投資人若想在股票、期貨投資中長(zhǎng)期穩(wěn)定獲利，必須成功解決兩大難題：

第一，如何在高度隨機(jī)的價(jià)格波動(dòng)中尋找到非隨機(jī)性的部分；

第二，如何有效地控制自身的心理弱點(diǎn)，使之不致影響自己的理性決策。

很多投資家的實(shí)踐證明，交易系統(tǒng)在上述兩個(gè)方面都是投資人的有力助手。

交易系統(tǒng)的期望值反映了研究者是否成功地分離了價(jià)格波動(dòng)中的非隨機(jī)性部分。交易系統(tǒng)的正期望值越高，則反映研究者對(duì)非隨機(jī)性價(jià)格波動(dòng)的認(rèn)識(shí)程度越高，反之，如果交易系統(tǒng)的期望值小于零，則反映研究者還未捕捉到非隨機(jī)性價(jià)格波動(dòng)。絕大多數(shù)投資人在開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)完全沒(méi)有系統(tǒng)觀點(diǎn)。所謂系統(tǒng)觀點(diǎn)是指以下兩點(diǎn)：

第一，操作者的操作方法是否高度定量化、條理化、有系統(tǒng)的完整性；

第二，操作者對(duì)操作方法效果的認(rèn)識(shí)是否根據(jù)數(shù)理統(tǒng)計(jì)原則。很多投資人對(duì)市場(chǎng)有了某種認(rèn)識(shí)，便以為尋找到了獲勝的方法，他們不知道要想真正獲勝，必須進(jìn)一步確定其方法在統(tǒng)計(jì)上的顯著性。無(wú)論隨機(jī)性價(jià)格波動(dòng)還是非隨機(jī)性價(jià)格波動(dòng)中不具備統(tǒng)計(jì)顯著性的部分．只能給投資人以局部獲利的機(jī)會(huì)，決不會(huì)有長(zhǎng)期穩(wěn)定獲利的可能。

很多投資人錯(cuò)誤地以為投資的關(guān)鍵是正確判斷價(jià)格的走勢(shì)，但是，當(dāng)投資人具備了設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)的基本概念和基本知識(shí)后，便會(huì)發(fā)現(xiàn)走勢(shì)判斷在整個(gè)操作中只居于從屬位置，很多成功的交易系統(tǒng)甚至根本不包合走勢(shì)判斷，即便需要對(duì)價(jià)格走勢(shì)作出判斷，投資人依據(jù)交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原理也會(huì)發(fā)現(xiàn)，單純依靠走勢(shì)判斷進(jìn)行的投資不具備可操作性。

交易系統(tǒng)可以幫助投資人在實(shí)際進(jìn)入市場(chǎng)前，就明確地百分之百客觀地檢驗(yàn)自己的操作方法，從而節(jié)省大量的操作資金，這就好像任何現(xiàn)代大型工業(yè)項(xiàng)目都要先經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)、論證、實(shí)驗(yàn)、試生產(chǎn)，直到規(guī)模生產(chǎn)的程序一樣，而不會(huì)在規(guī)模生產(chǎn)的水平上去反復(fù)檢驗(yàn)修改最初的設(shè)計(jì)思想。

交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)檢驗(yàn)過(guò)程實(shí)際上是一個(gè)投資實(shí)驗(yàn)過(guò)程，其性質(zhì)完全可以用“投資實(shí)驗(yàn)室”來(lái)描述。從這樣的角度看，投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到交易系統(tǒng)對(duì)成功投資的重大意義。任何投資人的任何操作方法，在真正取得規(guī)模的長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)效益之前，都必須接受市場(chǎng)的嚴(yán)峻檢驗(yàn)。交易系統(tǒng)的明顯優(yōu)勢(shì)是可以幫助投資人大大節(jié)省試驗(yàn)成本。

由干人的記憶具有選擇性，很多投資人操作方法的形成是一種選擇性記憶的結(jié)果。比如，有的投資人聽(tīng)到某個(gè)莊家的消息后，奮勇跟進(jìn)嘗到了甜頭，便會(huì)在頭腦中形成一種選擇性記憶．對(duì)這一具體案例形成深刻印象，而對(duì)吃虧的案例則形成排斥性模糊記憶，并因排斥心理而逐步淡忘。再比如說(shuō)，有的投資人看到某一技術(shù)指標(biāo)發(fā)生某一狀態(tài)后自己進(jìn)場(chǎng)產(chǎn)生了很大贏利，從而形成一種強(qiáng)烈的選擇記憶。這些投資人的共同毛病是不去或不會(huì)研究該種現(xiàn)象的統(tǒng)計(jì)學(xué)意義，交易系統(tǒng)如果是按照統(tǒng)計(jì)學(xué)原則形成的，則對(duì)投資的記憶系統(tǒng)形成一種外在的強(qiáng)制，使系統(tǒng)樣本的選擇不是根據(jù)個(gè)人偏好而是根據(jù)統(tǒng)計(jì)規(guī)則。

交易系統(tǒng)可以幫助投資人有效控制風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)踐證明，不使用交易系統(tǒng)的投資人是難以準(zhǔn)確、系統(tǒng)控風(fēng)險(xiǎn)的。當(dāng)沒(méi)有交易系統(tǒng)作為指導(dǎo)時(shí)，投資人很難定量評(píng)估每次進(jìn)場(chǎng)交易的風(fēng)險(xiǎn)，或者，即使投資人能運(yùn)用某種技術(shù)手段對(duì)某次交易作出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，但是由于沒(méi)有交易系統(tǒng)指導(dǎo)，投資人很難定量評(píng)估各次風(fēng)在總體中的意義。

交易系統(tǒng)可幫助投資人學(xué)習(xí)按照統(tǒng)計(jì)學(xué)原理去觀察市場(chǎng)。