【反思與反省】

面對期貨市場帶給我們的眾多投資機會，大多數投資者（包括自己）由于沒有樹立正確的理 念，缺少研究市場的大局觀和大視野，在盲目主觀、急功近利、目光短淺等因素驅使下，進行大量無原則的主觀交易、逆勢交易、頻繁交易、重倉交易、情緒化沖動 交易，無規(guī)則的搶進跑出，結果造成期貨市場虧損比例居高不下。

因此，樹立正確的理念，建立嚴密的交易系統和規(guī)則，用嚴格的紀律去執(zhí)行之，是我們在市場中長期穩(wěn)定盈利的不二法則。

主要的理念策略和規(guī)則：

盈利的前提 == 建立由正確的理念策略轉化為符合邏輯的量化交易系統。

盈利的保障 == 不折不扣地貫徹交易計劃，嚴格地執(zhí)行交易規(guī)則。

正確的理念 == 順勢而為，大道至簡，有效風控，風帆盡駛。

贏家之秘訣 == 持續(xù)復制（一致性 + 連續(xù)性）正確的交易。

正確的交易 == 做正確的事 + 正確地做事

做正確的事 == 確定正確的方向和目標，就是順大勢，抓龍頭，順大逆小，抓大放小。

正確地做事 == 嚴格執(zhí)行交易規(guī)則（如同交通規(guī)則），進出場要有明確的規(guī)則，并且做到有效風控（截斷虧損），風帆盡駛（趨勢止盈）。

基于以上觀點，首先必須確保做正確的事，其次必須確保正確地做事。要做到持之以恒，必須從制度和程序兩方面完善之。

我認為要想長期穩(wěn)定獲利，當個人的耐心、果斷、自律等人性修養(yǎng)方面未達一定境界的情況下，借助團隊的力量，建立事前靜態(tài)決策、事中動態(tài)執(zhí)行、過程實時監(jiān)控的協作制度和流程，此乃志同道合者邁向長期穩(wěn)定獲利之必由之路。

謀事在人：遵守原則（做正確的事），執(zhí)行規(guī)則（正確地做事）。

成事在天：機會的大小和多少由市場決定，不是憑主觀預測想象出來的，唯一能做的就是建立可復制的盈利模式，并嚴格的執(zhí)行規(guī)則（客觀跟隨）。

團隊操作流程：

交易團隊由研發(fā)決策、執(zhí)行、監(jiān)控三個環(huán)節(jié)組成。

1、決策：負責研究、制定計劃，跟蹤、修正、完善計劃。

2、執(zhí)行：負責計劃的動態(tài)執(zhí)行，即開倉、平倉（止盈止損）。

3、監(jiān)控：實時監(jiān)控計劃的執(zhí)行，是止損風控的最后閘門。

第一、決策環(huán)節(jié)—制定計劃（做正確的事）

順勢而為原則 == 順大勢（順大逆?。?+ 抓龍頭（抓大放?。?/p>

進場出場規(guī)則 == 右側交易，順勢跟隨。

1、進場——采取突破關鍵點（頸線或調整拐點右側）跟進策略

2、出場——采取有效風控（假突破止損），風帆盡駛（目標止盈和移動止盈相結合）的交易策略

3、計劃必須客觀才能真正順勢，以事實（價格）為依據，以系統信號為準繩

（一）制定計劃的6項基本原則：

1、確定模式——選擇可復制的經典盈利模式（趨勢、波段、日內波段）

2、確定周期——交易計劃只有在確定的時間框架內，才具有可操作性

3、確定方向——嚴格匹配交易框架所對應的市場趨勢，嚴禁主觀臆測

4、確定目標——賽馬不相馬，擒賊要擒王，緊盯龍頭不松手

5、有效風控——技術位止損與額度止損相結合

6、盈利管理——目標止盈（阻力位與支撐位） + 背馳止盈 + 趨勢移動止盈

（二）經典盈利模式交易系統

1、龍頭趨勢交易系統 == 原則（順大勢 + 抓龍頭） + 規(guī)則（關鍵點進場 + 有效風控 + 目標止盈 + 移動止盈）

進場 == 關鍵點突破（趨勢線+頸線）+ 調整拐點右側加碼

出場（錯誤）== 假突破止損（重回頸線或拐點之上之下）

出場（正確）== 主動離場（目標 + 背馳止盈）+ 被動離場（趨勢移動止盈）

2、龍頭波段系統——頻率最高、最易復制的中短線交易，核心是不參與調整

進場 == 窄幅整理突破（尾市突破） + 單邊調整結束（拐點右側）

出場 == 目標止盈（量度漲跌幅或支撐與壓力位） + 整理初期主動出場

3、日內龍頭波段——日內短線，獲取日內龍頭品種波段利潤，不隔夜

進場 == 窄幅整理突破（整理大于60分鐘整理平臺）或調整拐點右側

出場 == 假突破在頸線（拐點）之上（下）止損+目標止盈+收盤前平倉

（三）選擇時機——兩種最有效的關鍵進場時點

一、尾市突破（贏在起跑線）

收斂縮量窄幅整理形態(tài)的尾市突破，如果正好處在趨勢線或反轉形態(tài)末期，則與反轉關鍵點共振重合，可適應大多數時間框架。

基本條件：

1、整理時間達到一定周期（一般介于20-50個K線之間）；

2、形態(tài)上呈現震蕩收斂縮量態(tài)勢；

3、有明確的頸線（邊界線），大陽（陰）放量突破頸線，最強為跳空突破。

二、拐點右側（洗盤震倉結束）

大形態(tài)突破之后的回抽確認或創(chuàng)新高（低）后的單邊調整結束后的再次啟動。

基本條件：

1、尾市突破后的回抽確認或連續(xù)攻擊后的單邊調整，當出現拐點右側信號時；

2、拐點右側信號之前K線的最高（低）價之上（下）為多（空）進場點；

3、拐點之下（上）為多空止損點。

第二、執(zhí)行環(huán)節(jié)——執(zhí)行計劃（正確地做事）

正確地做事 == 執(zhí)行計劃（關鍵點進場 + 有效風控 + 風帆盡駛）

一、進場：以交易計劃價格為依據，耐心等待信號，實行動態(tài)預警、動態(tài)執(zhí)行。

二、離場：價格觸發(fā)計劃止損位或計劃止損額度時要果斷堅決出場，獲利脫離成本后要用移動止盈保護，防止黑天鵝意外事件導致由盈變虧，并按計劃用目標止盈提前掛單。

三、一切行動聽指揮（計劃），做到耐心、細心、果斷、自律。

四、監(jiān)控環(huán)節(jié)—實時監(jiān)控、風險控制的最后閘門

1、實時動態(tài)監(jiān)控計劃的執(zhí)行，當出現進場信號或價格逼近止損位時，要及時提醒執(zhí)行環(huán)節(jié)。

2、風控的最后閘門，當執(zhí)行環(huán)節(jié)未及時止損時，要及時補射堵漏。

3、總結反饋計劃的執(zhí)行情況，以改進和提高計劃的執(zhí)行力度。