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截止周五各個(gè)維度量化數(shù)據(jù)都是創(chuàng)了這一輪來的新低。
50日線占比指數(shù)創(chuàng)了新低，NH-NL差值本周持續(xù)翻綠。 基本上前期的強(qiáng)勢(shì)股品種普遍回調(diào)下跌，強(qiáng)勢(shì)品種又是創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的絕大部分權(quán)重。指數(shù)走成這樣主要還是體現(xiàn)在貨幣政策從寬松轉(zhuǎn)向收緊。
從目前量化數(shù)據(jù)來看，又進(jìn)入了相對(duì)低點(diǎn)位置。從歷史情況來看沒有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的情況下（例如2018）那么接下來是處于調(diào)整修復(fù)狀態(tài)。強(qiáng)勢(shì)股量化出來的板塊主要是化工原料，電氣設(shè)備，化工原料，醫(yī)療保健這幾個(gè)板塊，跟上周沒多大變化，但是由于指數(shù)下跌數(shù)量是減少了很多。對(duì)全市場(chǎng)板塊RPS進(jìn)行量化排序，我們發(fā)現(xiàn)前期的資金容量比較大的板塊由于市場(chǎng)的調(diào)整強(qiáng)度普遍在下降，比較明顯的是化工原料，醫(yī)療保健，電氣設(shè)備，新能源這些板塊。而排名靠前的板塊要么是一些防御類的，要么就是資金容量小的板塊，或者板塊內(nèi)的一些個(gè)股是前期沒有怎么漲過的品種。目前前期主流板塊都在調(diào)整，加上指數(shù)因?yàn)榍捌诳焖俚纳蠞q導(dǎo)致了強(qiáng)勢(shì)個(gè)股品種回調(diào)程度較大，這個(gè)時(shí)候突破或者新高的方式就不適用了。市場(chǎng)好的時(shí)候突破買入效率和收益比較高，市場(chǎng)調(diào)整突破買入反而容易被套。
| 代碼 | 名稱 | 細(xì)分行業(yè) | | 002064 | 華峰化學(xué) | 化纖 | | 002254 | 泰和新材 | 化纖 | | 603225 | 新鳳鳴 | 化纖 | | 600356 | 恒豐紙業(yè) | 造紙 | | 000333 | 美的集團(tuán) | 家用電器 | | 688169 | 石頭科技 | 家用電器 | | 603486 | 科沃斯 | 家用電器 | | 300015 | 愛爾眼科 | 醫(yī)療保健 | | 300529 | 健帆生物 | 醫(yī)療保健 | | 300595 | 歐普康視 | 醫(yī)療保健 | | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 醫(yī)療保健 | | 603127 | 昭衍新藥 | 醫(yī)療保健 | | 600763 | 通策醫(yī)療 | 醫(yī)療保健 | | 002572 | 索菲亞 | 家居用品 | | 603833 | 歐派家居 | 家居用品 | | 603008 | 喜臨門 | 家居用品 | | 002607 | 中公教育 | 文教休閑 | | 603899 | 晨光文具 | 文教休閑 | | 002130 | 沃爾核材 | 電氣設(shè)備 | | 002706 | 良信股份 | 電氣設(shè)備 | | 300274 | 陽光電源 | 電氣設(shè)備 | | 300763 | 錦浪科技 | 電氣設(shè)備 | | 603489 | 八方股份 | 電氣設(shè)備 | | 603416 | 信捷電氣 | 電氣設(shè)備 | | 600875 | 東方電氣 | 電氣設(shè)備 | | 600406 | 國(guó)電南瑞 | 電氣設(shè)備 | | 000157 | 中聯(lián)重科 | 工程機(jī)械 | | 300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 電器儀表 | | 600803 | 新奧股份 | 供氣供熱 | | 002352 | 順豐控股 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | | 000001 | 平安銀行 | 銀行 | | 002142 | 寧波銀行 | 銀行 | | 601577 | 長(zhǎng)沙銀行 | 銀行 | | 601166 | 興業(yè)銀行 | 銀行 | | 600036 | 招商銀行 | 銀行 | | 600999 | 招商證券 | 證券 | | 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 通信設(shè)備 | | 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 通信設(shè)備 | | 300327 | 中穎電子 | 半導(dǎo)體 | | 000733 | 振華科技 | 元器件 | | 002138 | 順絡(luò)電子 | 元器件 | | 002402 | 和而泰 | 元器件 | | 002841 | 視源股份 | 元器件 | | 300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 元器件 | | 300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 軟件服務(wù) | | 688188 | 柏楚電子 | 軟件服務(wù) | | 603613 | 國(guó)聯(lián)股份 | 互聯(lián)網(wǎng) | | 002967 | 廣電計(jì)量 | 綜合類 | | 603113 | 金能科技 | 焦炭加工 | | 600674 | 川投能源 | 水力發(fā)電 | | 600025 | 華能水電 | 水力發(fā)電 | | 000027 | 深圳能源 | 火力發(fā)電 | | 000690 | 寶新能源 | 火力發(fā)電 | | 601985 | 中國(guó)核電 | 新型電力 | | 600019 | 寶鋼股份 | 普鋼 | | 000708 | 中信特鋼 | 特種鋼 | | 002318 | 久立特材 | 特種鋼 | | 000831 | 五礦稀土 | 小金屬 | | 000960 | 錫業(yè)股份 | 小金屬 | | 603799 | 華友鈷業(yè) | 小金屬 | | 600549 | 廈門鎢業(yè) | 小金屬 | | 600392 | 盛和資源 | 小金屬 | | 600111 | 北方稀土 | 小金屬 | | 002068 | 黑貓股份 | 化工原料 | | 002145 | 中核鈦白 | 化工原料 | | 002312 | 三泰控股 | 化工原料 | | 002408 | 齊翔騰達(dá) | 化工原料 | | 002601 | 龍蟒佰利 | 化工原料 | | 002648 | 衛(wèi)星石化 | 化工原料 | | 002810 | 山東赫達(dá) | 化工原料 | | 688116 | 天奈科技 | 化工原料 | | 603260 | 合盛硅業(yè) | 化工原料 | | 603181 | 皇馬科技 | 化工原料 | | 603026 | 石大勝華 | 化工原料 | | 603010 | 萬盛股份 | 化工原料 | | 600989 | 寶豐能源 | 化工原料 | | 600409 | 三友化工 | 化工原料 | | 600309 | 萬華化學(xué) | 化工原料 | | 600160 | 巨化股份 | 化工原料 | | 600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 化工原料 | | 000902 | 新洋豐 | 農(nóng)藥化肥 | | 002258 | 利爾化學(xué) | 農(nóng)藥化肥 | | 603599 | 廣信股份 | 農(nóng)藥化肥 | | 603806 | 福斯特 | 塑料 | | 600143 | 金發(fā)科技 | 塑料 | | 300285 | 國(guó)瓷材料 | 陶瓷 | | 300196 | 長(zhǎng)海股份 | 玻璃 | | 600176 | 中國(guó)巨石 | 玻璃 | | 000786 | 北新建材 | 其他建材 | | 002271 | 東方雨虹 | 其他建材 | | 002372 | 偉星新材 | 其他建材 | | 002791 | 堅(jiān)朗五金 | 其他建材 | | 000930 | 中糧科技 | 農(nóng)業(yè)綜合 | | 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 農(nóng)業(yè)綜合 | | 600882 | 妙可藍(lán)多 | 乳制品 | | 002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 食品 | | 603345 | 安井食品 | 食品 | | 603027 | 千禾味業(yè) | 食品 | | 000568 | 瀘州老窖 | 白酒 | | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 白酒 | | 600132 | 重慶啤酒 | 啤酒 | | 002568 | 百潤(rùn)股份 | 紅黃酒 | | 002594 | 比亞迪 | 汽車整車 | | 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 汽車配件 | | 002906 | 華陽集團(tuán) | 汽車配件 | | 601966 | 玲瓏輪胎 | 汽車配件 | | 601799 | 星宇股份 | 汽車配件 | | 601058 | 賽輪輪胎 | 汽車配件 | | 300725 | 藥石科技 | 化學(xué)制藥 | | 603456 | 九洲藥業(yè) | 化學(xué)制藥 | | 603259 | 藥明康德 | 化學(xué)制藥 | | 300357 | 我武生物 | 生物制藥 | | 688363 | 華熙生物 | 生物制藥 | | 002390 | 信邦制藥 | 中成藥 | | 600436 | 片仔癀 | 中成藥 | | 603939 | 益豐藥房 | 醫(yī)藥商業(yè) | | 603233 | 大參林 | 醫(yī)藥商業(yè) | | 002739 | 萬達(dá)電影 | 影視音像 | | 601888 | 中國(guó)中免 | 旅游服務(wù) | | 603185 | 上機(jī)數(shù)控 | 機(jī)床制造 | | 688333 | 鉑力特 | 機(jī)械基件 | | 603915 | 國(guó)茂股份 | 機(jī)械基件 | | 002353 | 杰瑞股份 | 化工機(jī)械 | | 002444 | 巨星科技 | 輕工機(jī)械 | | 002595 | 豪邁科技 | 專用機(jī)械 | | 300415 | 伊之密 | 專用機(jī)械 | | 603338 | 浙江鼎力 | 專用機(jī)械 | | 601021 | 春秋航空 | 空運(yùn) | | 600970 | 中材國(guó)際 | 建筑工程 | | 000863 | 三湘印象 | 區(qū)域地產(chǎn) |
從量化數(shù)據(jù)分析來看，這個(gè)位置處于指數(shù)調(diào)整帶來的短期底部位置，如果指數(shù)或者貨幣政策不會(huì)有大的轉(zhuǎn)向，那么接下來就是市場(chǎng)的修復(fù)期，不過目前主流核心品種的估值都很高，不值得再去博弈。再想有類似去年那樣的行情可能性不大，我們從近期南下資金流入也能看出來，資金主要也是布局相對(duì)A股的核心品種的價(jià)值洼地。2021年的難度要比2020難度更大，個(gè)人建議防守比進(jìn)攻更加重要，要做好踏準(zhǔn)節(jié)奏的準(zhǔn)備。適當(dāng)?shù)娜ふ夷切┗久鏄I(yè)績(jī)較好，市值處于二線藍(lán)籌的品種，機(jī)構(gòu)報(bào)團(tuán)是未來的趨勢(shì)。股市沒有啥新鮮事情，無非是反轉(zhuǎn)到動(dòng)量，動(dòng)量再到反轉(zhuǎn)。
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