期貨空單，多單，平倉(cāng)單是怎么配對(duì)成交呢，有人能幫我解釋一下嗎?電腦自動(dòng)配對(duì)成交豎悉，期貨術(shù)語(yǔ)中空單、多單和平倉(cāng)單是按照買(mǎi)漲、買(mǎi)跌和套利離場(chǎng)來(lái)說(shuō)的，其實(shí)在市場(chǎng)上無(wú)論空多平各方具體說(shuō)就是兩個(gè)動(dòng)作：一是買(mǎi)，一是賣(mài) 空開(kāi)是賣(mài)，空平是毀悄買(mǎi)，多開(kāi)是買(mǎi)，多平是賣(mài)。然后按照價(jià)格優(yōu)先，時(shí)間優(yōu)先，買(mǎi)入價(jià)大于等于賣(mài)出價(jià)原則成交 買(mǎi)入價(jià)＞賣(mài)出價(jià)＞前一成交價(jià) 賣(mài)出余余乎價(jià)成交 買(mǎi)入價(jià)＞前一成交價(jià)＞賣(mài)出價(jià) 前一成交價(jià)成交 前一成交價(jià)＞買(mǎi)入價(jià)＞賣(mài)出價(jià) 買(mǎi)入價(jià)成交 期貨交易前了解撮合成交價(jià)格是怎樣確定成交價(jià)的確定方式：交易所計(jì)算機(jī)自動(dòng)撮合系統(tǒng)將買(mǎi)賣(mài)申報(bào)單以?xún)r(jià)格優(yōu)先,時(shí)間優(yōu)培物先的原則進(jìn)行排序, 當(dāng)買(mǎi)入價(jià)大于、等于賣(mài)出價(jià)則自動(dòng)撮合成交。撮合成交價(jià)等于買(mǎi)入價(jià)(bp)、賣(mài)出價(jià)(sp)和前一成交價(jià)(cp)三者中居中的一個(gè)價(jià)格。即： 當(dāng) bp≥sp≥cp,則：最新成交價(jià)=sp bp≥cp≥sp, 最新成交價(jià)=cp cp≥bp≥sp, 最新成交價(jià)=bp 這種撮合方式有兩個(gè)基本原則，一是要買(mǎi)價(jià)大于或等于賣(mài)價(jià)才能成交。二是成交價(jià)格要盡量接近于前一筆成交價(jià)。該撮合方式可最大程度地減小交易培中雹員由于輸單出錯(cuò)造成的損失，同時(shí)確保行情變動(dòng)盡量平穩(wěn)。 舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)，前一成交價(jià)為30500元，如果出現(xiàn)以下幾種報(bào)單價(jià)格： （1）大家覺(jué)得價(jià)格可能要上漲，多空均往上報(bào)價(jià)，多方為確保搶到單子掛的價(jià)格要高于賣(mài)出價(jià)格，比如買(mǎi)入/賣(mài)出申報(bào)為30500/30540，這時(shí)成交價(jià)格為30540，30540比起30550更接近于前成交價(jià)。從理論上說(shuō)，如果為市價(jià)搶單，多方可以以漲停板價(jià)掛入，由于價(jià)格優(yōu)先，單子排在最前，但成交價(jià)卻并不是漲停價(jià)，而是按賣(mài)出方價(jià)格從低往上逐步成交。 （2）大家都覺(jué)得價(jià)格可能要跌，多空均往下報(bào)價(jià)，結(jié)果買(mǎi)入價(jià)賣(mài)出價(jià)均低于當(dāng)前成交價(jià)。當(dāng)然要成交買(mǎi)價(jià)要等于或高于賣(mài)出價(jià)。比如買(mǎi)賣(mài)申報(bào)為30450/30450當(dāng)然成交價(jià)就是30450；如果買(mǎi)賣(mài)申報(bào)為30470/30450，這時(shí)成交價(jià)格為30470。同樣，30470要比30450更接近前成交價(jià)30500。同理為了市價(jià)賣(mài)出配帆，可以以跌停板價(jià)掛出賣(mài)單，成交價(jià)格為買(mǎi)入價(jià)從高往低逐步成交。 （3）如果多空看法比較分歧，多方看漲空方看跌，比如買(mǎi)賣(mài)申報(bào)為30530/30480，那么就以前成交價(jià)30500成交。對(duì)于多空雙方來(lái)說(shuō)，成交價(jià)格都比可接受的最次成交價(jià)要好。 期貨里對(duì)成交價(jià)格是怎么算的啊?以先掛進(jìn)去的價(jià)御滑位成交。 所以，如果15500的賣(mài)單先于15501的買(mǎi)單掛進(jìn)去的，那么就以15500的價(jià)格成交；如果15501的買(mǎi)單先于15500的賣(mài)單掛進(jìn)去的，那么以15501的價(jià)格成交。 如果買(mǎi)、賣(mài)的敏大價(jià)格是同時(shí)掛進(jìn)去的（計(jì)算機(jī)所記錄的掛單時(shí)間，有一個(gè)最小的時(shí)間間隔，比如0.1秒），那么以最接近前一成交價(jià)的價(jià)位成交，此處就是以15500成交鎮(zhèn)拿臘了。 期貨中 什么是 前結(jié)價(jià)、結(jié)算價(jià) 他們之間什么聯(lián)系？某合約月份的結(jié)算價(jià)就是當(dāng)天全部成交的加權(quán)平均價(jià)。 “前結(jié)價(jià)”是賬單上的簡(jiǎn)稱(chēng)，意思是：前（一交易）日結(jié)凳枝譽(yù)算價(jià)，做過(guò)期貨結(jié)算的人都能看懂，不能稱(chēng)為什么“昨結(jié)算（價(jià)）”棗段，因?yàn)樽蛱炜赡苁切菹⒋钚腿諞](méi)有交易的。 期貨成交 優(yōu)先原則1 開(kāi)盤(pán)之前 你掛漲停價(jià) 買(mǎi)多單，但是價(jià)格有 波動(dòng)，你實(shí)際成交的多單是高位，然后價(jià)格回落，你反而虧著。 答 價(jià)格優(yōu)先汪櫻、時(shí)間優(yōu)先，你掛漲停這樣的高位買(mǎi)單，而且是開(kāi)盤(pán)前，這樣必然導(dǎo)致開(kāi)盤(pán)后。漲停價(jià)買(mǎi)進(jìn),價(jià)格只要沒(méi)封死漲停板,都會(huì)以當(dāng)時(shí)的高價(jià)成交. 解決方法，除非是有十足把握，否則追高謹(jǐn)慎，而且你開(kāi)買(mǎi)單現(xiàn)價(jià)追就可以了。 2上午收盤(pán)前 掛的單子不撤出，沒(méi)成交，下午開(kāi)盤(pán)如果到了你掛單價(jià)位，還會(huì)出現(xiàn)上邊這樣的問(wèn)題。 上午收盤(pán)前，撤消 委托單，等下午看盤(pán)前，可以提前掛單，或者開(kāi)盤(pán)后，現(xiàn)價(jià)追買(mǎi)，假設(shè)價(jià)格上升很快也不用打漲停價(jià)，可以比現(xiàn)價(jià)，當(dāng)時(shí)買(mǎi)進(jìn)價(jià)格，如9.95，下單你可以多打上2個(gè)價(jià)位9.97，這樣就追上了！ 3商品期貨集合競(jìng)價(jià)時(shí)間 上午9：00開(kāi)。8：55~8：59可下單，59分集合競(jìng)價(jià) 下午13.30開(kāi) 13.25-13.29 開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)在某品種某月份合約每一交易日開(kāi)市前 5 分鐘內(nèi)進(jìn)行，其氏緩中前 4 分鐘為期貨合約買(mǎi)、賣(mài)指令申報(bào)時(shí)間，后 1 分鐘為集合競(jìng)價(jià)撮合時(shí)間，開(kāi)市時(shí)產(chǎn)生開(kāi)盤(pán)價(jià)。集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生困核叢成交價(jià)格的 , 以集合競(jìng)價(jià)后第一筆成交價(jià)為開(kāi)盤(pán)價(jià)。 |
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