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第一章 衍生金融工具概論
1．1 衍生金融工具的定義
1．2 衍生金融工具的特點(diǎn)
1．3 衍生金融工具的類型
1．4 衍生金融工具的市場(chǎng)
1．5 衍生金融工具市場(chǎng)的發(fā)展歷程及現(xiàn)狀
1．6 我國的衍生金融工具市場(chǎng)
第二章 遠(yuǎn)期合約
2．1 遠(yuǎn)期交易和遠(yuǎn)期市場(chǎng)的起源
2．2 遠(yuǎn)期合約概述
2．3 遠(yuǎn)期外匯合約
2．4 遠(yuǎn)期利率協(xié)議
2．5 遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議
2．6 中國實(shí)踐中的遠(yuǎn)期交易與遠(yuǎn)期市場(chǎng)
第三章 期貨市場(chǎng)及期貨合約的套期保值
3．1 期貨市場(chǎng)概述
3．2 期貨合約的套期保值
3．3 交叉套保和套期保值比
3．4 采用股指期貨調(diào)整股票組合資產(chǎn)貝塔
3．5 套保策略
第四章 遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格的確定
4．1 準(zhǔn)備知識(shí)
4．2 定價(jià)方法
4．3 遠(yuǎn)期和期貨的三個(gè)基本定價(jià)模型
4．4 三類期貨的定價(jià)
4．5 定價(jià)模型的改進(jìn)和運(yùn)用
第五章 利率期貨
5．1 固定收益證券
5．2 長(zhǎng)期和中期國債期貨
5．3 短期國債期貨
5．5 基于久期的套期保值
5．6 中國利率期貨市場(chǎng)的發(fā)展
第六章 互換
6．1 互換的產(chǎn)生與發(fā)展
6．2 利率互換
6．3 貨幣互換
6．4其他類型的互換
第七章期權(quán)市場(chǎng)
7．1 期權(quán)概述
7．2 金融期權(quán)與類似金融工具的比較
7．3 期權(quán)合約的構(gòu)成
7．4 期權(quán)交易運(yùn)作
7．5 法制規(guī)章管理
第八章 期權(quán)價(jià)格性質(zhì)
8．1 期權(quán)價(jià)值的構(gòu)成
8．2 期權(quán)的影響因素
8．3 期權(quán)頭寸的損益
8．4 期權(quán)價(jià)格的上下限
8．5 提前執(zhí)行美式期權(quán)的合理性
8．6 期權(quán)價(jià)格曲線的形狀
8．7 看漲期權(quán)與看跌期權(quán)之間的平價(jià)關(guān)系
第九章 期權(quán)交易策略
9．1 包含標(biāo)的資產(chǎn)的簡(jiǎn)單期權(quán)組合
9．2 價(jià)差組合
9．3 期差組合
9．4 對(duì)角組合
9．5 組合期權(quán)
第十章 二叉樹定價(jià)模型
10．1 單步二叉樹定價(jià)模型
10．2 為什么實(shí)際概率對(duì)期權(quán)的定價(jià)沒有影響？
10．3 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理
10．4 多步二叉樹定價(jià)模型
10．5 Delta對(duì)沖
10．6 美式期權(quán)的二叉樹定價(jià)方法
10．7 參數(shù)u和d的選擇
10．8 鞅
10．9 應(yīng)用舉例
10．10 拓展問題——三叉樹定價(jià)方法
10．11 思考討論
第十一章 股票價(jià)格的行為模式
11．1 隨機(jī)過程
11．2 股票價(jià)格的行為過程
11．3 伊藤引理
第十二章 布萊克斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型
12．1 正態(tài)分布與對(duì)數(shù)正態(tài)分布
12．2 股票價(jià)格的分布特征
12．3 布萊克斯科爾斯歐式期權(quán)價(jià)格公式
12．4 布萊克斯科爾斯偏微分方程
12．5 美式期權(quán)的定價(jià)
12．6 歷史波動(dòng)率與隱含波動(dòng)率
12．7 期權(quán)定價(jià)的含義
第十三章 奇異期權(quán)
13．1 期權(quán)定價(jià)的回顧
13．2 非標(biāo)準(zhǔn)美式期權(quán)
13．3 遠(yuǎn)期開始期權(quán)
13．4 復(fù)合期權(quán)
13．5 后定期權(quán)
13．6 障礙期權(quán)
13．7 兩值期權(quán)
13．8 回望期權(quán)
13．9 叫停期權(quán)
13．10 亞式期權(quán)
13．11 資產(chǎn)交換期權(quán)
13．12 一籃子期權(quán)
13．13 靜態(tài)復(fù)制
13．14 奇異期權(quán)定價(jià)的程序?qū)崿F(xiàn)
第十四章 信用衍生產(chǎn)品
14．1 信用違約互換
14．2 信用指數(shù)
14．3 信用違約互換的估值
14．4 CDS遠(yuǎn)期和期權(quán)
14．5 總收益互換
14．6 一籃子信用違約互換
14．7 債務(wù)抵押債券
14．8 一籃子CDS和CDO的概念與估值
14．9 我國信用衍生產(chǎn)品的發(fā)展
后記
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