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對(duì)于面板數(shù)據(jù)，如果觀測(cè)到被解釋變量隨時(shí)間而改變，則開(kāi)啟了動(dòng)態(tài)面板對(duì)參數(shù)估計(jì)的可能性。動(dòng)態(tài)面板模型設(shè)定了一個(gè)個(gè)體的被解釋變量部分取決于前一期的值。當(dāng)被解釋變量的滯后一期或者多期出現(xiàn)在解釋變量中。 對(duì)于短面板數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)，需要研究短面板的固定效應(yīng)模型估計(jì)，使用一階差分消除固定效應(yīng)。通過(guò)解釋變量的適當(dāng)滯后期作為工具變量對(duì)一階差分模型中的參數(shù)進(jìn)行IV估計(jì)可以得到一致估計(jì)量。但是Stata有一些固定的命令，可以直接進(jìn)行動(dòng)態(tài)面板估計(jì)。如：xtabond、xtdpdsys、xtdpd。以上這些命令使得模型更加容易估計(jì)，同時(shí)也提供了相關(guān)的一些檢驗(yàn)。 來(lái)源 | 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（id：Mr-lufly） ，轉(zhuǎn)載已獲授權(quán) 語(yǔ)法格式： xtabond depvar [indepvars] [if] [in] [,option] 注意： 1、嚴(yán)格外生的解釋變量與e不相關(guān)，所以可以作為自身的工具變量，它被指定在indepvars中。 2、先決變量或者弱外生的解釋變量與前期誤差項(xiàng)相關(guān)，但是與下期誤差項(xiàng)不相關(guān)，這些變量可以作為共江湖變量。一般設(shè)置在pre（varlist）中。 3、一個(gè)解釋變量可能是一個(gè)同期內(nèi)生性解釋變量。一般設(shè)置在endogensous（varlist）。 4、可以把其他工具變量設(shè)置在inst（varlist）中。
對(duì)于一些T較大的面板數(shù)據(jù)，如果將其直接設(shè)置為工具變量，可能會(huì)導(dǎo)致過(guò)度識(shí)別的問(wèn)題。maxldags（#）為先決變量和內(nèi)生變量設(shè)置工具變量的最高滯后期數(shù)；maxldags（#）sub選項(xiàng)可以設(shè)定先決變量和內(nèi)生變量的最大滯后期數(shù)。此外可以將lagstruct(lag,endlags)單獨(dú)對(duì)應(yīng)用于pre（varlist）和endogenous（varlist）中。 其中2SLS為估計(jì)量稱(chēng)為一階估計(jì)量，如果不附加其它選項(xiàng)為默認(rèn)估計(jì)。由于模型是過(guò)度識(shí)別的，建議使用廣義矩估計(jì)方法（GMM），因?yàn)樗龑?duì)模型的估計(jì)是更為有效的，附加選項(xiàng)twostep可以實(shí)現(xiàn)。 對(duì)于xtabond估計(jì)后可以使用estat abond和estat sargan進(jìn)行誤差自相關(guān)和過(guò)度識(shí)別約束檢驗(yàn)。 ****模型估計(jì)**************************************** use 'E:\BaiduNetdiskDownload\A\dyn_data.dta' ***2sls 一階估計(jì)量*** xtabond lwage,lag(2) vce(robust) ***兩階段GMM*** xtabond lwage ,lag(2) twostep vce(robust) ***在以上的估計(jì)中，由于T=7，會(huì)產(chǎn)生很多的工具變量*** ***使用maxldep（）限制工具變量數(shù)目*** xtabond lwage ,lag(2) twostep vce(robust) maxldep(1)
***加入其余解釋變量及選項(xiàng)*** xtabond lwage occ south smsa ind,lag(2) maxldep(3) /// pre(wks,lag(1,2)) endogenous(ms,lag(0,2)) /// endogenous(union,lag(0,2))twostep vce(robust) artests(3) ****模型估計(jì)結(jié)束****************************************
****模型估計(jì)檢驗(yàn)**************************************** xtabond lwage occ south smsa ind,lag(2) maxldep(3) /// pre(wks,lag(1,2)) endogenous(ms,lag(0,2)) /// endogenous(union,lag(0,2))twostep vce(robust) artests(3) estat abond
***注：不能加入vce(robust)*** xtabond lwage occ south smsa ind,lag(2) maxldep(3) /// pre(wks,lag(1,2)) endogenous(ms,lag(0,2)) /// endogenous(union,lag(0,2))twostep artests(3) estat sargan ****模型估計(jì)檢驗(yàn)結(jié)束**************************************** 520+行輸出do文檔命令 總共10000+行do文檔命令 為你的科研保駕護(hù)航 課程全程指導(dǎo) 更有論文寫(xiě)作現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)以及寫(xiě)作專(zhuān)題課程 |
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來(lái)自： lyricLee7v7c1q > 《stata》
