期貨對(duì)沖是什么意思?

期貨對(duì)沖，是指在減少交易風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)仍可以判賀笑在交易中獲取利潤的一種手法。

通常，對(duì)沖是在同掘含一時(shí)間內(nèi)進(jìn)行的兩筆行情互相關(guān)聯(lián)、走勢方拍襪向恰好相反、盈利虧損互相抵消以及合約期貨數(shù)量相對(duì)的投資。

行情相關(guān)，實(shí)質(zhì)指的是影響兩種不同商品價(jià)位行情的市場供應(yīng)需求之間的關(guān)聯(lián)性，如果說供應(yīng)需求之間的關(guān)系發(fā)生了波動(dòng)，那么同一時(shí)間還會(huì)影響到這兩種商品的價(jià)位，并且價(jià)位的走向大致是相同的。

而走勢方向恰巧相反，實(shí)質(zhì)指的是兩筆買賣的走勢方向呈現(xiàn)相反的關(guān)系，這樣不管價(jià)位朝著什么樣的方向運(yùn)轉(zhuǎn)，總是會(huì)表現(xiàn)出一次盈利一次虧損，當(dāng)然要做得到盈利虧損互相可以抵消，而兩筆買賣的貨物數(shù)量大小則需要按照各自價(jià)位的波動(dòng)幅度來確立，總的來說數(shù)量是差不多的。

期貨可以對(duì)沖嗎？

期貨可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的。

可以在期貨市場進(jìn)行套利，常用的有跨品種套利、跨期套利和跨市場套利；鋒散還可以答基宴進(jìn)行期權(quán)對(duì)沖清銀。

期貨對(duì)沖是什么意思

問題一：商品期貨對(duì)沖是什么意思  與股指期貨對(duì)沖類似，商品期貨同樣存在對(duì)沖策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時(shí)，賣出或買入相關(guān)的另一種合約，并在某個(gè)時(shí)間同時(shí)將兩種合約平倉。在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現(xiàn)貨市場買入（或賣出）實(shí)貨、同時(shí)在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，并不涉及現(xiàn)貨交易

問題二：期貨對(duì)沖是什么意思?  你好

期貨對(duì)沖：金融學(xué)上，對(duì)沖（hedge）指特意減低另一項(xiàng)投資的風(fēng)險(xiǎn)的投資。

期貨對(duì)沖是一種在減低商業(yè)笑咐風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)仍然能在投資中獲利的手法。一般對(duì)沖是同時(shí)進(jìn)行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。

問題三：期貨中,有一個(gè)對(duì)沖的概念,是什么意思,是如何操作的?  不好意思我概念混淆了

miow_doll 回答的就很貼切并且簡明扼要

我現(xiàn)在重新整理下

期貨中的對(duì)沖機(jī)制是怎么一回事

對(duì)沖交易簡單地說就是盈虧相抵的交易。對(duì)沖交易即同時(shí)進(jìn)行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。

從世界各國證券市場的實(shí)踐來看，在建立風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖機(jī)制上分別采取了現(xiàn)貨賣空、股票期貨、股指期貨和股票期權(quán)、股指期權(quán)等形式，由于期權(quán)類產(chǎn)品除了增大杠桿效應(yīng)外，其風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的機(jī)制本質(zhì)上同期貨是一致的，從某種意義上它們可以看成期貨產(chǎn)品功能的延伸。

因此，將國際市場上的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖機(jī)制主要分為現(xiàn)貨賣空、股票期貨和股指期貨三種形式。

擴(kuò)展資料

對(duì)沖模式

1、股指期貨對(duì)沖

股指期貨對(duì)沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價(jià)格，同時(shí)參與股指期禪啟貨與股票現(xiàn)貨市場交易，或者同時(shí)進(jìn)行不同期限、不同（但相近）類別股票指數(shù)合約交易，以賺取差價(jià)的行為。股指期貨套利分為期現(xiàn)對(duì)沖、跨期對(duì)沖、跨市對(duì)沖和跨品種對(duì)沖

2、商品期貨對(duì)沖

與股指期貨者橘對(duì)沖類似，商品期貨同樣存在對(duì)沖策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時(shí)，賣出或買入相關(guān)的另一種合約，并在某個(gè)時(shí)間同時(shí)將兩種合約平倉。

在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現(xiàn)貨市場買入（或賣出）實(shí)貨、同時(shí)在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，并不涉及現(xiàn)貨交易。 商品期貨套利主要有期現(xiàn)對(duì)沖、跨期對(duì)沖、跨市場套利和跨品種套利4種。

3、統(tǒng)計(jì)對(duì)沖

有別于無風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，統(tǒng)計(jì)對(duì)沖是利用證券價(jià)格的歷史統(tǒng)計(jì)規(guī)律進(jìn)行套利的，是一種風(fēng)險(xiǎn)套利，其風(fēng)險(xiǎn)在于這種歷史統(tǒng)計(jì)規(guī)律在未來一段時(shí)間內(nèi)是否繼續(xù)存在。 統(tǒng)計(jì)對(duì)沖的主要內(nèi)容包括股票配對(duì)交易、股指對(duì)沖、融券對(duì)沖和外匯對(duì)沖交易。

4、期權(quán)對(duì)沖

期權(quán)（Option）又稱選擇權(quán)，是在期貨的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的一種衍生性金融工具。從其本質(zhì)上講，期權(quán)實(shí)質(zhì)上是在金融領(lǐng)域?qū)?quán)利和義務(wù)分開進(jìn)行定價(jià)，使得權(quán)利的受讓人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)于是否進(jìn)行交易行使其權(quán)利，而義務(wù)方必須履行。

5、定增對(duì)沖

作為股權(quán)賀嫌如再融資的重要方式之一，定向增發(fā)廣受外界關(guān)注的一大特點(diǎn)是增發(fā)價(jià)格相對(duì)于增發(fā)時(shí)的市場價(jià)格往往有著較高的折價(jià)。

機(jī)構(gòu)投資者在參與定向增發(fā)時(shí)采用股指期貨進(jìn)行對(duì)沖是鎖定收益、減小風(fēng)險(xiǎn)的較優(yōu)方案。建議投資者選擇性地參與多只定向增發(fā)的股票，構(gòu)建現(xiàn)貨組合分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)用股指期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，鎖定定向增發(fā)的收益。

什么是期貨交易的“對(duì)沖”制度?

期貨交易的特點(diǎn)之一是不一慎讓定要進(jìn)行實(shí)物交割，買賣雙方在合約到期前都可空配以通過一個(gè)相反的交易來結(jié)束自己的義務(wù)，這就是“對(duì)沖”制度。實(shí)行“對(duì)沖”制度后，期貨合約簽約雙方都可以有兩種選擇：一種選擇是保持合約到規(guī)定的交斗孝指割日期，然后按照合約規(guī)定的條件進(jìn)行交割；另一種選擇是在合約到期前隨時(shí)實(shí)行相反的交易，達(dá)到“對(duì)沖”或“平倉”的目的。