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實(shí)踐體驗(yàn)--網(wǎng)格交易法：厚德用真?zhèn)}實(shí)踐了網(wǎng)絡(luò)交易法，獲利比以前多了幾倍，但曾經(jīng)多次面臨爆倉(cāng)威脅。以下是這段實(shí)踐的總結(jié)，真誠(chéng)與大家交流共享。望更多外匯投資者前來(lái)交流。 實(shí)踐體驗(yàn)--網(wǎng)格交易法：厚德用真?zhèn)}實(shí)踐了網(wǎng)絡(luò)交易法，獲利比以前多了幾倍，但曾經(jīng)多次面臨爆倉(cāng)威脅。以下是這段實(shí)踐的總結(jié)，真誠(chéng)與大家交流共享。望更多外匯投資者前來(lái)交流。 1、 永遠(yuǎn)不認(rèn)賠錢(qián)，死撐到最后，以爆倉(cāng)為最大風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)獲利十分豐厚。 2、 行情80%是區(qū)間走勢(shì)。此交易法假設(shè)最理想情況是：行情在布網(wǎng)幅度內(nèi)來(lái)回走。行情達(dá)到漁網(wǎng)最高的單獲利平倉(cāng)后就轉(zhuǎn)向下走，達(dá)到漁網(wǎng)最低價(jià)位單后收網(wǎng)。 3、 需要很大的資本，在實(shí)踐中布網(wǎng)的做法就是對(duì)沖鎖倉(cāng)，賬戶余額不斷增多，凈值不變。接著行情反向走，余額不變，凈值隨著虧損單回本而不斷增加，直到與余額一致。這是對(duì)網(wǎng)絡(luò)交易法的基本認(rèn)識(shí)。 4、 許多爆倉(cāng)的情況就是在單邊行情中，單邊行情超過(guò)了漁網(wǎng)布網(wǎng)范圍，或者漁網(wǎng)密度沒(méi)有及時(shí)調(diào)整，或者可用保證金已不足夠新成交對(duì)沖單，等原因?qū)е驴諉闻c多單無(wú)法對(duì)沖，換句話說(shuō)就是已經(jīng)開(kāi)倉(cāng)的多單與空單數(shù)量一樣，這導(dǎo)致賬戶余額不斷增大，而凈值不斷減少，直至被強(qiáng)制平倉(cāng)。 5、 保護(hù)你的凈值是漁網(wǎng)交易法重點(diǎn)。一定要明白使用網(wǎng)絡(luò)交易中，賬戶余額與凈值是不一致的，而當(dāng)凈值降到0時(shí)，你就爆倉(cāng)了。使用網(wǎng)絡(luò)交易法關(guān)鍵在于控制你賬戶的凈值，讓其有足夠保證金去做對(duì)沖。 6、 除了懂得對(duì)沖外，需要有一定行情方向趨勢(shì)判斷和關(guān)鍵價(jià)位判定能力。 7、 布網(wǎng)方式一。每隔20點(diǎn)布一單，每單止盈25點(diǎn)，這樣每開(kāi)倉(cāng)一新單同時(shí)獲利平倉(cāng)一單，賬戶同時(shí)會(huì)有一多單一空單。假設(shè)條件：交易沒(méi)有傭金，只有5個(gè)點(diǎn)差。如果點(diǎn)差傭金較大，需要調(diào)大每單的止盈點(diǎn)數(shù)，這樣會(huì)導(dǎo)致同時(shí)帶有2張空單和2張多單，增大了成本和風(fēng)險(xiǎn)。如果不調(diào)整，這樣每新成交一單使凈值減少與傭金一樣點(diǎn)數(shù)。 8、 順勢(shì)更換布網(wǎng)密度，靈活調(diào)整獲利點(diǎn)差。假設(shè)每隔10點(diǎn)布一單，在第一單開(kāi)倉(cāng)價(jià)位與最后一單平倉(cāng)價(jià)位距離100點(diǎn)空間。每隔10點(diǎn)布一單。不同獲利點(diǎn)差組成不同布網(wǎng)密度。根據(jù)以上條件布網(wǎng)方式如下： a) 布網(wǎng)方式二。每單獲利20點(diǎn)，可設(shè)9單，點(diǎn)差成本45點(diǎn)，獲利總值180點(diǎn)，盈利135點(diǎn)。賬戶最多同時(shí)帶有2張空單和2張多單。 b) 布網(wǎng)方式三。每單獲利30點(diǎn)，可設(shè)8單，點(diǎn)差成本40點(diǎn)，獲利總值240點(diǎn)，盈利200點(diǎn)。賬戶最多同時(shí)帶有3張空單和3張多單。資金需求更大，風(fēng)險(xiǎn)和收益更高。 c) 布網(wǎng)方式四。每單獲利40點(diǎn)，可設(shè)7單，點(diǎn)差成本35點(diǎn)，獲利總值280點(diǎn)，盈利245點(diǎn)。賬戶最多同時(shí)帶有4張空單和4張多單。這是我覺(jué)得最適合5000美元以上賬戶。 d) 布網(wǎng)方式五。每單獲利50點(diǎn)，可設(shè)6單，點(diǎn)差成本30點(diǎn)，獲利總值300點(diǎn)，盈利270點(diǎn)。賬戶最多同時(shí)帶有5張空單和5張多單。獲利點(diǎn)數(shù)過(guò)高，平倉(cāng)概率過(guò)低。 e) 布網(wǎng)方式六。每單獲利60點(diǎn)，可設(shè)5單，點(diǎn)差成本25點(diǎn)，獲利總值300點(diǎn)，盈利275點(diǎn)。賬戶最多同時(shí)帶有6張空單和6張多單。 9、 如何靈活使用布網(wǎng)密度來(lái)保護(hù)你的凈值,應(yīng)對(duì)各種讓你爆倉(cāng)的情況。這里開(kāi)始就必須要趨勢(shì)方向和關(guān)鍵價(jià)位的判斷能力了。 A） 當(dāng)單邊上升行情超過(guò)原來(lái)布網(wǎng)范圍，你的賬戶帶有2單巨虧的空單，余額很大，但是凈值不斷減少。你這時(shí)需要在現(xiàn)價(jià)上方采用“布網(wǎng)方式三”。這樣才能保護(hù)你的凈值，同時(shí)余額能不斷增大，凈值得到對(duì)沖單的保護(hù)不再快速減少； B） 當(dāng)行情已經(jīng)上漲了一波，在關(guān)鍵價(jià)位遇到阻力時(shí)，需要手動(dòng)的平掉所有多單，在價(jià)位下方采用“布網(wǎng)方式一”，前提是你的凈值足夠多，否則就不設(shè)，等待行情下跌，讓巨虧的空單獲利平倉(cāng)。 C） 漁網(wǎng)矛盾：例如采用“布網(wǎng)方式一”，在布網(wǎng)后，如果行情上升一波，在賬戶里帶這1張多單和1張空單，余額在多單不斷獲利平倉(cāng)而增大，而因?yàn)橘~戶一直帶有一張不斷虧損的空單使得凈值是不變的。這時(shí)行情開(kāi)始掉頭向下走，而現(xiàn)價(jià)位下方有一部分是沒(méi)有掛單，是之前多單平倉(cāng)的空白部分。這時(shí)候我們面臨第一個(gè)矛盾，如果我們?cè)诂F(xiàn)價(jià)下午空白處布下空單漁網(wǎng)，那么我們打破原來(lái)漁網(wǎng)的平衡，你的賬戶可能帶有一多單和兩空單，當(dāng)行情繼續(xù)下走，你的凈值就開(kāi)始不斷增大，當(dāng)行情掉頭走高，凈值就不斷變小。在出現(xiàn)第二種情況時(shí)，你必須采取措施。這時(shí)你可以把現(xiàn)價(jià)上方的漁網(wǎng)調(diào)整為“布網(wǎng)方式二”使你的帳戶能同時(shí)有2張多單來(lái)對(duì)沖2張空單。如果出現(xiàn)多次反轉(zhuǎn)走勢(shì)后，你所使用的“布網(wǎng)方式三”“布網(wǎng)方式四”使得你所帶的賬單數(shù)量不斷增大，余額不斷增大，凈值會(huì)減少，因?yàn)樵趲в?/span>2張多單3單空單時(shí)行情反轉(zhuǎn)上升，你的凈值減少了，這時(shí)才會(huì)調(diào)整多單的布網(wǎng)對(duì)沖空單。賬戶上帶著的賬單越來(lái)越多，空單中有一單巨虧，兩單小虧，三個(gè)多單可能也是一巨虧兩小虧或是都是小獲利。如此反復(fù)，第二矛盾就出來(lái)，你的凈值是不得不減少，沒(méi)完沒(méi)了，陷入了困局。這困局使你不能平倉(cāng)，如果全部平倉(cāng)你的余額就變成你的凈值一樣虧大了。如果你刪掉所有未成交單，等空單下降一波把空單平掉，再等上升一波把多單平掉，你能掙錢(qián)，是凈值向余額靠近?？墒沁@樣你面臨了巨大風(fēng)險(xiǎn)，在你平掉所有空單后，賬戶只剩下多單，行情繼續(xù)下跌，賬戶的多單都是巨虧，凈值快速減少。這時(shí)候，你需要對(duì)關(guān)鍵價(jià)位和趨勢(shì)方向有一定假設(shè)，一旦假設(shè)錯(cuò)誤條件成立馬上做空單對(duì)沖，或者凈值已經(jīng)到了無(wú)法對(duì)沖的界限，馬上做對(duì)沖單。例如你有4手空單，每單保證金是1000美元，這樣你的可用保證金必須有4000美元以上給你做4手多單對(duì)沖，記得要計(jì)算交易點(diǎn)差和傭金和隔夜利息，記得是4000美元以上。不然你無(wú)法對(duì)沖，這樣凈值是你無(wú)法控制了，只能向天祈禱。（這里說(shuō)得比較亂，但是非?，F(xiàn)實(shí)的問(wèn)題，去模擬，去實(shí)踐一下，這一定要明白的。） D）實(shí)踐過(guò)后，漁網(wǎng)交易法就是依據(jù)對(duì)沖原理有點(diǎn)類(lèi)似鎖倉(cāng)，設(shè)置許多設(shè)有固定盈利的單，使賬戶余額增大凈值不變；接著就是在關(guān)鍵價(jià)位和趨勢(shì)轉(zhuǎn)向下跌時(shí)平掉多方的單，在下跌到關(guān)鍵價(jià)位和趨勢(shì)轉(zhuǎn)向時(shí)平掉剩下的空單。反之亦然。漁網(wǎng)交易法比一般的對(duì)沖有明顯優(yōu)勢(shì)，就是賬戶余額是不斷增大的。 E） 漁網(wǎng)交易法確實(shí)是收益高，但是很多時(shí)候在凌晨回出現(xiàn)爆炸行情，面對(duì)這類(lèi)行情要增大漁網(wǎng)的布網(wǎng)幅度減少布網(wǎng)密度，而且在漁網(wǎng)最外邊的一單最好不要設(shè)止盈。也就是說(shuō)在漁網(wǎng)最高價(jià)和最低價(jià)位的單是不設(shè)止盈的。因?yàn)樵谀憧偛皇悄芊置攵⒈P(pán)，你也總有睡覺(jué)休息時(shí)候，而且?guī)酌腌姴▌?dòng)100點(diǎn)的行情是時(shí)有發(fā)生的。 F） 漁網(wǎng)的布網(wǎng)幅度越小，收網(wǎng)的概率越高，但是風(fēng)險(xiǎn)也越高。因?yàn)楫?dāng)出現(xiàn)暴升行情時(shí)，漁網(wǎng)的多單輕易獲利平倉(cāng)后，再?zèng)]有多單對(duì)沖賬戶中的空單，你的賬戶就只有巨虧的空單，由于沒(méi)有多單進(jìn)行對(duì)沖，凈值也巨額減少，爆倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)加大；漁網(wǎng)的布網(wǎng)密度越高，收益和風(fēng)險(xiǎn)也越高，收網(wǎng)的概率越低。因此根據(jù)最近行情分析與預(yù)測(cè)，適當(dāng)?shù)牟季W(wǎng)幅度和布網(wǎng)密度有助于提高收網(wǎng)概率和保證風(fēng)險(xiǎn)與收益平衡。至于如何調(diào)整，以上已經(jīng)提到過(guò)，但是并不完整，希望各位操盤(pán)高手指教一下。 以下是在網(wǎng)絡(luò)搜索資料的集合。供大家看看。百家爭(zhēng)鳴。 漁網(wǎng)法的特點(diǎn)： （1） 單向建倉(cāng)（雙向建倉(cāng)可以認(rèn)為是兩個(gè)漁網(wǎng)）； （2） 按區(qū)間建倉(cāng)； （3） 不在同一價(jià)位區(qū)間重復(fù)建倉(cāng)； （4） 不止損； （5） 固定的止盈； 漁網(wǎng)法的理念：外匯價(jià)格是震蕩，暫時(shí)的虧損并不可怕，總會(huì)賺回來(lái)的。我對(duì)漁網(wǎng)法是這樣理解： （1） 一個(gè)價(jià)位區(qū)間，就是漁網(wǎng)的一個(gè)網(wǎng)眼，建倉(cāng)就是建了一個(gè)網(wǎng)眼； （2） 當(dāng)某個(gè)倉(cāng)位獲利平倉(cāng)的時(shí)候，認(rèn)為是該網(wǎng)眼已經(jīng)捕到漁了； （3） 當(dāng)價(jià)格向反方向變化時(shí)，認(rèn)為是修建這個(gè)網(wǎng)眼的成本投入（只是這個(gè)投入可能會(huì)逐漸增加到很大的程度）。 有人說(shuō)，漁網(wǎng)法其實(shí)就是死扛，不認(rèn)賠，我原來(lái)也這么認(rèn)為，但是現(xiàn)在我覺(jué)得，這其實(shí)應(yīng)該說(shuō)是漁網(wǎng)的建網(wǎng)成本。 好，下面對(duì)漁網(wǎng)法進(jìn)行分析?！ ?/span> 先假設(shè)，我們的建倉(cāng)方向是空，每個(gè)倉(cāng)位0.01手，價(jià)格區(qū)間是100點(diǎn)（即每隔100點(diǎn)建一個(gè)空倉(cāng)）。 另上，我們先考慮最最簡(jiǎn)單的情況。為了研究方便，我們先忽略一些次要的因素，我們先不考慮點(diǎn)差（認(rèn)為點(diǎn)差為0）和隔夜利息。（在實(shí)際交易中，如果增加止盈價(jià)位，減小交易頻度，點(diǎn)差的影響也是很小的；另外，實(shí)際交易中，可以不算隔夜利息的經(jīng)紀(jì)商，但實(shí)際上，隔夜利息有時(shí)是對(duì)我們有利的，但現(xiàn)在先不考慮）。再做一個(gè)簡(jiǎn)化，假設(shè)外匯的變化是直線的，中間沒(méi)有反復(fù)的波動(dòng)。好，現(xiàn)在假設(shè)有一個(gè)貨幣對(duì)，它的最大變化是3000點(diǎn)，每手每點(diǎn)是$10（即買(mǎi)1手，漲1點(diǎn)，賺$10）。一段時(shí)間里，該貨幣對(duì)先漲了3000點(diǎn)，很糟糕，我們的所有倉(cāng)位全部虧損，虧損點(diǎn)數(shù)是：3000 + 2900 + 2800 … + 100 = 46500點(diǎn)，0.01手就是$4650?，F(xiàn)在，我們已經(jīng)虧了$4650了，但是，請(qǐng)記住，該貨幣對(duì)的最大變化是3000點(diǎn)，也就是說(shuō)，我們的虧損已經(jīng)達(dá)到的最大值。這個(gè)最大值，我認(rèn)為就是漁網(wǎng)的建網(wǎng)的最大成本。 從此以后，只會(huì)該貨幣也再漲出這3000點(diǎn)，這個(gè)成本就不會(huì)變化，也就是說(shuō)，我們的投入進(jìn)入了收獲期。從止，我們就只有收入，而沒(méi)有更多的虧損了。好，再來(lái)看收入情況：當(dāng)漁網(wǎng)完全建成后，價(jià)格每下降100點(diǎn)，我們就可以賺一個(gè)倉(cāng)位，即賺：$10美金。如果每年有100次降100點(diǎn)（事實(shí)上，GBPUSD在2004~2005這兩年間，確實(shí)每年有100次100點(diǎn)的變化），則每年我們將賺$1000，這樣，投資回報(bào)率是：22%，近5年后收回成本（注意：這里還沒(méi)有考慮保證金率的要求，如果保證金率是100%，那我們?cè)趹纛^上的錢(qián)必須是4650 * 2，即：$9300，雖然另一半是不會(huì)被虧損掉的，但它確實(shí)要我們拿出這么多錢(qián)來(lái)）。 通過(guò)上述分析，對(duì)這種交易法，我想已經(jīng)有了更新刻的認(rèn)識(shí)了： （1） 看上去似會(huì)出現(xiàn)無(wú)限虧損，但實(shí)事上一個(gè)貨幣對(duì)的變化范圍總是有限的（這個(gè)假設(shè)和技術(shù)分析一樣，是建立在概率基礎(chǔ)上的，但實(shí)際上，它的可確定性相比其它技術(shù)分析手段要可靠很多）； （2） 這個(gè)虧損我們認(rèn)為是建網(wǎng)的最大投入成本。另外，它只是浮虧，不會(huì)表示在賬面上。從這點(diǎn)看，漁網(wǎng)交易法和其它方法有一個(gè)理念上的完全不同點(diǎn)：其它方法是要保證本金，而如果你決定采用漁網(wǎng)法，你就做好這個(gè)最大建網(wǎng)成本投入的心里準(zhǔn)備，就像開(kāi)飯店一樣，本金是可能會(huì)被花掉的。 （3） 漁網(wǎng)建成后，接下來(lái)就只有賺錢(qián)了，但是賺錢(qián)似乎很少，在不考慮保證金率的前提下，年盈利才20%，如果按要求達(dá)到100%的保證金率，那年盈利才10%。 （4） 另外，如果建倉(cāng)的方向是正利息的方向，在網(wǎng)絡(luò)建成后，我們還可以獲得利息收入。如：利息是每天每手$2，則在漁網(wǎng)建到最大（30個(gè)倉(cāng)位，0.3手）時(shí)，每天利息是$0.6，每年是$216。暈，也不多！ 從這上述分析中我們可以看到，漁網(wǎng)法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單，很容易實(shí)現(xiàn)，并且有較大的穩(wěn)定的盈利。但缺點(diǎn)也很明顯：盈利太少。 下一步，就是在增加建網(wǎng)成本的前提下，研究如何增加盈利。一種方法就是同一個(gè)貨幣對(duì)雙方向建網(wǎng)，這時(shí)建網(wǎng)的最大成本不會(huì)增加，但年收益可以增加1倍左右（假設(shè)漲的次數(shù)和跌的次數(shù)相同），這樣只需2年就可以收回成本了。 網(wǎng)格交易法在股票市場(chǎng)的應(yīng)用 網(wǎng)格交易需要相對(duì)較多的資金，原則上在任何點(diǎn)位進(jìn)入都可以，但資金管理很重要。如果目前的點(diǎn)位難以判斷高低，以操作1只股票為例，第一次可以投入一半的資金，然后做好股價(jià)下跌50%的準(zhǔn)備。具體操作是，畫(huà)好5%的固定網(wǎng)格，把股票數(shù)分為10份，每上漲5%賣(mài)出1份股票，每下跌5%買(mǎi)入1份股票，這樣手中的股票可以應(yīng)付股價(jià)單邊上漲10個(gè)5%，資金可以應(yīng)付單邊下跌10個(gè)5%。中間如有反復(fù)，每次對(duì)沖獲利大約是總資金的1/20的4%（手續(xù)費(fèi)按1%計(jì)算）?？傮w看，如果1個(gè)月有10次對(duì)沖，月盈利是(1/20)*0.04*10=2%，年收益在25%以上。保守說(shuō)，即使股價(jià)波動(dòng)很小，每個(gè)月對(duì)沖2次，結(jié)果也不比銀行差。從目前中國(guó)市場(chǎng)看，沒(méi)有什么股票的波動(dòng)性會(huì)這么差。如果操作指數(shù)基金更好，不愁沒(méi)有波動(dòng)，手續(xù)費(fèi)還少。 上述策略還可以優(yōu)化。比如，可以同時(shí)采用大網(wǎng)格（例如10%）和小網(wǎng)格，還可以把網(wǎng)格劃分得更細(xì)，例如2.5%甚至1.25%，但對(duì)沖差價(jià)不應(yīng)少于5%。總之，以捕捉到更多的波動(dòng)為佳。這樣一來(lái)，只要股價(jià)在設(shè)定范圍內(nèi)波動(dòng)，就不斷有差價(jià)可賺。至于投入建設(shè)網(wǎng)格的錢(qián)，我們可以不去管股票的浮動(dòng)盈虧，相當(dāng)于我們投資建設(shè)一個(gè)提款機(jī)，似乎沒(méi)有拆了的必要。 選股以波動(dòng)大的大盤(pán)股和指數(shù)基金為上，這樣的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)較小，例如中國(guó)人壽和平安，目前股價(jià)不過(guò)腰斬而已，決不會(huì)出現(xiàn)從100跌到10的情況。如果出現(xiàn)股價(jià)單邊上漲幾倍的情況，年收益已經(jīng)在短短時(shí)間內(nèi)達(dá)到，輕易不要再追。資金多時(shí)可以同時(shí)操作幾只股票，這樣資金的利用率更高，但風(fēng)險(xiǎn)是同時(shí)下跌很多時(shí)沒(méi)錢(qián)買(mǎi)入。 網(wǎng)格戰(zhàn)法的特點(diǎn)是抓住趨勢(shì)，狠狠地吃個(gè)夠，不但要吃全程而且要吃回調(diào)。不適合盤(pán)整行情無(wú)效或者效果不佳。 昨天根據(jù)外匯強(qiáng)弱表的ea顯示，chf, jpy 強(qiáng)勢(shì)，歐元中性，根據(jù)k線圖看eurjpy處于跌勢(shì)，所以放了網(wǎng)格交易ea，可惜沒(méi)早放，早上起來(lái)看見(jiàn)來(lái)回賺了400多點(diǎn)。 根據(jù)多最強(qiáng)的，空最弱的原理。似乎應(yīng)該做eurchf或者gbpchf更好。 由于網(wǎng)格交易的最大缺點(diǎn)是對(duì)轉(zhuǎn)勢(shì)的行情沒(méi)有足夠的防御措施，所以在關(guān)鍵價(jià)位就要考慮：1，全部平倉(cāng)出局，2，繼續(xù)掛單。我選擇的是，開(kāi)倉(cāng)的設(shè)置好止損價(jià)位，tp開(kāi)放。清除所有的掛單，去除ea。然后讓它自由馳騁。 網(wǎng)格交易法 網(wǎng)格交易法天生具有三大優(yōu)勢(shì)： |
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