ATR指標(biāo)源碼：

TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

//當(dāng)前K線最高價(jià)減最低價(jià)，前一根K線的收盤價(jià)與當(dāng)前K線最高價(jià)之差的絕對值，前一根K線的收盤價(jià)與當(dāng)前K線的最低價(jià)之差的絕對值，TR返回這三個(gè)值中的最大值

ATR:MA(TR,26);

//TR的N周期簡單移動(dòng)平均

平均真實(shí)波幅均值（Average True Range）最早由J. Welles Wilder Jr提出，旨在判斷價(jià)格波動(dòng)率。在設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)時(shí)，ATR指標(biāo)有著廣泛的應(yīng)用，例如《海龜交易法則》中倉位管理就是以ATR指標(biāo)為核心的?！锻ㄏ蚪鹑谕鯂淖杂芍贰返淖髡叻丁·撒普使用的就是3倍ATR的吊燈止損策略。最常用的基于ATR的止損策略有三種：吊燈止損、YOYO止損、ATR棘輪止損。

吊燈止損的邏輯：基準(zhǔn)價(jià)為買開倉后的最高價(jià)和賣開倉后的最低價(jià)，價(jià)差由ATR確定，當(dāng)最新價(jià)與基準(zhǔn)價(jià)的關(guān)系滿足價(jià)差條件時(shí)進(jìn)行止損。吊燈止損策略一般應(yīng)用于趨勢跟蹤系統(tǒng)。

例1：以開倉后的極值為基準(zhǔn)價(jià)，價(jià)差3倍ATR止損策略

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

ATR:=MA(TR,N);

BKHIGH-BKPRICE>2*ATR && BKHIGH-C>3*ATR,SP;

SKPRICE-SKLOW>2*ATR && C-SKLOW>3*ATR,BP;

YOYO止損的邏輯：基準(zhǔn)價(jià)為前一根K線的收盤價(jià)，價(jià)差由ATR確定，當(dāng)最新價(jià)與基準(zhǔn)價(jià)的關(guān)系滿足價(jià)差條件時(shí)進(jìn)行止損。

YOYO止損與吊燈止損的區(qū)別在于：

1.基準(zhǔn)價(jià)。前者的基準(zhǔn)價(jià)是前一根K線的收盤價(jià)，后者的基準(zhǔn)價(jià)是開倉后的極值。

2.適用。YOYO止損法是典型的波動(dòng)性止損法，即用于辨別一個(gè)交易日內(nèi)異常的不利的價(jià)格波動(dòng)。這種異常波動(dòng)往往是由于某一新聞事件，或是一種重要的技術(shù)性反轉(zhuǎn)（是趨勢結(jié)束的標(biāo)志）。這種邏輯使得YO YO止損法非常有效，我們很少因?yàn)檫@種止損觸發(fā)的退出交易而后悔。