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珠海這兩天陰雨連綿，空氣中都充滿了潮濕的味道，突然發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)在交易這條路上走了很遠(yuǎn)，想寫點(diǎn)什么記錄這些年我所經(jīng)歷的一切... 對(duì)于一個(gè)熱愛交易的交易員來講，他的世界沒有足球世界杯和啤酒炸雞，也幾乎沒有什么社交，所有的一切全部都是交易，無論工作還是生活，交易就是生活，生活的全部就是交易。 如果有什么愛好就是偶爾做做瑜伽健身，世界的全部就是電腦上跳動(dòng)的數(shù)字，以至于無法與旁人溝通，我就是這樣的交易員。 如果你想要在這個(gè)市場(chǎng)生存下來,可能有一天你也會(huì)變成我的樣子。發(fā)一張我自己的房間照片，忽視我凌亂的桌面，一年的大多數(shù)時(shí)間我都待在這個(gè)小房間里... 如果從來沒接觸過外匯，從未做過交易，我的建議是盡量不要碰，很可能讓你賠掉很多錢。也有可能走向人生巔峰，那是極少數(shù)人... 自命不凡，想搏一搏的那就來吧。 從開始交易股票到交易外匯，從手工交易到程序化交易，一路走來感慨良多，最多的莫過于：坑太多，到處都是你想不到的陷阱。 還記得第一次交易股票，那時(shí)2006年A股大牛市，單純的以為賺錢如此簡單，too young... 2008年第一次接觸外匯，以為這個(gè)市場(chǎng)足夠公平，too simple... 千萬不要認(rèn)為自己有多么聰明，聰明人太多了，分享下個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)，希望能幫助那些還在迷茫的朋友。 ===關(guān)于運(yùn)氣=== 交易場(chǎng)不是一個(gè)賭博的市場(chǎng)，而是博弈的市場(chǎng)，不要相信運(yùn)氣這東西，憑運(yùn)氣你也許能從1做到10倍，但不能幫你從10到100 ，從100到1000，反而會(huì)終究歸零。 交易是一個(gè)博弈的市場(chǎng)，像下象棋圍棋一樣，技術(shù)好的棋手永遠(yuǎn)贏的多，本金多的人永遠(yuǎn)更容易贏。 贏或輸，長周期來看和運(yùn)氣無關(guān)，純技術(shù)博弈，“自信聰明”的人認(rèn)為可以戰(zhàn)勝市場(chǎng)，市場(chǎng)分分鐘教你做人。 最終可能僅僅是贏的概率高一點(diǎn)點(diǎn)而已的交易員，其實(shí)就已經(jīng)戰(zhàn)勝了很多人。 ===關(guān)于策略=== 研究交易策略的人太多，而且太多人以為自己的策略就是個(gè)圣杯。呵呵，我也曾有這個(gè)想法，如今想來自己就像個(gè)弱智拿著個(gè)破杯子當(dāng)圣杯，太可笑。 馬丁、均線、多周期共振、多貨幣、各種指標(biāo)、各種結(jié)合搭配，組裝到一起，就一定能賺錢？這是個(gè)偽證。即便能跑過多年的歷史回測(cè)，也未必能跑的贏未來。 ===關(guān)于程序化交易=== 程序化交易只是個(gè)工具而已，可以幫你實(shí)現(xiàn)很多輔助功能，比如同時(shí)管理上百個(gè)賬戶，比如盈利或者止損了給自己手機(jī)隨時(shí)發(fā)送信息，比如按照自己設(shè)置的策略分批次建倉加減平倉。 這不一定是圣杯，但是能最大限度的把你解脫出來，畢竟交易不是生活的全部，生活本來應(yīng)該是旅游讀書健身或者賺了錢會(huì)所嫩模什么的... ===關(guān)于圣杯=== 圣杯是有的，聽到這個(gè)有木有很興奮，too young，這玩意不是你想的一個(gè)固定確定的東西。不同的人用不同的方法，圣杯是一個(gè)變化的東西。 如同交易策略，有的人喜歡一單一單止損止盈的交易，也許高勝率低盈虧比或者低勝率高盈虧比；有的人喜歡分批建倉，類似馬丁策略、順勢(shì)加倉或者逆勢(shì)加倉；又或者重倉逆勢(shì)加倉不止損，完全作死的節(jié)奏，你驚訝發(fā)現(xiàn)有些人可以死里逃生翻倍無數(shù)... 圣杯就是每一個(gè)人特色迥異的交易手法，用的順手的人就可以賺錢。別人的圣杯到你手里就是垃圾，這太正常不過。 分享幾個(gè)圣杯策略吧，一說圣杯我就想笑，感覺自己就是神經(jīng)病,，居然相信它的存在。到底存在還是不存在呢？ 很多策略都會(huì)用18年歷史數(shù)據(jù)測(cè)試一遍，不過回測(cè)很慢，用1分鐘或TICK數(shù)據(jù)保測(cè)試，大概要1-2周。大多數(shù)人會(huì)隨機(jī)選擇一些波動(dòng)混亂或者波動(dòng)大的年份去測(cè)試。 本金選擇大些，主要測(cè)試交易邏輯和最大回撤率，請(qǐng)忽視收益率，策略邏輯正確，稍微對(duì)倉位控制下收益率就會(huì)逆天，呵呵。 下圖是對(duì)黃金隨機(jī)選擇的一個(gè)交易周期。 這是一個(gè)“虧貨圣杯”，我喜歡這樣叫，因?yàn)?年不到的時(shí)間里，大多數(shù)時(shí)間都是虧損，90%的交易都是賠錢的。算來只有十幾次是賺錢的交易。但是最后是賺錢的，那么問題來了，它到底是虧貨還是圣杯？ 下面再看一個(gè)勝率高些的圣杯，策略自帶止損，所以曲線不會(huì)直線上升，同樣請(qǐng)忽視這么低的收益率。 我知道大家都想看到月盈利翻倍的模型，最好翻幾十倍，對(duì)杠桿市場(chǎng)翻多少倍我都不會(huì)驚訝，這本就是杠桿交易的魅力，也是我們進(jìn)入交易行業(yè)的理由。 4個(gè)月時(shí)間從10萬增長到100多萬，是不是很漂亮？這其實(shí)是上面很普通的策略對(duì)倉位管理做了一定的控制的。 任何普通的策略，在倉位控制上處理都會(huì)跑出不一樣的結(jié)果，那么如何進(jìn)行倉位控制，這是一個(gè)很深入復(fù)雜的問題，下次再說。 ===小結(jié)=== 交易的久了，會(huì)懷疑人生。什么是對(duì)，什么是錯(cuò)，什么是真理，想起一句歌詞： 一番番春秋冬夏， 一場(chǎng)場(chǎng)酸甜苦辣； 敢問路在何方？ 路在腳下。 交易之路走到最后，發(fā)現(xiàn)自己曾癡迷的術(shù)、策略、方向、倉位、一切的一切都那么虛無縹緲, 一切的問題似乎要從哲學(xué)范疇去思考。 你以為你交易的是K線、是波動(dòng)。不，你交易的是自己的內(nèi)心，跳動(dòng)的也只是你的內(nèi)心而已。 不知不覺寫了這么多，其實(shí)關(guān)于交易、關(guān)于交易哲學(xué)、關(guān)于內(nèi)心、關(guān)于人性、關(guān)于市場(chǎng)等等，有太多太多的東西要說，寫本厚厚的書都說不完。 寫過無數(shù)的策略，優(yōu)化到無止境的模型，不停的學(xué)習(xí)和成長，也許這就是我心中的圣杯。也許我在市場(chǎng)太沉迷，今天眼中的交易已經(jīng)完全變了模樣，看山還是山，只是不是當(dāng)初的山。 |
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