話說(shuō)昨天我被《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》刷屏，堅(jiān)定了我做一個(gè)草根投資者的信念。意見(jiàn)稿中有一條是這樣寫(xiě)的：“金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用人工智能技術(shù)開(kāi)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本意見(jiàn)有關(guān)投資者適當(dāng)性、投資范圍、信息披露、風(fēng)險(xiǎn)隔離等一般性規(guī)定，不得借助人工智能業(yè)務(wù)夸大宣傳資產(chǎn)管理產(chǎn)品或者誤導(dǎo)投資者。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向金融監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)備人工智能模型的主要參數(shù)以及資產(chǎn)配置的主要邏輯，為投資者單獨(dú)設(shè)立智能管理賬戶，充分提示人工智能算法的固有缺陷和使用風(fēng)險(xiǎn)，明晰交易流程，強(qiáng)化留痕管理，嚴(yán)格監(jiān)控智能管理賬戶的交易頭寸、風(fēng)險(xiǎn)限額、交易種類、價(jià)格權(quán)限等。金融機(jī)構(gòu)因違法違規(guī)或者管理不當(dāng)造成投資者損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)損害賠償責(zé)任?！?/p>

想象一下在進(jìn)行交易策略編寫(xiě)的時(shí)候，總有一個(gè)聲音在回蕩：“來(lái)快點(diǎn)把你的程序化模型的止損條件報(bào)備一下?！?/p>

我拍腦袋一想，覺(jué)得以后基于自適應(yīng)系統(tǒng)的程序化模型說(shuō)不定會(huì)比較受青睞，所謂自適應(yīng)系統(tǒng)，是根據(jù)行情特征，例如波動(dòng)率，實(shí)時(shí)調(diào)整參數(shù)，而不是根據(jù)事后的累計(jì)交易結(jié)果。

給大家舉一個(gè)例子，用的是比較簡(jiǎn)單的唐奇安通道的模型，測(cè)試對(duì)象為上海黃金交易所的迷你金(這是一個(gè)充滿起伏溢價(jià)與迷之遞延方向的奇特物種)，測(cè)試工具為文華系統(tǒng)（主要因?yàn)槲椰F(xiàn)在還不具備其他量化系統(tǒng)的編程能力）。

唐奇安通道它是一個(gè)機(jī)械交易系統(tǒng)：突破20個(gè)周期內(nèi)最高價(jià)，做多;跌破20個(gè)周期內(nèi)最低價(jià)，做空。唐奇安最早大名遠(yuǎn)揚(yáng)是在1970年，美國(guó)有個(gè)公司對(duì)當(dāng)時(shí)最流行的機(jī)械交易系統(tǒng)進(jìn)行了模擬測(cè)試和比較研究，其研究結(jié)果表明，在所有測(cè)試對(duì)象中唐奇安通道規(guī)則最為成功。1983年，他被推舉為首屆“最佳獲利獎(jiǎng)”得主，并將此獎(jiǎng)項(xiàng)改為唐奇安獎(jiǎng)。

（下圖為唐奇安通道，上軌為20個(gè)周期最高價(jià)，下軌為20個(gè)周期最低價(jià)）

唐奇安通道的模型源碼如下：

AA:HHV(H,20);

BB:LLV(L,20);

DD:(AA+BB)/2;

CROSS(H,REF(AA,1)),BPK;

CROSS(REF(BB,1),L),SPK;

AUTOFILTER;

測(cè)試效果還不錯(cuò)：

但昨天晚上的時(shí)候我躺床上想了以下，能否設(shè)計(jì)一個(gè)根據(jù)行情特征，例如波動(dòng)率，實(shí)時(shí)調(diào)整參數(shù)的交易系統(tǒng)?？傮w設(shè)計(jì)思路是這樣的，交易系統(tǒng)通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)差函數(shù)定義一定周期內(nèi)的市場(chǎng)波動(dòng)情況，從而計(jì)算市場(chǎng)波動(dòng)的變化率，再通過(guò)在界定自適應(yīng)函數(shù)波動(dòng)范圍的基礎(chǔ)上的動(dòng)態(tài)調(diào)整，把唐奇安通道的上軌和下軌計(jì)算公式與市場(chǎng)的波動(dòng)情況相互波動(dòng)，自動(dòng)調(diào)節(jié)不同波動(dòng)范圍內(nèi)的上軌和下軌，從而提高系統(tǒng)應(yīng)對(duì)大波動(dòng)行情下的假突破問(wèn)題，提高不同波動(dòng)行情的適應(yīng)能力，核心代碼如下：

VARIABLE:LOOKBACKDAYS:=0;

TODAYVOLATILITY:=STD(CLOSE,30);//當(dāng)日市場(chǎng)波動(dòng)

YESTERDAYVOLATILITY:=REF(TODAYVOLATILITY,1);//昨日市場(chǎng)波動(dòng)

DELTAVOLATILITY:=(TODAYVOLATILITY-YESTERDAYVOLATILITY)/TODAYVOLATILITY;//市場(chǎng)波動(dòng)的變動(dòng)率

LOOKBACKDAYS:=IF(BARPOS

LOOKBACKDAYS:=ROUND(LOOKBACKDAYS,0);

LOOKBACKDAYS:=MIN(LOOKBACKDAYS,CEILINGAMT);

LOOKBACKDAYS:=MAX(LOOKBACKDAYS,FLOORAMT);

BUYPOINT:HV(HIGH,LOOKBACKDAYS);

SELLPOINT:LV(LOW,LOOKBACKDAYS);

CROSS(H,REF(BUYPOINT,1)),BPK;

CROSS(REF(SELLPOINT,1),L),SPK;

AUTOFILTER;

（CEILINGAMT及FLOORAMT參數(shù)默認(rèn)為40和20）

命名為自適應(yīng)版本唐奇安通道（小湯版）

（效果圖）

該版本相對(duì)于傳統(tǒng)的唐奇安通道系統(tǒng)把握波段行情的能力加強(qiáng)了一點(diǎn)點(diǎn)，哈哈。

嗯，就是這樣，下一期講講另一個(gè)基于自適應(yīng)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)突破系統(tǒng)，祝大家五一節(jié)快樂(lè)！