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周日是本實(shí)驗(yàn)室專欄對(duì)外開放第一天。不少小伙伴來(lái)參觀了，但是沒(méi)有看到量化實(shí)驗(yàn)室的相關(guān)內(nèi)容。 今天牛牛給大家介紹一下，量化實(shí)驗(yàn)室有許多模型和策略?？梢越o手機(jī)前的小伙伴做一些提醒，包括這么幾個(gè)方面： 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（股災(zāi)）/機(jī)會(huì)預(yù)判。 市場(chǎng)參與者話語(yǔ)權(quán)判斷 超短情緒追蹤 概念題材生命周期圖譜。 中線題材圖譜。 次日強(qiáng)勢(shì)/弱勢(shì)板塊預(yù)判。 個(gè)股頂部/底部區(qū)間預(yù)測(cè)。 量化選股 優(yōu)化倉(cāng)位配置策略 .......(正在孵化的其他策略) ------- 以上列出的為目前較為成熟的策略和模型，紅色為之前公開展示多次，效果奇佳的模型。今天給大家重點(diǎn)介紹一個(gè)模型。 市場(chǎng)參與者話語(yǔ)權(quán)判斷模型 市場(chǎng)是有不同參與者構(gòu)成的，代表了不同的投資風(fēng)格。要成功，首先要抱緊爸爸的大腿。那么誰(shuí)是市場(chǎng)的爸爸？本模型就是追蹤市場(chǎng)的爸爸去哪兒了。 曾經(jīng)的市場(chǎng)，是游資一統(tǒng)的天下。徐總舵主出差去青島后，某隊(duì)（GJD）控制了市場(chǎng)。隨著管理層對(duì)價(jià)值投資的引導(dǎo)，如今由大型公募基金引領(lǐng)的價(jià)值投資逐漸占據(jù)主流，也就是巴菲特的投資風(fēng)格。而中小型的公募基金和一些中長(zhǎng)線風(fēng)格的私募/牛散則開始主導(dǎo)擁有創(chuàng)新能力，巨大成長(zhǎng)空間的成長(zhǎng)股，他們更接近彼得.林奇的風(fēng)格。 很多游資和做短線的朋友抱怨，現(xiàn)在做題材賺不到錢了。原因就在于沒(méi)有跟住市場(chǎng)風(fēng)格的變化。市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)，不再在游資的手里，而到了機(jī)構(gòu)的手里。 但是這種話語(yǔ)權(quán)，不是一成不變的。在某一階段，某種風(fēng)格的投資者，會(huì)獲得更好的超額收益。 目前炒股的人，關(guān)注的更多是，指數(shù)的漲跌，板塊的輪動(dòng)，概念的升降，個(gè)股的起落。而少有人關(guān)注這些標(biāo)的，背后的那只無(wú)形的手，一種特定風(fēng)格的投資者的行為趨勢(shì)。 本模型通過(guò)對(duì)個(gè)股所在的行業(yè)，業(yè)內(nèi)陸位，基本面，估值，參與者構(gòu)成，資金流，買賣活躍度，以及機(jī)構(gòu)關(guān)注度等因素，組成了四只代表組。 代表某隊(duì)行為的“GJD組”，代表價(jià)值投資的“巴菲特組” ，代表成長(zhǎng)股投資的“彼得.林奇組”和代表游資的“李佛摩爾組”。除了第一個(gè)眾所周知的GJD外，另外三人是三種風(fēng)格的標(biāo)簽人物。 我對(duì)這四類人的盈利情況/賺錢效應(yīng)，通過(guò)量化手段進(jìn)行分析，最后劃分出適合操作的強(qiáng)勢(shì)階段（用橙紅色代表）和不適合參與的弱勢(shì)階段（用藍(lán)色代表）。幫助小伙伴進(jìn)行 買進(jìn)，賣出的決策。 擁有市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)的組別（橙紅色），就是市場(chǎng)的爸爸！ 近期的結(jié)果展示如下:  我這里展示了從1/15日，到2/2日，不同風(fēng)格投資者的話語(yǔ)權(quán)。也就是誰(shuí)是爸爸，誰(shuí)是兒子。那個(gè)誰(shuí).......就只能做grandson了.... 從上到下，分別代表了GJD，價(jià)值投資者，城戰(zhàn)鼓投資者，和游資的表現(xiàn)。 我們不難發(fā)現(xiàn)整個(gè)一月中旬（1月上旬到中旬）到1月26日，除了彼得林奇代表的成長(zhǎng)股組別外，幾乎都是掙錢的。 但是市場(chǎng)進(jìn)入29日，也就是股災(zāi)開始后，全部四類投資者全部陷入整體虧損。有人說(shuō)銀行沒(méi)怎么跌啊。其實(shí)銀行日子也不好過(guò)，我們關(guān)注的是整體組別，不是一部分板塊。 不難發(fā)現(xiàn)，游資是當(dāng)今市場(chǎng)最弱勢(shì)的群體。這個(gè)組別提前市場(chǎng)其他三個(gè)組別率先一天調(diào)整。拔了毛的鳳凰不如雞。用這個(gè)模型，所有短線投資者可以在進(jìn)入紅色區(qū)間后，規(guī)避追漲和打板，也就規(guī)避了整個(gè)股災(zāi)。 我們看周五，也就是2/2，有一組投資者，首先進(jìn)入了強(qiáng)勢(shì)區(qū)域，也就是GJD代表的權(quán)重股。這和其低估值以及GJD維穩(wěn)的操作有關(guān)。 我知道很多投資者，不喜歡買GJD的股，覺(jué)得漲幅小，漲跌難以捉摸。那么你可以等待你所在的組別，進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)區(qū)域后，再行開倉(cāng)。 做一下總結(jié)： - 1月上半月，是所有類別投資者都可以盈利的區(qū)域。 - 1月底的下跌時(shí)系統(tǒng)性的，所有投資者都無(wú)法幸免，除非你根據(jù)我的話語(yǔ)權(quán)模型，見(jiàn)綠空倉(cāng)。可以全身而退。 - 目前，只有GJD代表的個(gè)股進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)區(qū)域，投資中小規(guī)模股票的投資者，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)等待機(jī)會(huì)，不要急于開倉(cāng)。 最后，有人問(wèn)，我是做中線，長(zhǎng)線的啊，你怎么用你這個(gè)模型呢？ 很簡(jiǎn)單。 - 對(duì)于長(zhǎng)線投資者（持股6個(gè)月以上），進(jìn)入紅色稍許加倉(cāng)，進(jìn)入綠色等量減倉(cāng)。此模型可以幫你降低持倉(cāng)成本。 - 對(duì)于中線投資者（持股1-6月），進(jìn)入紅色中等倉(cāng)位加倉(cāng)，進(jìn)入綠色等量減倉(cāng)。此模型可以幫你大幅增加盈利。一個(gè)漲30%的個(gè)股，你也許能擴(kuò)大盈利到50%。 - 對(duì)于波段投資者（持股1周-4周），進(jìn)入紅色開倉(cāng)，進(jìn)入綠色清倉(cāng)。此模型可以幫你直接盈利。 - 對(duì)于短線投資者（持股0天-5天），進(jìn)入紅色區(qū)間追漲，打板。進(jìn)入綠色區(qū)間低吸，潛伏。你可以有效控制回撤。 最后。說(shuō)一下，首先，你要認(rèn)清自己是什么類別的投資者。然后，看一下當(dāng)下市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)在哪類人手里。如果你所在的類別進(jìn)入紅色區(qū)間，進(jìn)行積極操作。如果你所在的類別進(jìn)入綠色區(qū)間，保守操作，甚至不操作。 對(duì)于高級(jí)投資者，你甚至可以改變自己的屬性。在某個(gè)組別進(jìn)入紅色區(qū)間后，切換自己的操作到這個(gè)風(fēng)格。比如你是打板的選手，你可以在游資進(jìn)入綠色區(qū)間，但是價(jià)值投資進(jìn)入紅色區(qū)間后，選擇價(jià)值股進(jìn)行波段操作。 當(dāng)然，龍生龍，鳳生鳳，游資和價(jià)值投資者天生的節(jié)奏就不一樣。有時(shí)候，等待，是一種美德。 其實(shí)，每一種組別，我后臺(tái)都有精確到分鐘的及時(shí)數(shù)據(jù)，也就是說(shuō)，我可以不用等到收盤，在盤中就告訴你，你的組別現(xiàn)在是不是已經(jīng)進(jìn)入了可以開倉(cāng)，加倉(cāng)的區(qū)間?；蛘哌M(jìn)入了該減倉(cāng)，清倉(cāng)的區(qū)間。 但是公眾號(hào)一天只能發(fā)一次。所以還是那句話，條件有限，湊合著看。 ------- 今晚給大家介紹一個(gè)，預(yù)判市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的模型-- 來(lái)福狗叫模型。曾經(jīng)，某柚子大佬的弟子很感興趣，被我拒絕了。如今很后悔，如果你看到，請(qǐng)和我聯(lián)系..... 用這個(gè)狗叫系統(tǒng)，我基本避開了這幾年所有的系統(tǒng)性大跌。包括上周的股災(zāi)。 明天進(jìn)行具體的介紹。這里只說(shuō)一句話，周日晚上，狗叫了。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，并未遠(yuǎn)離，即將爆發(fā)。各位小伙伴，請(qǐng)務(wù)必管住手，好自為之。 杜牛牛量化實(shí)驗(yàn)室，讓你先人一步，看到未來(lái)。 -- 杜牛牛???? |
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