期權、期貨及其他衍生產品

昵稱6422768 2012-01-11

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期權、期貨及其他衍生產品

發(fā)表時間：2011-11-21 15:23:01 來源：寧波大宗商品交易所

作　　者：（加）赫爾　著，（加）王勇，索吾林　譯

出版社：機械工業(yè)出版社

出版時間：2009-2-1

版　　次：1

頁　　數：559

編輯推薦

遠期合約與期權是構筑幾乎所有衍生產品的兩塊基石。約翰·赫爾教授的書是我20年前學習金融工程時最早讀過的兩本書之一。這些年來該書不斷更新，而其簡明、嚴謹、周到、實用的特點，使其成為為數不多的集教科書與工具書于一體的經典，也是我向初學者和實踐者推薦的首選書籍。

本書的譯者王勇博士和索吾林教授在衍生產品風險管理方面經驗豐富。此書的中譯本對中國快速發(fā)展的金融業(yè)的從業(yè)者和有志者會大有裨益。

　　　　　　　　　　　　　　　——加拿大皇家銀行資本市場副主席龐曉東博士

對任何一個有意參與金融市場的人來講，無論是從業(yè)還是個人投資，約翰·赫爾教授的《期權、期貨及其他衍生產品》都是一部應該認真閱讀的著作。該書對復雜的金融市場規(guī)則與產品結構的精彩闡述使全世界的學生與從業(yè)人員受益匪淺。在許多必讀的金融著作中，該書首屬精品！

　　　　　　　　　　——加拿大皇家銀行首席經濟學家，高級副總裁　Craig Wright

約翰·赫爾教授在金融工程領域享有盛名，他的衍生產品和風險管理著作在業(yè)界被視為“圣經”。

我推薦《期權、期貨及其他衍生產品》中文譯著，它為高校學生提供了一個學習和參考工具，我充分相信，此書也會成為從業(yè)人員的良師益友。王勇博士和索吾林教授結合自身多年的實戰(zhàn)管理和教學經驗，字斟句酌地將此書翻譯成中文，譯文準確流暢，會使我們很多人受益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　——中國科學院院士、山東大學教授彭實戈

內容簡介

本書對金融衍生品市場中期權與期貨的基本理論進行了系統(tǒng)闡述，提供了大量業(yè)界事例。主要講述了期貨市場的運作機制、采用期貨的對沖策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、期權市場的運作過程、股票期權的性質、期權交易策略以及信用衍生產品、布萊克-斯科爾斯模型、希臘值及其運用、氣候和能源與保險衍生產品等。

本書內容生動，理論嚴謹，不但適合金融專業(yè)師生，而且給許多金融從業(yè)人員提供了很好的指導。

作者簡介

約翰·赫爾（John C.Hull），衍生產品和風險管理教授，在衍生產品和風險管理領域享有盛名，研究領域包括信用風險、經理股票期權、波動率曲面、市場風險以及利率衍生產品。他和艾倫·懷特（Alan White）教授研發(fā)出的赫爾一懷特（Hull-White）利率模型榮獲Nikko-LOR大獎。他曾為北美、日本和歐洲多家金融機構提供金融咨詢。約翰·赫爾教授著有《風險管理與金融機構》、《期權、期貨及其他衍生產品》和《期權與期貨市場基本原理》等金融專著。這些著作被翻譯成多種語言，并在世界不同地區(qū)的交易大廳中廣泛采用。赫爾曾榮獲多項大獎，其中包括多倫多大學著名的Northrop Frye教師大獎，在1999年他被國際金融工程協(xié)會（International Association of Financial Engineers）評為年度金融工程大師（Financial Engineer　of the Year）。約翰·赫爾教授現任職于多倫多大學羅特曼管理學院，曾任教于加拿大約克大學、美國紐約大學、英國克蘭菲爾德大學、英國倫敦商學院等。他現為8個學術雜志的編委。