陶博士：我常用的量化選股公式集錦（20210215）

宮崎駿說過：“請記住那些對你好的人，因為他們本可以不這樣?！?nbsp;不要忘記那些對你好的人，是他們讓你觸摸到了這個世界的溫度，有力量對抗這個殘酷的世界。

謹以此文致敬陶博士，感謝他的無私分享。

除凈利潤斷層公式以外，以下選股基本上采用他的量化選股方式進行，特別感謝李兄漲的鼎力支持得以完成此文。

一、條件選股（一季度斷層個股選股時間從12月1日-2月17日）

一季度斷層個股375只，未回補缺口個股127只，未回補比例為33.87%；

一季度強勢斷層（斷層日漲幅>9.9的定義為強勢斷層）個股126只，未回補缺口個股57只，未回補比例為45.23%；

一季度斷層個股（基金持股3%+北向持股3KW）184只，未回補缺口個股83只，未回補比例為45.11%；

一季度強勢斷層個股（基金持股3%+北向持股3KW）74只，未回補缺口個股43只，未回補比例為58.11%；

比較以上數(shù)據(jù)，可以得出以下結(jié)論：

①強勢斷層的未回補比例更高，買入勝算更大；（45.23%>33.87%，58.11%>45.11%）

②有基北持股的未回補比例更高，買入勝算更大；（45.11%>33.87%）

一季度斷層個股（基金持股3%+北向持股3KW）未回補缺口個股83只，其中港資增倉的47只（占比56.63%），RPS超過90的45只（54.22%）注釋：RPS50/120/250有一個數(shù)值超過90即可；

一季度強勢斷層個股（基金持股3%+北向持股3KW）未回補缺口個股43只，其中港資增倉的26只（占比60.46%），RPS超過90的也是26只（占比60.46%）

比較數(shù)據(jù)，可以得出以下結(jié)論：

③港資增倉的未回補占比更高，買入勝算更大；

④RPS90的未回補占比更高，買入勝算更大；

二、綜合選股

結(jié)合①②③④條件進行選股，篩選出來的個股有35只，如下圖所示：

因為涉及時間段選股，港資增倉和RPS90的條件只要期間有一天滿足也會被選出來，跟實際的情況會有偏差，所以又進行了人工排查，把中期回調(diào)超過30%和RPS90不符合要求的排除掉。

中期回調(diào)超過30%的有王府井、君正集團、七一二、蘇博特、科銳國際、中孚信息、金科文化、愛施德、三全食品、上海家化。

RPS90不符合要求的有蘇博特、科銳國際、金科文化、愛施德、利爾化學。

排除掉以上11只個股還剩24只個股，如下圖所示：

從強勢斷層是否回補的角度看，未回補的個股20只，未回補比例高達83.33%，缺口被回補的有廈門鎢業(yè)、福萊特、東方雨虹、分眾傳媒，但是廈門鎢業(yè)、東方雨虹、分眾傳媒截至目前都創(chuàng)了新高，福萊特也再次出現(xiàn)缺口。

如果強勢斷層個股第2日開盤無腦買入，當日虧損的有11只，分別是分眾傳媒、一心堂、安井食品、堅朗五金、東方雨虹、廈門鎢業(yè)、國聯(lián)股份、中科創(chuàng)達、志邦家居、索菲亞、華峰化學，當日贏利的有13只，勝率54.16%，并不是特別理想。所以是開盤就買，還是等10線再買，或者激進些5日線就買，就需要綜合研判了，基本面分析強的會占優(yōu)勢，當然倉位的分配也頗為重要，有朋友采用分批買入策略，效果也不錯。

通過上面的兩種角度考量，初步的判斷就是強勢斷層持股時間久一點賺錢的勝率很高，至于賠率方面我沒有統(tǒng)計，有心的可以自行統(tǒng)計下。

三、板塊效應

當一個行業(yè)內(nèi)個股業(yè)績不斷超預期的時候，多半說明這個行業(yè)也是高景氣的，反之亦然。比如2020年半年報我在每日篩選凈利潤斷層的過程中就發(fā)現(xiàn)，風電行業(yè)業(yè)績超預期的太多了，于是就把行業(yè)里的個股翻了一遍，結(jié)合基本面的判斷選中了東方電纜。

2021一季度強勢斷層個股126只---行業(yè)分布排名前20

2021一季度強勢斷層個股（基北持股）74只--行業(yè)分布排名前20

以上的統(tǒng)計并沒有發(fā)現(xiàn)哪個板塊一只獨秀，看前十名大概可以歸結(jié)為兩類：一是日用生活用品，二是工業(yè)周期用品。

具體到操作層面的板塊，相對來說更容易定位一些，化纖、化工、家居用品、建材、食品、光伏都相對清晰，當然通達信的分類不是說非常準確，比如藥明康德和昭衍新藥我都歸類到CXO，華陽集團、中科創(chuàng)達、移遠通信我都歸類到智能汽車，這些需要平時基本面信息的積累。

以上討論的僅僅是凈利潤斷層自下而上的選股方式，實際操作過程中我們還需要結(jié)合領(lǐng)導板塊、走強板塊進行自上而下的選股，清晰定位板塊領(lǐng)頭羊、板塊第二梯隊、板塊第三梯隊進行選股，梳理基本面投資邏輯，從而提高勝率，一切都是概率，我們所做的這些綜合考量，不過是為了讓勝率站在我們這一邊。

生命中的一切所愿，不應該用追求，而應該用吸引。感謝您被我吸引閱讀我的文章，愿我們共同進步。

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