第一部分：9類大勢型指標總結(jié)：

第二部分：9類大勢型指標回測結(jié)果

在通達信中，我們對上述9類指標進行了回測，時間段選擇了最近一年，以上證指數(shù)為例。綜合統(tǒng)計回測結(jié)果如下：

• 勝率：63.41%
• 年化收益率：0.41%
• 阿爾法：1.57%
• MAR比率：0.19

第三部分：回測結(jié)果評價

（1）勝率（63.41%）：表示策略在一段時間內(nèi)正確預(yù)測市場的比例。高于50%的勝率意味著該策略比隨機猜測更準確，有助于獲得更多的利潤。

（2）年化收益率（0.41%）：年化收益率是衡量策略盈利能力的指標。雖然這個收益率相對較低，但仍然是正數(shù)，長期來看，該策略可能會帶來一定的回報。

（3）阿爾法（1.57%）：阿爾法用于衡量策略超越無風(fēng)險利率的能力。雖然阿爾法為正，意味著表現(xiàn)優(yōu)于無風(fēng)險利率，但相對較低的阿爾法值可能表明超額收益不太顯著。

（4）MAR比率（0.19）：MAR比率用于衡量策略的風(fēng)險調(diào)整后收益。正的MAR比率表示策略在承受一單位總風(fēng)險時能夠獲得正的回報，表現(xiàn)良好。

第四部分：構(gòu)建新指標

參考多因子模型的原理，我們將上述大勢型指標整合成一個新指標，命名為“大勢型匯總”?；具壿嬍羌俣糠N指標的權(quán)重一致，根據(jù)50%以上指標提示多空的情況來判斷當前市場多空情況。

指標用法解釋：

（1）當有4種及以上指標提示當前市場超賣時，發(fā)出多頭信號，建議買入，并標記紅色柱。

（2）當超過4種指標提示當前市場超買時，發(fā)出空頭信號，建議賣出，并標記綠色柱。

（3）其他情況下，市場處于震蕩狀態(tài)，需要根據(jù)實際情況判斷，零軸上方表示多頭占優(yōu)，零軸下方表示空頭占優(yōu)。

實例展示：

（1）比如上證指數(shù)日線：

（2）深圳指數(shù)日線：多空相對比較均衡

（3）科創(chuàng)50指數(shù)，空頭天數(shù)占優(yōu)

第五部分：新指標回測

同樣對新構(gòu)建的指標“大勢型匯總”進行回測，時間段取最近一年，標的選取了上證指數(shù)和深圳成指。同樣對新構(gòu)建的指標“大勢型匯總”，在通達信中做個回測，看看指標的效果。

回測設(shè)置如下：用時間段取最近一年時間，標的取上證指數(shù)和深圳成指，交易策略是多空=1時買入開倉，多空提示=-1時賣出平倉，不做賣空，過濾連續(xù)信號，交易手續(xù)費0.05%。

回測結(jié)果如下：

• 勝率：83.33%
• 年化收益率：4.69%
• 阿爾法：1.8
• MAR比率：7.97
• 最大回撤：0.59

根據(jù)計算結(jié)果，該策略的夏普比率為3.78，信息比率為7.9?；販y結(jié)果顯示，這個策略表現(xiàn)相對穩(wěn)健，比單獨使用任何一個大勢型指標更為優(yōu)越。需要注意的是，交易次數(shù)較少，因此需要保持警惕，或許用在60分鐘對短信交易會更有參考性。

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第六部分：總結(jié)

本文總結(jié)了通達信的9種大勢型指標的用法，并展示了如何將它們整合成一個簡單而有效的多空指標。回測結(jié)果表明，這一策略在一定程度上表現(xiàn)出色，具有潛在的價值?！綞ND】