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客觀評價程序化交易的利與弊 程序化交易離我們越來越近,也許過不了多久,你會發(fā)現(xiàn)國內(nèi)的期貨市場被程序化交易占有一席之地,社會在發(fā)展,科技在進步,我們不能停止學習,只有勤苦學習,才能占好有利地形,.掌握先機 通過最近一段時間對程序化交易學習與了解,本人對程序化交易有一些認識,在這里不妨和大家交流交流 期貨分析方法大概分基本面分析和技術分析 而技術分析可分為系統(tǒng)性交易和主觀性判斷交易 系統(tǒng)性交易方法是交易人采用純系統(tǒng)性的方法,每筆交易都按照電腦提供的信號進行,只要信事情出現(xiàn),就會不經(jīng)思考的接受每個性號,信號就是命令,沒有任何討價還價的余地,這類系統(tǒng)可以排除情緒干擾. 主觀性判斷交易系統(tǒng)應當包換直覺性交易和主觀性判斷系統(tǒng)交易. 直覺性交易主要是依據(jù)經(jīng)驗,盤感,信息等因素來判斷行情進行交易的,所以很難在電腦上量化指標,很難設定為電腦程序進行交易 主觀性判斷系統(tǒng)交易是使用者可以接受某些信號,否決另一些信號,他們把信號當作警告,然后自行判斷是否慶該接受,尤其是當價格已經(jīng)出現(xiàn)延伸性走勢之后,某些人運用價格形態(tài)作為交易工具,由于很難設定為電腦程序,所以系統(tǒng)必然涉及很多主觀判斷. 由以上論述可以看出,電腦程序化交易只是期貨分析交易方法中的某一種方法,不能過分夸大程序化交易的作用,不能認為只有程序化交易才是期貨穩(wěn)定賺錢的唯一方法,程序化交易是利用概率因素加資金管理進行長期交易來達到穩(wěn)定賺錢的,程序化交易的最大特點是低速穩(wěn)健的復利增長,而網(wǎng)上有些人吹噓程序化多么的神奇,一年能番多少倍是不對的,,那些測試的數(shù)據(jù)有驚人的績效要么是數(shù)據(jù)失真,要么是經(jīng)過優(yōu)化了,是擬合某個品種某個時間段的走勢, 當然我們也不能否定程序化交易帶給我的一些好處,本人才學疏淺,大概談談程序化交易系統(tǒng)的一些體會 程序化交易的優(yōu)點: 一,使用程序化交易可以在交易過程中可以克服人性的弱點,這是程序化交易最大的優(yōu)點,也是我喜愛程序化交易的最主要原因,人是有人性的弱點的,人的情緒化因素, 貪婪,恐懼,做事不果斷,賭性等等因素都會讓一個人在正交易的時刻突然改變原有的計劃,.而這種行為是不斷重復發(fā)生的,就如德國的哲學家心理學家叔本華說過"一個人在相同的時間和環(huán)境條件下會犯同樣的錯誤,是不可避免的,這就是人的劣根性",我作為交易了很多年的老期貨人,有非常深刻的體會,與其說我們和市場做交易,還不如說我們是不斷的和自已的心魔做斗爭,對期貨市場有深刻認識的最典型的人特那非股票作手回憶錄的作者莫屬了.而程序化交易是一切功課在事先,電腦是不折不扣的執(zhí)行者,應當說幾乎百分之百的做到知行合一.這樣也讓人從盤面的辛勞中解脫出來.多少年來我們天天面對著盤面,我們的心每天都被跌宕起伏的行情所牽扯著,其實我多年的想法就是希望能做快樂期貨的模式.輕輕松松的賺錢,快快樂樂的生活.因為我前期為期貨付出的太多,應當有個回報了,所以更希望程序化交易能給我新的突破 二,使用程序化交易可以突破人的生理極限.我們都知道人的反應速度是有限的,我們交易從大腦所想到手動需要一段時間來完成,而電腦程序交易顯然比人工快的多,特別是當我們?yōu)榱朔稚L險而進行多品種組合時,人的能力是有限的,如果選擇品種多一點更能降低交易風險,如果我們想同時持有四個以上的商品品種,當行情激烈時多品種同時發(fā)生信號交易,那一個人的行為是顧及不了的,但電腦可以輕松完成.程序化交易可以讓你遠離期貨,享受生活. 程序化交易的缺點: 一,只有系統(tǒng)性交易者才能做到程序化交易,而其它類弄的交易方法,沒辦法用程序化交易來完成,這就把一部分人擋在了門外 二,程序化交易的不穩(wěn)定性:我認為程序化交易系統(tǒng)不可以永遠包打天下的,總會在特定的時候出現(xiàn)一定問題的.有的人高估程序化交易的效果,把程序化吹得很神奇,但也有人很排斥程序化交易,質(zhì)疑程序化交易的作用,認為用程序化交易來賺錢是不是有點像發(fā)明永動機一樣可笑,所以一棒子把它打死.其實這是不妥的,.其實這和程序化交易本質(zhì)是沒有關系的,我們正確看待程序化交易,應當是把它作為一種工具來看待,怎么樣做得好,是你怎么樣利用好這個工具,程序化交易是人設計出來的,當然某個程序化交易系統(tǒng)賺錢的能力會直接反映設計者的期貨水平.設計思想實質(zhì)上是集成了交易理念、交易思路、交易方法甚至包括交易經(jīng)驗在內(nèi)的一種積累與沉淀，但我們是不能保證一種方法就一定能永遠適用期貨的,程序化交易系統(tǒng)背后的的設計者,是不能一勞永逸的,是要面對這個市場,不斷學習,不斷進取,不斷掌握先機. 三,目前程序化交易技術門檻高.不能平民化.國內(nèi)的一些知名軟件平臺.有時還是不能全面完成反映交易者執(zhí)行思路,.現(xiàn)在軟件業(yè)越來越發(fā)達,但還是不會無所不能,總有缺陷的,編寫程序是個比較有深度的技術,很多人都不會,學起來不是那么輕松的事,.有一部分人望而卻步,而就是知深的軟件師,也不可能隨心所欲的反映所有系統(tǒng)性交易者的交易恩路,一套真正能長期穩(wěn)定賺錢的系統(tǒng),.可能要求很復雜,不且在交易信號上,還有在資金管理上,寸頭管理上多策動重疊上有各種各樣的要求 由以上觀點可以看出,程序化交易只是我們做期貨交易時所使用的一種工具之一,程序化交易不能改變期貨市場贏虧現(xiàn)狀,期貨上百分之九十幾的人賠錢,那市面面上所設計的程序化交易系統(tǒng),也應當有大部分是不能穩(wěn)定賺錢的,.我們要客觀看待程序化交易系統(tǒng),我們是應當怎么樣利用好這個工具,讓其為自已發(fā)揮更好的作用 |
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