原創(chuàng) 道歧說 土師的世界 2022-11-09 21:17 發(fā)表于廣東

另外再多說一點(diǎn)，我之所以把原先的專欄給關(guān)了選擇遷移，具體原因我詳細(xì)寫過這里就不再贅述了，我只有一句話，你土哥是專心致志、踏踏實(shí)實(shí)的想分享輸出點(diǎn)好內(nèi)容的，你們經(jīng)?？次覒?yīng)該也了解的，話止于此應(yīng)該夠了。

前天晚上在wb直播了一場(chǎng)，一年多的時(shí)間沒有直播過了重新出來試試水，聊了一下關(guān)于技術(shù)指標(biāo)的問題，覺得還是值得用文字篇再記錄一下。本篇來聊聊你在公開的內(nèi)容或者書籍中難以見到的內(nèi)容，先從到底什么是技術(shù)指標(biāo)，到技術(shù)指標(biāo)常見的分類與信號(hào)類型，都做一個(gè)細(xì)致的解析，

最后講一下我自己做的量化系統(tǒng)的用法，并附送兩個(gè)常用的道系量化技術(shù)指標(biāo)的分享，來都拉了不能讓你空著手走。

“到底什么是技術(shù)指標(biāo)？”

無論是老股民還是新股民，必然都是對(duì)技術(shù)指標(biāo)有一定了解的，打開行情軟件配套的幾個(gè)常見指標(biāo)就映入眼簾，最多的就是MA移動(dòng)平均線，MACD異同移動(dòng)平均線，還有KDJ隨機(jī)指標(biāo)。

（最常見的三個(gè)指標(biāo)）

以前的時(shí)候你到交易大廳里隨便那個(gè)人或者現(xiàn)在網(wǎng)上隨便拉個(gè)人，都能給你金叉死叉、背離震蕩、綠柱紅柱講得頭頭是道，可是你問他這個(gè)指標(biāo)到底是什么意思？是怎么計(jì)算出來的，都得語塞一時(shí)，

你看，你都不知道汽車是發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)四個(gè)輪子來運(yùn)作的，你要教我修車？這不是扯犢子嗎？

先說說技術(shù)指標(biāo)的本質(zhì)是什么——就是對(duì)市場(chǎng)的一手?jǐn)?shù)據(jù)的再計(jì)算

這個(gè)一手?jǐn)?shù)據(jù)是什么意思呢？首先大家應(yīng)該知道時(shí)間是連續(xù)流動(dòng)的，但是我們?nèi)藶榈慕o他分段方便于總結(jié)分析歷史的情況并推演未來可能發(fā)生的情況，K線圖上一根根K線就是價(jià)格的一手?jǐn)?shù)據(jù)，包含開盤價(jià)收盤價(jià)最高價(jià)最低價(jià)四個(gè)價(jià)位，在量化指標(biāo)里用（O,C,H,L）四個(gè)字符來表示，

除了價(jià)位之外還有關(guān)于量的一手?jǐn)?shù)據(jù)，在股票市場(chǎng)里一般是用成交量與成交金額，期貨市場(chǎng)中多了一個(gè)持倉量，而像外匯市場(chǎng)分散式的不便于統(tǒng)計(jì)成交與持倉情況的市場(chǎng)會(huì)使用跳動(dòng)量來衡量市場(chǎng)交易的活躍程度。

基本大部分的技術(shù)指標(biāo)都是以上一手?jǐn)?shù)據(jù)的再處理之后得出的新數(shù)據(jù)構(gòu)成，在這些指標(biāo)中，又有絕大部分對(duì)再計(jì)算的數(shù)據(jù)采取平滑計(jì)算，然后生成一根快線與一根慢線，由兩根線來回穿插產(chǎn)生信號(hào)，均線如此，MACD與KDJ都是如此，當(dāng)快線上穿慢線的時(shí)候是為“金叉”，反之為“死叉”，

說的再通俗一點(diǎn)，大學(xué)里上課你天天懶得聽，最后要考試了提前幾天猛的補(bǔ)課，腦子里的知識(shí)水平一下超過了及格線，那么恭喜你，金叉了！但是也要注意惡補(bǔ)只能管一時(shí)，還是得穩(wěn)扎穩(wěn)打，不然回頭“死叉”也逃不掉的。

“主流技術(shù)指標(biāo)的分類”

技術(shù)指標(biāo)發(fā)展了幾十年，衍生出了很多的分類，但是從大類上來分無非逃不過兩點(diǎn)，一個(gè)是趨勢(shì)類，一個(gè)是震蕩類。這里我舉兩個(gè)最經(jīng)典的例子，

上圖為通達(dá)信軟件中對(duì)技術(shù)指標(biāo)的分類，其中“超買超賣”類即為震蕩類，

上圖為趨勢(shì)型指標(biāo)MACD的源碼，簡單的解讀一下這里就是用一根快均線減去一根慢均線得出差值DIF，然后對(duì)這個(gè)差值進(jìn)行再平滑得出DEA，DIF與DEA的差值即為MACD的柱線。快慢均線之間的差值反映了趨勢(shì)的力度與持續(xù)性，這是該技術(shù)指標(biāo)的本質(zhì)，

這個(gè)是KDJ的指標(biāo)源碼，RSV衡量的是收盤價(jià)、階段最高價(jià)、階段最低價(jià)之間的偏離程度，k值是對(duì)RSV的移動(dòng)平均，D值是對(duì)K值的再移動(dòng)平均。由此可見跟我上一節(jié)講得差不多，90%以上的技術(shù)指標(biāo)，都是一個(gè)快線穿一個(gè)慢線，然后產(chǎn)生相應(yīng)的信號(hào)。

“技術(shù)指標(biāo)的用法”

技術(shù)指標(biāo)產(chǎn)生的信號(hào)我分為四類，分別是交叉信號(hào)（金叉、死叉）、數(shù)值信號(hào)、背離信號(hào)與結(jié)構(gòu)化信號(hào)，

上圖為EMA與MACD指標(biāo)的相應(yīng)交叉信號(hào)，金叉死叉看起來很簡單，而且在強(qiáng)力的單邊趨勢(shì)中效果也確實(shí)不錯(cuò)，但是一遇到震蕩就吃癟。很多時(shí)候我們看待問題是開了倒車鏡的，比如美股的趨勢(shì)性很好，尤其是道瓊斯指數(shù)你用金叉死叉就很好用，以至于道指大跌的時(shí)候很多人爆了就是因?yàn)槁窂揭蕾囂珡?qiáng)太相信這個(gè)信號(hào)直接加了很多倍杠桿然后踏中了恰好不準(zhǔn)的那一次，

而在A股里面，你用交叉信號(hào)來做，A來A去的趨勢(shì)里難保你褲叉子不賠出幾個(gè)洞。

上圖為KD指標(biāo)疊加紅利指數(shù)，在A股里如果可以找到相對(duì)穩(wěn)定震蕩波動(dòng)的品種，用震蕩指標(biāo)的數(shù)值信號(hào)得出超買超賣區(qū)間（比如設(shè)定80為超買，20為超賣區(qū)）效果還可以。但是很多人并不滿足于震蕩信號(hào)，因?yàn)檎鹗幮盘?hào)必然會(huì)錯(cuò)過突破行情，要知道踏空的痛苦可是套牢的十倍，

最終按捺不住，一個(gè)追高然后行情又A了下來套住了，嗯，這下踏實(shí)了。

上圖為上證50指數(shù)與道系量化趨勢(shì)和MACD的疊加圖，正是靠著自研趨勢(shì)指標(biāo)（這個(gè)指標(biāo)最后我會(huì)分享出來）的雙信號(hào)背離我去年春節(jié)后第一時(shí)間跑路，這種類型的信號(hào)這些年出現(xiàn)的是個(gè)位數(shù)，屬于非常強(qiáng)力的信號(hào)，如果我連自己做的都不信，我怎么講出來給別人聽呢？當(dāng)然，通過MACD指標(biāo)也能看出來背離，只是沒有這么直接，

背離信號(hào)屬于進(jìn)階信號(hào)，他不像交叉與數(shù)值信號(hào)這么一目了然，需要加上一些經(jīng)驗(yàn)判斷，這也是為什么背離信號(hào)的效力更強(qiáng)的原因之一。如果一個(gè)東西過于簡單誰看了都能立刻就會(huì)，你進(jìn)來場(chǎng)子里又賺誰的錢呢？

最后一個(gè)是結(jié)構(gòu)化信號(hào)，也就是將多個(gè)信號(hào)結(jié)合在一起的復(fù)合信號(hào)，在最新版的道系自研趨勢(shì)中，已經(jīng)集成了指標(biāo)線、臨界點(diǎn)、拐點(diǎn)信號(hào)與疊加信號(hào)。圖上這里通過背離的拐點(diǎn)信號(hào)入場(chǎng)，用多頭臨界點(diǎn)信號(hào)出場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)，結(jié)構(gòu)化信號(hào)更像是一個(gè)信號(hào)系統(tǒng)。

上圖為道系自研趨勢(shì)5.1版本，也就是文末分享的版本中新增的疊加信號(hào)。

“技術(shù)指標(biāo)中常見的誤區(qū)”

誤區(qū)篇在這里就不再贅述了，可以參見我前面寫的這一篇文章，不光有技術(shù)指標(biāo)的需要避免的誤區(qū)，也有對(duì)道系自研趨勢(shì)指標(biāo)用法的詳細(xì)講解：【道系量化】開放測(cè)試了！那個(gè)18年底幫我確認(rèn)大底的老伙計(jì)（文末附獲取方式）

（上圖為前兩個(gè)月做的臨界點(diǎn)信號(hào)總結(jié)圖）

其中尤其要提一嘴臨界點(diǎn)信號(hào)，這個(gè)是我受多重啟發(fā)做出來的一個(gè)多空信號(hào)，也是我實(shí)際實(shí)踐中用的最多的信號(hào)，慢慢感受他的神奇吧~

“道系量化宇宙”

道系量化宇宙里目前有：道系技術(shù)評(píng)級(jí)，道系自研趨勢(shì)，道系量化右側(cè)，道系混沌這五朵金花，

上圖為使用通達(dá)信的報(bào)表分析-指標(biāo)排序功能，對(duì)當(dāng)下所有滬深品種進(jìn)行評(píng)級(jí)排行的示意圖，目前全市場(chǎng)四千多個(gè)品種，有接近兩百個(gè)屬于非?；钴S，

本次分享的道系評(píng)級(jí)我重新編寫了重要參數(shù)，具體的用法講解可參見這一篇：【道系評(píng)級(jí)】炒股還得炒明牌，這里是一份躲坑指南

上圖為道系技術(shù)評(píng)級(jí)對(duì)單個(gè)品種的不同時(shí)段的交易活躍的評(píng)級(jí)，對(duì)于技術(shù)交易者來說可以避開很多不活躍品種，免得浪費(fèi)時(shí)間浪費(fèi)精力。

上圖為道系右側(cè)測(cè)試模型的示意圖，通過量化條件篩選突破品種劃定小池子，右側(cè)模型用在次新板塊與新高概念中勝率明顯提高，畢竟不用于上方套牢盤博弈了，少了很多阻撓，

前面我說A股中很多人套住就踏實(shí)了，還有一點(diǎn)就是解套了他們就拋，然后換一個(gè)套，這實(shí)在是。。。

上圖為道系震蕩指標(biāo)，其實(shí)這個(gè)跟道系混沌應(yīng)該換個(gè)名字，后面我再調(diào)整吧，道系震蕩指標(biāo)有三大用處，第一是配合道系右側(cè)做超短交易，我最近一直在測(cè)試，測(cè)試完畢后會(huì)出一個(gè)報(bào)告，

第二是通過指標(biāo)線的長針來顯示極端情緒的情況，長針之后的回歸走勢(shì)是大概率，第三是可以通過頻繁的長針出現(xiàn)來判斷當(dāng)下處于趨勢(shì)還是震蕩期，來達(dá)到行情分類的作用。

以上道系量化宇宙的五朵金花，道系技術(shù)評(píng)級(jí)與最經(jīng)典的道系量化趨勢(shì)我公開分享測(cè)試到年底，剩余的內(nèi)測(cè)在訂閱讀者之中，感興趣可訂閱后私我重新獲取測(cè)試文件。

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