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交易開拓者的策略性能測(cè)試及參數(shù)優(yōu)化有很多的測(cè)試項(xiàng)目與計(jì)算結(jié)果，并非每一個(gè)交易者都會(huì)用到其全部的數(shù)據(jù)，交易者只需選擇自己所需的參考數(shù)據(jù)即可。 為方便交易者理解報(bào)告上各個(gè)數(shù)據(jù)的含義，現(xiàn)在將其計(jì)算公式整理如下： 交易策略性能測(cè)試報(bào)告 凈利潤： 絕對(duì)值（總盈利金額 - 總虧損金額） （盈利為黑色數(shù)字，虧損為紅色） 總盈利： 總交易盈利金額 - 手續(xù)費(fèi) 總虧損： 絕對(duì)值（總交易虧損金額 - 手續(xù)費(fèi)）顯示為紅色 總盈利/總虧損： 絕對(duì)值（總盈利 / 總虧損） 交易手?jǐn)?shù)： 總的交易數(shù)量 盈利比率： 盈利手?jǐn)?shù) / 總交易手?jǐn)?shù) 盈利手?jǐn)?shù)： 盈利交易的總手?jǐn)?shù) 虧損手?jǐn)?shù)： 虧損交易的總手?jǐn)?shù) 持平手?jǐn)?shù)： 持平交易的總手?jǐn)?shù) 平均利潤： 凈利潤 / 交易手?jǐn)?shù) 平均盈利： 總盈利金額 / 盈利交易手?jǐn)?shù) 平均虧損： 總虧損金額 / 虧損交易手?jǐn)?shù) 平均盈利/平均虧損： 絕對(duì)值（平均盈利/平均虧損） 最大盈利： 盈利最大的單次交易的盈利金額 最大虧損： 絕對(duì)值（虧損最大的單次交易的虧損金額） 最大盈利/總盈利： 如字面所示 最大虧損/總虧損： 如字面所示 凈利潤/最大虧損： 如字面所示 最大連續(xù)盈利手?jǐn)?shù)： 若將手?jǐn)?shù)設(shè)為固定一手，則此手?jǐn)?shù)也就是最大連續(xù)盈利次數(shù) 大連續(xù)虧損手?jǐn)?shù)： 若將手?jǐn)?shù)設(shè)為固定一手，則此手?jǐn)?shù)也就是最大連續(xù)虧損次數(shù) 平均持倉周期：總交易的bar的總數(shù) / 交易次數(shù) 平均盈利周期：總盈利交易的bar的總數(shù) / 盈利交易次數(shù) 平均虧損周期：總虧損交易的bar的總數(shù) / 虧損交易次數(shù) 平均持平周期：總持平交易的bar的總數(shù) / 持平交易次數(shù) 最大使用資金： 以bar的收盤價(jià)來計(jì)算的最大持倉保證金（組合測(cè)試時(shí)為多個(gè)策略共同 計(jì)算的最大使用資金量） 傭金合計(jì)： 總共的傭金金額 收益率： 凈利潤 / 初始資金 年度收益率：有效收益率 / （總交易的天數(shù) / 365） 有效收益率： 凈利潤 / 最大使用資金 月度平均盈利： 凈利潤 / 總交易的天數(shù) × 30.5 收益曲線斜率： 根據(jù)交易盈虧曲線擬合的趨勢(shì)線的斜率 收益曲線截距： 根據(jù)交易盈虧曲線擬合的趨勢(shì)線的截距 收益曲線R平方值：根據(jù)交易盈虧曲線擬合的趨勢(shì)線與收益曲線之間相關(guān)系數(shù)的平方（具體計(jì)算方式可查閱EXCLE表格中R平方值的算法） 總交易時(shí)間： 參與測(cè)試的全部bar數(shù)據(jù)的天數(shù) 持倉時(shí)間比率： 持倉BAR數(shù)量 / 總bar數(shù)量 持倉時(shí)間： 總交易時(shí)間 * 持倉時(shí)間比率 最大空倉時(shí)間： 沒有持倉的天數(shù) 持倉周期： 持倉的BAR數(shù)量 資產(chǎn)最大升水： 發(fā)生時(shí)間： 最大升水/前期低點(diǎn)： 如字面所示 最大資產(chǎn)回撤值（按Bar收盤計(jì)算） 回撤值： 前期高點(diǎn) - 低點(diǎn) 發(fā)生時(shí)間： 低點(diǎn)發(fā)生所在bar的日期與時(shí)間 回撤值/前期高點(diǎn)：（前期高點(diǎn) - 低點(diǎn)） / 前期高點(diǎn) 凈利潤/回撤值： 凈利潤 / 回撤值 最大資產(chǎn)回撤值比例（按Bar收盤計(jì)算） 回撤值：前期高點(diǎn) - 低點(diǎn) 發(fā)生時(shí)間： 低點(diǎn)發(fā)生所在bar的日期與時(shí)間 回撤值/前期高點(diǎn)：（前期高點(diǎn) - 低點(diǎn)） / 前期高點(diǎn) 凈利潤/回撤值： 凈利潤 / 回撤值 注意：上述兩個(gè)回撤的區(qū)別在于，前者是按回撤金額的最大值來計(jì)算，而后者是按回撤比例的最大值來計(jì)算的。比如說，一個(gè)原始金額 為10萬的帳戶，在剛開始交易的一段時(shí)間就發(fā)生了一個(gè)4萬的回撤。而此帳戶在交易一段時(shí)間后，總金額增長到了50萬，此時(shí)發(fā)生了一個(gè)8萬的回撤。如果 以金額回撤來計(jì)算，是后面這個(gè)8萬的回撤大。但是以比例來計(jì)算，則是前面那個(gè)4萬的回撤大。 交易策略參數(shù)優(yōu)化報(bào)告 凈利潤： 絕對(duì)值（總盈利金額 - 總虧損金額） 年化收益： 凈利潤 / 總交易的天數(shù) × 365 盈利比率： 盈利手?jǐn)?shù) / 總交易手?jǐn)?shù) 平均利潤： 凈利潤 / 交易手?jǐn)?shù) 交易手?jǐn)?shù)： 總交易手?jǐn)?shù) 最大資產(chǎn)回撤：低點(diǎn)-前期高點(diǎn) TB系數(shù)： （平均利潤×平均利潤×交易次數(shù)）/（平均盈利×平均虧損） 增長系數(shù)： 根據(jù)交易盈虧曲線擬合的趨勢(shì)線的斜率 收益風(fēng)險(xiǎn)比：年度收益 / 最大資產(chǎn)回撤 R平方值： 根據(jù)交易盈虧曲線擬合的趨勢(shì)線與收益曲線之間相關(guān)系數(shù)的平方（具體計(jì)算方式可查閱EXCLE表格中R平方值的算法） 置信度： 根據(jù)測(cè)試的交易次數(shù)計(jì)算的置信水平，計(jì)算公式為：1-1/Sqrt(交易次數(shù)); 頭寸系數(shù)： 收益風(fēng)險(xiǎn)比*R平方值*置信度 / 最大資產(chǎn)回撤 資產(chǎn)回撤計(jì)數(shù)： 資產(chǎn)回撤發(fā)生的次數(shù)（是以超過最大回撤基準(zhǔn)線以上的回撤來計(jì)算的，此基準(zhǔn)線在“全局交易設(shè)置中”進(jìn)入設(shè)置） 平均資產(chǎn)回撤： 資產(chǎn)回撤總金額 / 資產(chǎn)回撤計(jì)數(shù)（都是以超過最大回撤基準(zhǔn)線以上的回撤來計(jì)算的，此基準(zhǔn)線在“全局交易設(shè)置中”進(jìn)入設(shè)置） 調(diào)整收益風(fēng)險(xiǎn)比： 年度收益 / 平均資產(chǎn)回撤 (年度收益 = 凈利潤 / 總交易時(shí)間 * 365) 夏普比率：量化收益與風(fēng)險(xiǎn)的比值，具體算法參考互聯(lián)網(wǎng)上的夏普比率計(jì)算方法 盈虧比： 平均盈利 / 平均虧損 總盈利： 總交易盈利金額 - 手續(xù)費(fèi) 總虧損： 總交易虧損金額 - 手續(xù)費(fèi) 盈利手?jǐn)?shù)： 盈利交易的總手?jǐn)?shù) 虧損手?jǐn)?shù)： 虧損交易的總手?jǐn)?shù) 連續(xù)盈利手?jǐn)?shù)： 如字面所示 連續(xù)虧損手?jǐn)?shù)： 如字面所示 最大盈利： 盈利最大的單次交易的盈利金額 最大虧損： 虧損最大的單次交易的虧損金額 平均盈利： 總盈利 / 盈利交易手?jǐn)?shù) 平均虧損：總虧損金額 / 虧損交易手?jǐn)?shù) 平均盈利周期：總盈利交易的bar的總數(shù) / 盈利交易手?jǐn)?shù) 平均虧損周期： 總虧損交易的bar的總數(shù) / 虧損交易手?jǐn)?shù) 盈利因子： 最大資產(chǎn)回撤比率%： 最大資產(chǎn)回撤 / 前期高點(diǎn) ------------------------------------------------------------------------------ 平倉效率總效率 = （平倉價(jià)-開倉價(jià)）/（最佳平倉價(jià)- 最佳開倉價(jià)） 建倉率效 = （最佳平倉價(jià)-開倉價(jià)）/（最佳平倉價(jià)- 最佳開倉價(jià)） 平倉率效 = （平倉價(jià) - 最佳開倉價(jià)）/ (最佳平倉價(jià)- 最佳開倉價(jià)) |
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