你沒(méi)有看錯(cuò)，就是魚(yú)“拾”和網(wǎng)'破'。

這篇文章談?wù)劸W(wǎng)格交易的極端處理： “網(wǎng)格頂部拾魚(yú)：賣(mài)飛踏空，網(wǎng)格底部破網(wǎng)：滿倉(cāng)浮虧” 。

• 先說(shuō)說(shuō)賣(mài)飛踏空。
  

俗話說(shuō)，三根大陽(yáng)線(也有說(shuō)“一陽(yáng)穿三線”)，千軍萬(wàn)馬來(lái)相見(jiàn)。

成交量一天比一天放大，市場(chǎng)實(shí)實(shí)在在地走出一波趨勢(shì)行情，但是網(wǎng)格交易者一般都會(huì)早早地把網(wǎng)格里的倉(cāng)位全部賣(mài)飛，甚至把底倉(cāng)也賣(mài)完了。

眼看高樓平地起，羨慕嫉妒又是恨？

市場(chǎng)暴漲，網(wǎng)格交易該如何自處？既然趨勢(shì)已經(jīng)出來(lái)了，即使后知后覺(jué)，你也應(yīng)該能感覺(jué)得到，跟上大部隊(duì)，火上澆油，一起燃燒，一起瘋狂。

有人會(huì)說(shuō)：網(wǎng)格交易？呵呵，省省吧！

我卻認(rèn)為，當(dāng)行情真的來(lái)了，網(wǎng)格依然可以交易。

如果你做能做賣(mài)空的交易，恰當(dāng)?shù)臅r(shí)候，開(kāi)啟反向做空的網(wǎng)格交易系統(tǒng)，或許能得到意外的驚喜。但是切記，倉(cāng)位控制！倉(cāng)位控制！大級(jí)別的上漲趨勢(shì)來(lái)了，輕易不會(huì)大回調(diào)，除非是強(qiáng)弩之末。

當(dāng)你再次啟動(dòng)做多網(wǎng)格交易系統(tǒng)的時(shí)候，最好是等到行情有較大回調(diào)的時(shí)候，同時(shí)，你還需要好好琢磨一下你的參數(shù)設(shè)置、資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制。

還有應(yīng)對(duì)策略，那就是組合網(wǎng)格：大網(wǎng)格(分配50%資金總額)，中網(wǎng)格(分配30%資金總額)，小網(wǎng)格(分配20%資金總額)一起上。這樣，你就可不斷地聽(tīng)到交易成交而發(fā)出叮叮當(dāng)當(dāng)?shù)膼偠曧?，感受搖錢(qián)樹(shù)掉錢(qián)下來(lái)的快感，不斷攤低成本，不斷累積份額利潤(rùn)，會(huì)讓你的交易利潤(rùn)瘋狂地奔跑。

如果把網(wǎng)格基礎(chǔ)價(jià)差2%的網(wǎng)格當(dāng)作小網(wǎng)，那么你可以再設(shè)一個(gè)5%的中網(wǎng)，一個(gè)10%的大網(wǎng)。把你的總資金按比例分配到三個(gè)網(wǎng)格系統(tǒng)中。小網(wǎng)格滿足日常生活所需，當(dāng)做活期存款的提款機(jī)，盈利出金；中網(wǎng)格用于改善生活，零存整取；大網(wǎng)格賺大錢(qián)，賺趨勢(shì)的錢(qián)，就當(dāng)做是定期存款。

還有其他應(yīng)對(duì)策略，比如我前面提到（正在實(shí)盤(pán)驗(yàn)證）的趨勢(shì)網(wǎng)格策略、價(jià)差不對(duì)稱(chēng)網(wǎng)格策略，浮盈加量網(wǎng)格策略等等，只要你喜歡琢磨，辦法總比困難多。

• 再說(shuō)說(shuō)滿倉(cāng)浮虧。

跌破最低價(jià)，俗稱(chēng)破網(wǎng)，網(wǎng)格交易會(huì)出現(xiàn)不少浮虧。

所以網(wǎng)格交易在底部震蕩區(qū)域開(kāi)始啟用的收益最好，安全度最高。

如果不幸真的跌破最低價(jià)，能不能抗住就看個(gè)人了。

我提幾點(diǎn)思路：

網(wǎng)格交易標(biāo)的，需要嚴(yán)格篩選，務(wù)必要選“不會(huì)死掉的品種”。例如具備成長(zhǎng)趨勢(shì)的，業(yè)績(jī)穩(wěn)定，重點(diǎn)或國(guó)家政策行業(yè)如互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；價(jià)格處于估值低位區(qū)間，PE小，底倉(cāng)價(jià)格處在安全邊際的。最好是選擇具備成長(zhǎng)趨勢(shì)、高波動(dòng)或政策扶持行業(yè)ETF指數(shù)基金。前文提到的可轉(zhuǎn)債，也是很好的交易標(biāo)的，可惜目前還是小眾品種（需要注意，牛市存在強(qiáng)贖風(fēng)險(xiǎn)，熊市存在破發(fā)風(fēng)險(xiǎn)），但是我相信，今后可轉(zhuǎn)債交易一定會(huì)越來(lái)越火。

采取手動(dòng)的方式操盤(pán)網(wǎng)格交易，因?yàn)楦鞣N各樣的主客觀原因常常會(huì)導(dǎo)致策略執(zhí)行不徹底。交易者最好是通過(guò)自動(dòng)化交易軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)格交易策略執(zhí)行。交易者需要有一定的EA調(diào)試能力。即便如此，也并不是開(kāi)一個(gè)網(wǎng)格EA你就能躺著賺錢(qián)了，它依然需要人工的手動(dòng)干預(yù)。我在交易過(guò)程中，貫徹的就是這個(gè)理念，時(shí)不時(shí)的還需要手工風(fēng)控，管理管理持倉(cāng)的總倉(cāng)位。我的AutoNet18網(wǎng)格自動(dòng)化交易系統(tǒng)基于TBquant軟件平臺(tái)，輔助看盤(pán)采用通達(dá)信/同花順軟件，網(wǎng)格交易自編程序都已成熟。

PS：掌握量化交易技術(shù)，熟練應(yīng)用量化交易軟件其實(shí)是有一定門(mén)檻的，如果你不懂量化也沒(méi)關(guān)系，后面我會(huì)發(fā)一篇文章專(zhuān)門(mén)講手工掛單。

專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站（例如雪球、集思錄等等）、微信個(gè)人公眾號(hào)上，專(zhuān)門(mén)講網(wǎng)格交易的文章很多，它山之石可以攻玉，總有一塊適合你用，刷新認(rèn)知，讓你少走彎路。例如，就有網(wǎng)格交易大咖采用300期權(quán)對(duì)沖鎖定下跌風(fēng)險(xiǎn)，還有人多空雙向布網(wǎng)，也有人多市場(chǎng)/多品種/多周期布下150多個(gè)天羅地網(wǎng)構(gòu)建穩(wěn)健組合，實(shí)現(xiàn)獲利收割。我的量化交易水平能夠晉級(jí)，基本上也是靠書(shū)本和網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)得以實(shí)現(xiàn)的。

網(wǎng)上有網(wǎng)友也總結(jié)了:

一個(gè)成熟的體系中，要有長(zhǎng)期策略以及短期策略，長(zhǎng)短策略結(jié)合才是理想中最佳投資體系。

長(zhǎng)期策略用來(lái)賺取趨勢(shì)的大錢(qián)，短期波段策略賺的是情緒以及波動(dòng)的錢(qián)。網(wǎng)格策略就是在波動(dòng)巨大但長(zhǎng)期沒(méi)有漲幅的品種上，讓你吃到很多波動(dòng)利潤(rùn)。

在長(zhǎng)期持倉(cāng)的品種上，疊加短期波段策略，會(huì)讓你持倉(cāng)時(shí)心態(tài)平和。

網(wǎng)格交易策略，能在震蕩市中提供源源不斷的利潤(rùn)，攤低持倉(cāng)成本，也能滿足你無(wú)處安放的交易欲望，可以避免上上下下坐電梯而又無(wú)法實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的焦慮。但是，網(wǎng)格交易策略只能是你投資體系中的一個(gè)補(bǔ)充，在投資大戲中出演配角，主角一定要讓趨勢(shì)交易策略去演。不能將網(wǎng)格交易當(dāng)成主要策略。

最后，咱們看看上證指數(shù)月線圖，雖然說(shuō)震蕩時(shí)段占了百分之七八十，但是火熱的趨勢(shì)階段，漲勢(shì)是非常強(qiáng)的。

牛短熊長(zhǎng)，上個(gè)牛市距今好幾年了，啥時(shí)候再來(lái)一波牛市？現(xiàn)在是不是正處在新一輪牛市的起步階段？

不得而知，但可以肯定的是：國(guó)運(yùn)使然，中華復(fù)興，未來(lái)幾年，中國(guó)股市一定能走進(jìn)上升通道，大概率是震蕩上揚(yáng)，底部逐漸提高。

慢牛可求，瘋?？善?。