文作者Lars Peter Hansen是芝加哥大學(xué)經(jīng)濟、統(tǒng)計系及布斯商學(xué)院的David Rockefeller杰出服務(wù)教授。同時也是2013年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得獎?wù)摺?/strong>

最近我經(jīng)常聽到“基于實證研究制定的政策”（evidence-based policy）這個說法。若非純粹以營銷為目的，這個說法并不妥當，它誤導(dǎo)性的描述將影響人們的理解。雖然我們希望凡事講求真憑實據(jù)，但證據(jù)本身其實很少能說明問題，通常它需要以建構(gòu)模型或概念框架來解釋。換句話說，無論是經(jīng)濟學(xué)家還是一般大眾，在解決問題時都需要通過兩個方面才能得出結(jié)論：數(shù)據(jù)，以及理解數(shù)據(jù)的方法。

建模的用武之地就在于此。建模不僅能夠幫助人們理解一些現(xiàn)象，還能夠反映出人們?nèi)绾慰创鐣＠贫ū澈蟮臋?quán)衡方式。當我們采用實證去設(shè)計政策方針時，后者起著舉足輕重的作用。

試著想想宏觀經(jīng)濟政策相關(guān)的各種觀點及建議，觀察圍繞這些觀點與建議所展開的激烈討論，你會對證據(jù)與推論的關(guān)系得到更加直觀的感受。如果一切都是以實證為基礎(chǔ)，那么當我們在某種程度上就證據(jù)的準確性達成共識時，為什么還會出現(xiàn)這么明顯的意見分歧？

產(chǎn)生這些分歧，主要是由于人們采用了不同的模型或概念框架，而每個模型或框架都有其政策隱喻。即使它們都由實證主導(dǎo)，但政策結(jié)論卻極少來自實證本身。

長期以來，包括一些芝加哥大學(xué)學(xué)者在內(nèi)的經(jīng)濟學(xué)及其他學(xué)科的著名學(xué)者，一直在討論理論與證據(jù)之間的相互作用。我的同事Stephen Stigler的研究，讓我想起1885年Alfred Marshall提出選擇實證的重要潛在影響：

時至今日，雖然我們已身處數(shù)據(jù)豐富的互聯(lián)網(wǎng)時代，但這份憂慮并未消除。

很多學(xué)者早就開始研究如何根據(jù)證據(jù)作出政策相關(guān)的闡釋。早在1947年，考爾斯經(jīng)濟學(xué)研究委員會（Cowles Commission，經(jīng)濟政策研究機構(gòu)，總部原設(shè)立于芝加哥大學(xué)、現(xiàn)設(shè)在耶魯大學(xué)）的重要成員之一Tjalling Koopmans就撰寫了一篇名為《無理論測量》（Measurement without Theory）的文章，揭示了一些在商業(yè)周期中廣為人知的論證所存有的局限性。后來，委員會旗下的學(xué)者Jacob Marschak和Leo Hurwicz重新研究了這一主題，而我的同事Bob Lucas也在1976年一篇廣受好評的論文中再作討論。當然，新數(shù)據(jù)的產(chǎn)生和構(gòu)建，為經(jīng)濟分析增添了豐富的內(nèi)容。然而，對于許多重要的經(jīng)濟問題，經(jīng)驗主義（empiricism）本身的價值還是有限的。

有時，學(xué)者們依據(jù)同一證據(jù)作推論，最終亦可能得出完全相反的結(jié)論。 比如美國西北大學(xué)兩位優(yōu)秀的經(jīng)濟歷史學(xué)家Joel Mokyr和羅伯特·戈登， 盡管他們在同一個機構(gòu)工作，但他們對科技創(chuàng)新發(fā)展前景的觀點卻截然不同。 

Mokyr指出為什么我們應(yīng)該對科技創(chuàng)新的遠景持樂觀態(tài)度：

但戈登明顯不那么樂觀：

《美國增長的起落》作者羅伯特·戈登

戈登警告，我們不能期望科技發(fā)展能夠追上上世紀的步伐，但Mokyr則認為： “那個世紀確實挺特別，但我們現(xiàn)在也無法確定未來還可能發(fā)生些什么其它特別的事情。因此，我們沒有理由對科技發(fā)展的前景抱持悲觀的態(tài)度。”

這兩位極具洞察力的學(xué)者都憑借相同的歷史證據(jù)去作分析，但他們得出的結(jié)論卻截然不同。 為什么呢？因為他們采用不同的主觀設(shè)定來推論結(jié)果。 這正好解釋了單憑證據(jù)并不能解決他們的疑問。

這種對于模型與闡釋之間的意見分歧部分源于動態(tài)宏觀經(jīng)濟現(xiàn)象的復(fù)雜性。 此外，對于外部分析師和市場參與者來說，經(jīng)濟學(xué)家對諸如金融市場等市場環(huán)境的研究，同樣復(fù)雜難懂。事實上，我們面臨的建模挑戰(zhàn)，是如何進行整合，并且有意義地承認和了解我們理解能力的局限性，以及這些限制對市場和經(jīng)濟效益的影響。

盡管各種實驗證據(jù)是有用的，但不同于我們在物理和生物科學(xué)領(lǐng)域的研究，宏觀經(jīng)濟學(xué)家所能進行的實驗類型是有限的。而其他的證據(jù)來源，包括那些在總時間序列和微觀經(jīng)濟截面中捕獲的證據(jù)，也可能有用。但要有意義地使用這些證據(jù)去分析重要的政策相關(guān)問題，便需要采用概念框架或模型。

我們通常對評估現(xiàn)有數(shù)據(jù)中信息有限的替代政策感興趣。經(jīng)濟數(shù)據(jù)可以在一定程度上告訴我們，在一系列的條件下經(jīng)濟發(fā)生了什么變化；模型則能夠讓我們比對在不同條件下，已發(fā)生及估計可能發(fā)生的事情，包括不同的政策。如果沒有模型框架來用作比較，數(shù)據(jù)可能具描述性，但不會那么有用。因此，模型是一個重要的工具，幫助我們探索潛在經(jīng)濟環(huán)境中更好的假設(shè)性變化。選擇合適的模型做分析是相當重要的步驟，將會對政策推論產(chǎn)生很大影響。

雖然宏觀經(jīng)濟學(xué)者能做的實驗有限，但政策制定者卻往往能在偶然的情況下實現(xiàn)這些實驗。 

例如，我曾參與管理一個有關(guān)拉丁美洲國家財政和貨幣歷史的項目。這個項目正好是這些偶然（且有時可能需要投入高社會成本）的“實驗”的最佳例子。

這個項目的挑戰(zhàn)在于，地理位置相近、文化相似的國家有著截然不同的宏觀經(jīng)濟經(jīng)驗，因而每個國家的國家政策和經(jīng)濟結(jié)果也各不相同。我們需要一個概念框架來整合它們， 否則，我們將看到每個國家都有各自的版本，哥倫比亞有一個，巴西有一個，阿根廷也有一個。

那么，我們?nèi)绾螐乃凶C據(jù)中汲取經(jīng)驗教訓(xùn)，并整合出一種有助于思考其他背景下貨幣與財政政策之間相互作用的方式呢？此時構(gòu)建一個合適的理論框架就非常必要了。

模型之間的相互協(xié)調(diào)，或許可以減少政治家和政策倡議者之間的爭論，但這未必能讓經(jīng)濟學(xué)像科學(xué)一樣有用：模型，或至少模型的某些特征，或許能被廣泛地接受，但卻依然不代表就是正確的。想想2008-09年的金融危機爆發(fā)之前，各國央行研究部門（為美聯(lián)儲或歐洲央行提供咨詢的部門）所使用的模型類型中，金融業(yè)的角色通常是被動的。金融市場通常被視作晴雨表，但它們并不是重要宏觀經(jīng)濟后果的真正出發(fā)因素。人們甚至認為對于像美國這樣的經(jīng)濟體而言，金融危機很大程度上已成為過去。因此，在危機爆發(fā)之時，其嚴重程度令經(jīng)濟學(xué)家無不感到驚訝。

不論是否抱持著金融危機已成為過去式的觀點，2008-09的這場危機令所有人都大開眼界。很多經(jīng)濟學(xué)家聲稱他們預(yù)測到這場危機，但他們能否預(yù)測到其嚴重程度？他們曾經(jīng)預(yù)測的那些危機，有多少個最后沒有實現(xiàn)？我認為，即使是那些信誓旦旦、自認為預(yù)測到危機的人，也沒料到其對全球經(jīng)濟的影響有多嚴重。

雖然我們還需要依靠理論框架來解釋證據(jù)，并作出相應(yīng)行動，但這不代表理論框架是無懈可擊的。至今還沒有人已建好或?qū)⒁粋€完美的模型。模型是簡化的、抽象的，并不一定完整描述現(xiàn)實的情況。我們無法確定模型的局限性直到我們在使用模型時遇到了嚴重錯誤。批評模型不全面的說法是天真的，但與此同時，我們必須加倍警惕，留意它們的潛在局限性。

我們必須了解到，證據(jù)本身并不蘊含所有問題的答案，這對一個資訊發(fā)達的社會至關(guān)重要。我們活在充滿資訊的世界，因此能夠收集大量數(shù)據(jù)，用強大的硬件來存儲和處理數(shù)據(jù)，以及通過機器學(xué)習(xí)的技術(shù)來找出當中的規(guī)律。但我們面臨的許多重要的問題，都是基本的動態(tài)問題。我們的知識是有限的。例如，如何才能最好地處理金融市場監(jiān)管，以抑制發(fā)生重大金融危機的可能性？應(yīng)該制定哪些經(jīng)濟政策來應(yīng)對氣候變化？針對這些問題，我們要做的不僅僅是呼吁大家采取行動，更需要實施精準確切的政策，同時對其影響進行推測。

許多影響或想要影響公共政策的人，大多不愿意承認他們經(jīng)常采用不完整的信息。他們認為，模棱兩可的東西很難令公眾、或自稱代表公眾的政客們信服：政治家和政策制定者即使明知不合理，仍然抱持著政策會帶來實質(zhì)影響的信心。因此，總有人愿意站在最前沿，向大眾給予肯定的答案。 Friedrich Hayek在他的諾貝爾獎演講中警示過這一點：

我們并不完全了解氣候變化及其經(jīng)濟影響。我們擁有經(jīng)濟學(xué)及氣候科學(xué)的證據(jù)，但這也不足以說明今天的人類行為對未來氣候和社會的確切影響，因此我們試圖利用模型來填補理解的空白。

我們無需確切地知道氣候受破壞的程度有多嚴重才有動力去減輕氣候變化的影響。等待問題解決的社會成本是非常高昂的，只需要讓你知道可能衍生的惡果，便足以推動你去采取行動。

有些人則認為不應(yīng)對公眾說：“我們并不完全了解氣候系統(tǒng)和氣候變化的經(jīng)濟學(xué)原理?！?如果我們宣傳這一點，便會淡化公眾的注意力，最終導(dǎo)致什么政策都沒有推行。

這個討論令人沮喪。我們并不需要全面的知識，一樣可以作出謹慎而明智的決策，但做出這些決策需要先去評估不確定性和其潛在后果。面對不確定性，我們總不能坐以待斃，妄想等到某天情況變得明確后才行動。套用在經(jīng)濟學(xué)上，這種等待所需的時間將更長。

于我而言，“謹慎”已經(jīng)成為我的座右銘。我認為在虛假的知識基礎(chǔ)上設(shè)計進取的政策，只會百害而無一利。