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最近很多大投行紛紛拋棄S&T部門，MorganStanley老早就在賣他們的S&T，其他投行紛紛效仿，不是裁員就是全體賣出，前不久花旗聲稱要裁300人，但是，我在想，這僅僅是個開端吧。由于投行棄陣，很多實貨交易（physicalcommodities）為主的trading shops重掌了交易的天下。在這樣的時代感下，我又去面了physicaltrading的幾個巨頭。（很多看我之前的博客的同學可能知道我已經(jīng)要去私募了，但是，面試尤其是和行業(yè)精英的對話對我有無窮的誘惑－好吧，我承認我就是喜歡高壓下算probabilities我就是一個女geek－所以，我毅然決然的去打了幾次醬油，還碰到不少之前在銀行的前同事）。閑話不多說，下面放面經(jīng)。 面一： 1。怎樣預測一種commodity的未來價格走向，你可以run一個regression，告訴我怎么做。 2。很好，根據(jù)這些變量，你回用什么方法具體實施？－此為考technicalskills，我回答的SQL方法，VBA方法，簡單excel data analysis tool pack 方法。 3。你對什么commodity感興趣，為什么，告訴我你都知道些什么。 4。你現(xiàn)在所有的積蓄只可以做一個investment，你會invest在哪里，什么trade？ 5。你說你會programming，寫一個loop來解決trading pattern capture的問題 －我用vba寫的，用筆寫在紙上－我本來想安慰大家一般投行都不會問這個，是這個面試的哥哥有電腦的本科和master使然，但是后來回家查了他的linkedin，這個人之前在goldman，citi和morganstanley做過，所以大家還是不能小視基本vba的能力阿。 面二： 1。我不要你介紹你自己，就這么個題：我和你認識但是不熟，我問你借1000美金，你用什么interest ratecharge我？就這個問題糾結(jié)了二十分鐘，我認為這個是個非典型問題，一般人哪里會面無表情瞪著你讓你walawala講這么多都不給反應(yīng)的。做后我給出了5種不同方案包括現(xiàn)在tbondinterest rate 加premium，市場personal loan interest rate 加你的cr |
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