12月9日和12月16日，我們兩次詳細(xì)講解了MACD指標(biāo)的用法，很多朋友反映，盡管我們已經(jīng)熟知了這些方法，但在盤面上，還是覺(jué)得比較模糊。出現(xiàn)這種情況，主要是因?yàn)椋覀冎懒朔椒?，但是，不知道使用方法的方法?/span>

而“三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)”，正是使用方法的方法。

三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)是亞歷山大·埃爾德提出來(lái)的，見(jiàn)于《以交易為生》一書，盡管在書中只有幾頁(yè)紙，但卻給我們揭示了一個(gè)全景式觀察市場(chǎng)的視角，可謂“真?zhèn)饕痪湓挕钡牡浞丁?/span>

我們?cè)诳幢P面的時(shí)候，能夠看到各種周期圖，比如日線、M30、M5、M1等，這些周期，在很多時(shí)候會(huì)讓我們感覺(jué)很混亂，因?yàn)楦鱾€(gè)周期圖總是表現(xiàn)出不同的級(jí)別，甚至表現(xiàn)為不同的方向。

比如12月18日的下跌，在日線圖上，它僅僅是一根K線的回調(diào)：

而在M30走勢(shì)上，它表現(xiàn)為一個(gè)短線下跌，導(dǎo)致MACD變綠柱：

在M5上，它呈現(xiàn)為一個(gè)波段式下跌：

而在M1上，它卻呈現(xiàn)為一個(gè)持續(xù)的下跌走勢(shì)：

這就是同一個(gè)走勢(shì)，在不同行情中，表現(xiàn)為不同的級(jí)別，我們知道，這種情況主要是因?yàn)椋粋€(gè)走勢(shì)，在低周期里，K線數(shù)量更多，因此，也會(huì)展示更復(fù)雜的變化。

對(duì)于我們做交易來(lái)說(shuō)，我們有一個(gè)很重要的任務(wù)：不但讓市場(chǎng)不顯得亂，而且，要讓各個(gè)周期搭配，為我們做交易服務(wù)。

三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的所謂“三重濾網(wǎng)”，指的就是相互搭配的三個(gè)周期：

第一重濾網(wǎng)，是我們做交易的核心周期，也就是我們尋找機(jī)會(huì)的周期。本文以M30為例說(shuō)明。

在核心周期的機(jī)會(huì)，我們分為兩大類：一：背離帶來(lái)的機(jī)會(huì)；二：趨勢(shì)延續(xù)帶來(lái)的機(jī)會(huì)，比如最近的M30走勢(shì)：

我們能看到，第一個(gè)框，就是背離帶來(lái)的買進(jìn)機(jī)會(huì)，這一次下跌，MACD柱子長(zhǎng)度和面積均明顯小于前一次；第二個(gè)框和第三個(gè)框，是趨勢(shì)延續(xù)的機(jī)會(huì)，下跌之前的紅柱都能夠放大，紅柱面積都超越了前一次綠柱面積。

這樣，我們注意到一個(gè)特別有意思的現(xiàn)象：所謂的買進(jìn)機(jī)會(huì)，無(wú)論背離還是趨勢(shì)延續(xù)，都出現(xiàn)在下跌中！

為什么我們要在下跌中尋找機(jī)會(huì)呢？

這是因?yàn)槭袌?chǎng)運(yùn)行的最基本特征：漲跌輪換。即，市場(chǎng)在走完一個(gè)上漲之后，必然跟隨一個(gè)下跌；市場(chǎng)在走完一個(gè)下跌之后，必然跟隨一個(gè)上漲，永無(wú)盡絕。由此，賣點(diǎn)必然在市場(chǎng)走完一個(gè)上漲之時(shí)；買點(diǎn)必然在市場(chǎng)走完一個(gè)下跌之時(shí)。

所以，買進(jìn)機(jī)會(huì)，必然出現(xiàn)在下跌中，而非上漲時(shí)。

這種思維，與我們追漲殺跌的慣常操作絕不相類，這也使我們得以規(guī)避“買了就跌，賣了就漲”的困境。

具體看背離和趨勢(shì)延續(xù)兩種進(jìn)場(chǎng)位，背離我們好理解，因?yàn)镈IF需要回零軸；趨勢(shì)延續(xù)中的進(jìn)場(chǎng)位，我們?nèi)绾翁幚砟兀?/p>

一般我們把趨勢(shì)延續(xù)的進(jìn)場(chǎng)位分為兩大類：一：趨勢(shì)延續(xù)，這是MACD紅柱有效放大，同時(shí)，綠柱長(zhǎng)度也很長(zhǎng)的情況；二：趨勢(shì)強(qiáng)勢(shì)延續(xù)，這是MACD紅柱有效放大，同時(shí)，綠柱長(zhǎng)度很短的情況，上圖中的后兩個(gè)框，就是趨勢(shì)強(qiáng)勢(shì)延續(xù)的情況。

我們?cè)俳o出一個(gè)趨勢(shì)延續(xù)的案例：

這三大類機(jī)會(huì)，從后續(xù)跑出利潤(rùn)的可能性來(lái)說(shuō)，趨勢(shì)強(qiáng)勢(shì)延續(xù)大于趨勢(shì)延續(xù)大于背離，所以，如果是只把握極強(qiáng)的機(jī)會(huì)，那么，只操作趨勢(shì)強(qiáng)勢(shì)延續(xù)即可（這是我們說(shuō)的“期貨思維”）；如果是盡可能把握機(jī)會(huì)，那么，這三種機(jī)會(huì)均可操作（這是我們說(shuō)的“股票思維”）。

為什么會(huì)存在這兩種思維？

因?yàn)槠谪浭潜ＷC金的操作，有爆倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，且可以操作多個(gè)周期，比如股指，秒線都是可以操作的，這樣，對(duì)期貨來(lái)說(shuō)，機(jī)會(huì)就不匱乏，匱乏的是資金，在操作上自然精益求精。而股票不存在爆倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，一般只操作日線，所以就擔(dān)心踏空，操作上寧枉勿縱一些。

那怎么利用期貨思維做股票呢？

我們可以考慮，找活躍的、有長(zhǎng)線前景的股票，列出自選股，然后，在大盤是牛市的背景下，通過(guò)日線、M30兩個(gè)周期操作走出絕佳機(jī)會(huì)的自選股，充分利用時(shí)間效率和資金效率。

這是我們說(shuō)的第一重濾網(wǎng)：尋找機(jī)會(huì)的核心周期。

第二重濾網(wǎng)，是高周期對(duì)機(jī)會(huì)的篩選：當(dāng)高周期與機(jī)會(huì)方向一致時(shí)，保留機(jī)會(huì)；反之，則刪除機(jī)會(huì)。對(duì)于股票來(lái)說(shuō)，只有M30的高周期，即，日線圖，同時(shí)看漲時(shí)，才可以保留買進(jìn)的機(jī)會(huì)。當(dāng)然，當(dāng)前的日線圖是看漲的，所以，最近的這兩次機(jī)會(huì)都應(yīng)該保留。

這一重濾網(wǎng)，主要是為了保證趨勢(shì)站在我們這一邊，這樣，可以提高操作的成功率。比如今天直播的時(shí)候，有聽(tīng)眾問(wèn)：易尚展示（002751）在8月31日的小時(shí)圖上走出了絕佳機(jī)會(huì)，為什么沒(méi)怎么漲就直接下跌了呢？

對(duì)此，有兩點(diǎn)：一：易尚展示的日線背景是下跌的，自然就導(dǎo)致這次操作的價(jià)值稍低；二：哪怕我們?cè)黾恿怂械男畔⒘?，也不可能做到百分之百，?duì)于應(yīng)有的虧損，還是應(yīng)該有求缺思維。

第三重濾網(wǎng)，也是最后一重，就是在低周期進(jìn)場(chǎng)。對(duì)于M30的機(jī)會(huì)，就要下降到M5進(jìn)場(chǎng)。

為什么我們?cè)贛5進(jìn)場(chǎng)，而不是直接在M30進(jìn)場(chǎng)？

因?yàn)?，M5可以提供更豐富的信息量，幫助我們更好理解市場(chǎng)走勢(shì)的運(yùn)行狀態(tài)，進(jìn)而找到更好的進(jìn)場(chǎng)位。

埃爾德所主要考慮的是突破的進(jìn)場(chǎng)，即，在低周期實(shí)現(xiàn)對(duì)前期高點(diǎn)突破時(shí)做多，但既然我們學(xué)習(xí)了背離的知識(shí)，自然也可以把背離增加上。這樣的話，M30最近的兩次機(jī)會(huì)，進(jìn)場(chǎng)位在M5上就是這兩次：

這就是三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的核心內(nèi)容，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，它實(shí)現(xiàn)了兩點(diǎn)：一：給技術(shù)方法一個(gè)用法，即，我們可以良好使用技術(shù)方法了；二：搭配使用各個(gè)周期的價(jià)格走勢(shì)圖，使得圖表不但不亂，反而有助于我們理解市場(chǎng)、尋找機(jī)會(huì)、確定進(jìn)場(chǎng)位置。

我們自己在使用這種思路時(shí)，可以是這樣的順序：首先是確定高周期的方向，在高周期方向是空的時(shí)候，完全不用看低周期的做多機(jī)會(huì)；其次觀察核心周期的絕佳機(jī)會(huì)；最后在低周期進(jìn)場(chǎng)。

當(dāng)?shù)谝徊經(jīng)]有完成時(shí)，不用看第二步，這樣，我們也是按照流程化處理交易。

值得說(shuō)明的是，這種多周期共振交易的思維，并不是多個(gè)周期同時(shí)給信號(hào)，而是在第一步完全后看第二步，在第二步完成后看第三步，每一步都需要一個(gè)過(guò)程。