間便有“某基金公司貨幣基金出現(xiàn)爆倉”的傳聞。 天治基金此時發(fā)布的公告讓人們不免產生聯(lián)想，市場人士立即聯(lián)系到出現(xiàn)爆倉傳聞的基金公司為天治基金，然而，天治基金對于該傳聞予以了堅決否認。 “爆倉的不是我們，我們的流動性是沒有問題的?！碧熘位饍炔咳耸烤蜕鲜鲑|疑向21世紀網回應稱。 據數據顯示，截至去年底，天治天得利基金為5.54億份，其中機構投資者持有份額為1.23億份，機構投資者的持有比例為21.73%。 “數據看來，天治貨基的機構持有比例并不是最高的，出現(xiàn)爆倉的可能性不是很大?！鄙虾Ｒ晃换饛臉I(yè)人士對此也認為。 “雖然流動性沒有問題，但是至少說明了一點，就是該基金投資的債券占比高了，然后債市下跌，其浮虧就比較大，以致于出現(xiàn)超過0.5%的偏離度?！鄙鲜龌饛臉I(yè)人士表示。 公開資料顯示，截至第一季度末，天治天得利基金投資主要分為三塊：投資于債券的金額為2.31億元，占基金總資產的比例為36.19%；約2億元投資于買入返售金融資產，占比為31.30%；投資于銀行存款和結算備付金的資金為2.01億元，占比為31.55%。 “我們晚些時候會專門就爆倉傳聞發(fā)布一些，解釋這個事情?！碧熘位鹨晃粌炔咳耸肯?1世紀網透露。 6月25日下午，21世紀網收到天治基金的回復，其解釋稱，“貨幣市場基金偏離度指根據影子定價確定的基金資產凈值與攤余成本法計算的基金資產凈值之間的偏離幅度，貨幣基金偏離度不等同于收益率；天得利基金已及時調整資產組合，偏離度絕對值已降至0.5%以下；天得利基金已對半年末資金需求提前予以準備安排，并且本基金客戶結構良好，當前流動性無虞?！?財.經.網.) |
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