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感謝邀請 先說我的觀點：在盈虧比相同的情況下，多周期共振并不能提高成功率。我有多大量復(fù)盤的經(jīng)驗，驗證過很多簡單或者復(fù)雜的交易系統(tǒng)。 以1小時周期的波段交易為例，單一品種一年的交易次數(shù)為40-50次左右（方案一）。使用4小時方向過濾，也就是1小時交易必須是在4小時的同方向里面，1年時間交易次數(shù)大約16-20次（方案二）。如果統(tǒng)計更長時間的交易，方案二的交易量到達100次以上之后而方案一在300次以后，兩者的平均的成功率基本相同。 得出結(jié)論：多周期共振并不能提高成功率。 方案二用4小時周期會過濾掉大約三分之二的交易，過濾掉的交易有一部分是錯的，但有一部分也是對的。當(dāng)交易數(shù)量級別達到一定的量以后成功率就會趨同。 這兩個方案交易結(jié)果分布不同：方案一單一品種的連錯率大約在11-12次。方案二，單一品種的連錯率大約在6-7次為極限。 多周期篩選的優(yōu)勢：交易結(jié)果（對錯）的分布更加的均衡，賬戶資金回撤變小，資金曲線會更加平滑。連錯率低利于交易員保持心態(tài)平和，執(zhí)行力會更強。 多周期篩選的劣勢：篩選掉一部分交易信號，交易頻率降低，賬戶整體的盈利水平變差。 我本人更喜歡雙周期篩選，因為維持好的心態(tài)是盈利的關(guān)鍵。成功率和盈虧比。改變成功率最直接的方法是改變盈虧比。盈虧比是跟成功率聯(lián)系最密切。拋開盈虧比談成功率么有討論的意義。 總結(jié)：在盈虧比保持不變的前提下，多周期共振并不能提高成功了率，只能讓交易結(jié)果分布更加合理。 統(tǒng)計學(xué)對交易幫助很大。 用實盤解讀問題，請點贊支持，感謝。
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