歡迎來到外匯交易市場，這是一個全球市場，全天24小時運行，為交易者們提供了巨大的機會。

本文由海外專家ShobhitSeth分享的如何有關(guān)建立外匯交易的交易模型的指導(dǎo)原則和具體要點。

外匯市場的巨大優(yōu)勢在于它能容納各種各樣的理論(基本面、技術(shù)面、價格行動等)，讓市場參與者有巨大的機會，他們遵循各種各樣的模型和原則進行交易。

當你謹慎地行事，建立一個基于清晰概念化策略的交易模型，可以減少損失的交易，并改善交易獲勝的數(shù)量，從而得到一種系統(tǒng)的方法來獲利。

作為一個總體思路和工序流程，構(gòu)建一個交易策略可以按照以下步驟，如圖所示。

但是，對于外匯交易，可能需要一些具體的輸入，下面將討論這一問題。

外匯交易有何不同?

從理論上講，由于兩種基本概念——利率平價和購買力平價，匯率被認為是浮動的。外匯交易和股票交易的顯著區(qū)別在于，外匯市場是全球性的，一周七天24小時的基礎(chǔ)和監(jiān)管都仍然有限。這導(dǎo)致了高度敏感、不可預(yù)測和外匯價格變動的敏感性。

外匯匯率的主要驅(qū)動因素包括新聞，如政府官員發(fā)表的聲明、地緣政治發(fā)展、通貨膨脹和其他宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)等。

讓我們討論一下構(gòu)建外匯交易模型的步驟。

識別/概念化一個交易策略

構(gòu)建一個交易模型需要確定合適的機會，而這又涉及到選擇任何確定的策略，或者將新策略概念化為標準的策略。

交易策略仍然是任何交易模型的核心，因為它明確規(guī)定了要遵循的規(guī)則、進入/退出點、盈利潛力、交易時間、風(fēng)險管理標準等。

外匯市場的波動往往是由于官方公布的官方數(shù)據(jù)(如GDP數(shù)據(jù)、就業(yè)數(shù)據(jù)、非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布等)而導(dǎo)致的。

在新聞發(fā)布后，通常會立即出現(xiàn)的影響大幅度的波動，這將導(dǎo)致價格的巨大波動。

然而，在新聞發(fā)布后的15分鐘左右，人們往往會發(fā)現(xiàn)價格回到了之前的水平，而這是在新聞發(fā)布之前保持的。可以建立模型來利用這些機會。

內(nèi)部日突破：內(nèi)部日模型適用于蠟燭圖，今天的高低范圍是在前一天的高低范圍內(nèi)，這表明了波動性降低。每天都可以有多個內(nèi)部模型，這表明波動性的持續(xù)降低，從而大大增加了爆發(fā)的可能性。外匯交易員基于這一概念構(gòu)建模型和策略。

確認外匯的交易安全

外匯交易具體策略需要仔細選擇以下幾點：

資產(chǎn)——交易是否涉及簡單的交易貨幣票據(jù)，或交易外匯期貨、外匯期權(quán)或更高級的外匯衍生品(如障礙期權(quán))?

根據(jù)已確定的策略確定哪些貨幣對(如歐元兌美元,日元兌加元等)值得交易。

哪些外匯貨幣集團——主要的、次要的和外國貨幣集團——因為這些不同的類別具有不同的特征，所以要謹慎選擇外匯對屬于哪一種。

插入外匯的具體參數(shù)

發(fā)布交易策略和可交易安全識別，構(gòu)建外匯交易模型的下一步是引入外匯策略的具體參數(shù)，包括:

新聞依賴：除非你是一個非常長期的投資者,沒有外匯交易員可以忽視相關(guān)消息：比如地緣政治的發(fā)展,國家的經(jīng)濟,宣布有關(guān)宏經(jīng)濟數(shù)據(jù),等交易模型應(yīng)該考慮列入新聞的影響——全部或部分,手動或自動擬合的程度到外匯交易模型。

交易時間性：外匯交易模型應(yīng)該考慮時間的相關(guān)性，如下:

就在宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布之前，采取一個立場。

交易一種在業(yè)余時間波動較大的外匯貨幣對——比如澳大利亞交易員在澳大利亞夜間交易歐元兌美元匯率。

外來貨幣交易，只在指定銀行和場外市場的營業(yè)時間進行。

技術(shù)工具,基本因素和監(jiān)控要求：如果DMA的選擇策略需要持續(xù)的監(jiān)控圖或波林格區(qū)間?,或計算基于基本的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù),外匯交易模型應(yīng)該具備這些要求包括所有必要的工具。

設(shè)置交易目標

此步驟主要集中于將以下基本特性納入交易模型，并以不同的值找到最佳匹配：

利潤水平(如滑點)

止損水平

貨幣管理：在每筆交易中投入多少錢，以何種方式(每筆交易的固定金額或變動金額與漸進式變動)

風(fēng)險管理和情景分析

我們可以從一些假設(shè)開始，并對這些假設(shè)進行微調(diào)，以便進行更多的迭代測試，以找到最佳的盈利狀態(tài)。

事后檢驗?zāi)Ｐ?/span>

任何一個個體發(fā)展的交易模型都反映了構(gòu)建它的交易者的特征、思維過程、經(jīng)驗。

經(jīng)常受到知識的限制，甚至是自我挑戰(zhàn)或盲目自信的自我發(fā)展的模型，重要的方面偶爾會被交易者忽略。

因此，對歷史數(shù)據(jù)的模型進行測試，找出錯誤，避免在真實的交易中出現(xiàn)這樣的損失，是非常重要的。

事后檢驗還允許在設(shè)定的目標(利潤目標、止損等)中進行必要的定制，以進一步優(yōu)化已開發(fā)的模型和策略，確保實現(xiàn)最大的利潤潛力。

交易模型的迭代分析

開發(fā)一個交易模型需要耐心的分析，其中包括反復(fù)修改數(shù)學(xué)參數(shù)，以及潛在的理論概念的變化。

在這個循環(huán)過程中，它幫助記錄失敗和成功案例，以便記錄哪些有用，哪些沒用，這在多年的交易生涯中是有用的。

使用計算機進行交易自動化和模型建設(shè)

如今，各行各業(yè)都非常流行自動化。

但是請記住——“這個程序的效率和基本概念以及在它里面所構(gòu)建的實際實現(xiàn)是一樣的。”

計算機可以用來搜索歷史數(shù)據(jù)中的模型，這些數(shù)據(jù)可以構(gòu)成開發(fā)新模型的基礎(chǔ)。

事后檢驗還可以通過與歷史數(shù)據(jù)相匹配的計算機程序進行輔助。

人們可以在試用或購買的基礎(chǔ)上使用可用的應(yīng)用程序，或者根據(jù)他們對計算機編程的熟悉程度，自行構(gòu)建新的應(yīng)用程序。

確保使用計算機程序?qū)δ约哼x擇的策略有充分的理解和適用性，以避免在以后的實際貨幣交易中出現(xiàn)任何陷阱。

底線

使用交易模型的一個主要優(yōu)點是，它可以消除交易時的感情用事和心理障礙，這是交易失敗和虧損的主要原因。

盡管通過明確和系統(tǒng)的方式進行交易總是令人興奮的，但明智的交易者總是在市場發(fā)展的基礎(chǔ)上不斷尋找失敗的可能性和持續(xù)的定制，以獲得進一步的成功。

注重實效的方法是，通過不斷的監(jiān)控和改進，可以通過交易模型幫助交易者提高盈利的機會。