為什么把理性的自我分析放在第一位，是因為只有清晰的了解自己的性格，理性認(rèn)識自己擅長的領(lǐng)域，這種前提下構(gòu)建形成的交易體系才可能長期的堅持下去。

如果交易體系不符合自己的性格特征，那么不斷的情緒沖擊、信心的反復(fù)受挫最終會導(dǎo)致自己對交易體系的質(zhì)疑直至放棄。

舉個例子，假設(shè)一個交易系統(tǒng)每天的波動率水平是5%以上，資金最大的回撤是30%，但年盈利預(yù)期是100%；當(dāng)整個市場震蕩向上，看著漲停板一堆股票，而自己的投資組合卻浮虧20%，這時候你和可能會陷入迷茫，考慮放棄這套系統(tǒng)了，下定決心將股票扔掉之后，拋掉的票迅速逆轉(zhuǎn)拉升絕塵而去。

適合自己的交易體系，一定是讓自己很“舒適”的體系，無關(guān)乎倉位、無關(guān)于市場、也無關(guān)于漲跌。

如果你的持倉讓自己整天提心吊膽、夜不能寐，不能說這套交易系統(tǒng)不好，但這套交易系統(tǒng)一定不適合你，你也很難通過這套體系實現(xiàn)穩(wěn)定盈利。

因此，適合自己的交易體系應(yīng)該是與自己個性、習(xí)慣、關(guān)注點能夠充分契合的交易體系。我們應(yīng)分析自己的性格特點，看自己適合什么樣的交易模式。

在交易初期，我們會不斷嘗試各種模式，但慢慢會發(fā)現(xiàn)，我們對其中某一種模式更有親切感，盈利的概率更大。那么我們就應(yīng)該以此種模式為基礎(chǔ)來梳理、構(gòu)建、完善自己的交易模式。

比如進場時，傾向于短線交易，選擇15分鐘或者更短周期的K線來分析行情；進場策略上，傾向于選擇振蕩收窄后的突破時機進場；資金分配上，傾向于低風(fēng)險，初次倉位20%以內(nèi)，初始虧損1%或者收益回撤1%平倉等。

交易體系的每一個模塊都應(yīng)該是我們擅長的，或者說與我們的個性特性相輔相成的，只有如此才能構(gòu)建一個相對穩(wěn)定的交易體系。

構(gòu)建交易體系框架 

在清晰的進行自我分析之后就可以進一步構(gòu)建適合自己的交易體系，具體包含以下內(nèi)容：策略選擇模塊、交易時間框架、交易信號判斷、資金管理系統(tǒng)、倉位管理系統(tǒng)、風(fēng)險控制模塊等幾大內(nèi)容；

（1）策略選擇模塊：

完整的交易體系，一定不會依靠單一的交易策略。比如在牛市中，板塊輪動明顯，絕大部分個股都會走出明顯的上升趨勢，這種態(tài)勢下，精選個股，買定離手耐心持有就是最好的交易策略（利用風(fēng)控做好回撤控制）；

因此判斷市場環(huán)境、建立不同的交易策略是一個完整交易體系的主要骨架，猶如人的眼睛和大腦，在去往目的過程中幫我們辨明方向。

（2）明確交易時間框架：

交易時間框架主要指一筆完整的交易所對應(yīng)的時間周期，超短線通常為隔日交易，主要在5分鐘級別作為持股時間；波段交易可以是幾天、幾周甚至幾個月為周期；

中長線交易甚至可以做到幾年周期的持股；總之不同的交易時間框架對應(yīng)不同的持股時間、不同的進出場信號、不同的波動率水平、不同的風(fēng)險控制手段、不同的資金管理系統(tǒng)等等。

在大部分投資人情況看來，他們并不清楚自己交易時間框架的時候，有可能看著分時圖的買點進場，卻想著賺周線級別的利潤，這種混亂的時間框架帶來的長期交易效果是很難賺錢的。

（3）清晰的交易信號：

不同的交易體系具有不同的交易信號，但這些交易信號一定要清晰明了，具有明確的定義以及便與執(zhí)行的特征。就拿趨勢交易系統(tǒng)來說，股價對均線突破的確認(rèn)、短中期均線的金叉、N日新高的突破等等都可以作為交易信號。

（4）資金管理系統(tǒng)：

資金管理用來控制交易的整體風(fēng)險、控制賬戶的波動率水平。例如初始時候，限定每筆交易承擔(dān)一定比例總資產(chǎn)的風(fēng)險；安全墊累積完畢后，逐步擴大每筆交易承擔(dān)的風(fēng)險比例，以便增加賬戶的收益彈性。

（5）倉位管理：

超短線交易一般不考慮加減倉，波段交易則會遇到倉位管理問題，加減倉信號一般等同于買入賣出交易信號。加倉行為是對初始倉位的判斷進一步印證之后的擴大盈利的手段，加倉一般采用金字塔方法，減倉則相反。

（6）風(fēng)險控制：

兩個核心要素：保本首當(dāng)其沖、其次控制利潤回撤。不同階段要有明確的風(fēng)險控制規(guī)則，規(guī)則力求簡單明了，易于執(zhí)行；通常包含止損位設(shè)定、單筆交易的底倉量、利潤回撤時候的處理辦法等等；

簡單來講就是本金虧損到一定比例要迅速縮減倉位尋找虧損原因，是交易問題還是系統(tǒng)性風(fēng)險來臨，其次盈利安全墊累積完畢之后，盈利回撤一定比例也應(yīng)當(dāng)做同樣的事情，還有就是利用投資組合等等手段去降低賬戶波動率水平。

（7）心態(tài)控制：

在構(gòu)建適合自己的交易體系過程中，要建立起一套對應(yīng)的心態(tài)管理辦法。也就是能讓自己堅持執(zhí)行交易信號的心理特征。

舉個例子，最簡單的一點，實際上虧損并不可怕，最可怕的是害怕虧損，類似的心理層面的邏輯有很多自我暗示可以去擺脫?？傊己玫男睦頎顟B(tài)才是交易體系中最強大的支撐。