期貨的歷史價格波動率怎么算波動率源于數(shù)理統(tǒng)計，是一個用于衡量價格波動水平的指標(biāo)，能夠反映出價格偏離平均值的幅度。波動率越大，意味著價格波動幅度就越大；反之波動率越小，就表示價格波帆孫陸 ? 期貨波動率計算公式有哪些？ 江恩理論認(rèn)為，波動率分上升趨勢的波動率計算方法和下降趨勢的波動率計算方法。 1、上升趨勢的期貨波動率計算方法是：在上升趨勢中，底部與底部的距離除以底部與底部的相隔時間，取整。 期貨上升波動率=（第二個底部-第一個底部）/兩底部的時間距離 2、下降趨勢的期貨波動率計算方法是：在下降趨勢中，頂部與頂部的距離除以頂部與頂部的相隔時間，取整。并用它們作為坐標(biāo)刻度在紙上繪制。 期貨下降波動率=（第二個頂部-第一個頂部）/兩頂部的時間距離 以上就是我為大家?guī)淼年P(guān)于期貨波動率計算公式的介紹內(nèi)容，希望可以幫助到各位投資者朋友。想先人一步掌握更多期貨行態(tài)頃情？敬請關(guān)注上甲官網(wǎng)()；想解鎖更多精彩期貨內(nèi)容，歡迎下載上甲APP！ 特別說明：以上所訴觀點均不代表平臺意見，所有內(nèi)容不構(gòu)成凱梁投資建議，風(fēng)險自擔(dān)。 風(fēng)險提示 投資者依據(jù)本網(wǎng)站提供信息、資料及圖表等信息進(jìn)行交易行為所造成的損失與本網(wǎng)站無關(guān)，風(fēng)險自擔(dān)。 評論0 ? 暫無任何評論～ 最新文章 ? 這個榴蓮不致命 3小時前 不僅如此，這些西方國家還同意定于2月5日開始，針對俄石油產(chǎn)品也實施類似的限價令，以進(jìn)一步限制俄羅斯的能源收入。對于限價等制裁，俄方表示已作出反制措施，禁止向?qū)嵤┫迌r令的國家供應(yīng)石油產(chǎn)品。媒體分析稱，預(yù)計2月5 期貨的漲跌由什么決定？八種影響期貨價格變動的因素 1、供求關(guān)系。期貨交易是市場經(jīng)濟的產(chǎn)物，因此，它的價格變化受市場供求關(guān)系的影響。當(dāng)供大于求時，期貨價格下跌；反之，期貨價格就上升。 2、經(jīng)濟周期。李尺在期貨市場上，價格變動還受經(jīng)濟周期的影響，在經(jīng)濟周期的各個階段，都會出現(xiàn)隨之波動的價格上漲和下降現(xiàn)象。 3、政府政策。各國政府制定的某些政策和措施會哪頃高對期貨市場價格帶來不同程度的影響。 4、政乎肢治因素。期貨市場對政治氣候的變化非常敏感，各種政治性事件的發(fā)生常常對價格造成不同程度的影響。 5、社會因素。社會因素指公眾的觀念、社會心理趨勢、傳播媒介的資訊影響。 6、季節(jié)性因素。許多期貨商品，尤其是農(nóng)產(chǎn)品有明顯的季節(jié)性，價格亦隨季節(jié)變化而波動。 7、心理因素。所謂心理因素，就是交易者對市場的信心程度。如對某商品看好時，即使無任何利好因素，該商品價格也會上漲；而當(dāng)看空時，無任何利空消息，價格也會下跌。又如一些大投機商品們還經(jīng)常利用人們的心理因素，散布某些消息，并人為地進(jìn)行投機性的大量拋售或補進(jìn)，謀取投機利潤。 8、金融貨幣變動因素。在世界經(jīng)濟發(fā)展過程，各國的通貨膨脹，貨幣匯價以及利率的上下波動，已成為經(jīng)濟生活中的普遍現(xiàn)象，這對期貨市場帶來了日益明顯的影響。 期貨價格的漲跌是如何產(chǎn)生的1、期貨價格燃轎昌的漲跌有很多因素，供需、政策、環(huán)境、成本等。 2、當(dāng)供求平衡時，價格可能處于盤整區(qū)間，當(dāng)供大于求時，價格下帆數(shù)跌，皮扒當(dāng)供小于求時，價格則上漲。政策的影響則是通過國家主要政策消息的發(fā)布，例如加大對“三農(nóng)補貼”等。還要考慮季節(jié)因素對于成本的影響，若是季節(jié)惡略造成減產(chǎn)，則價格也會上漲。 更多關(guān)于期貨價格的漲跌是如何產(chǎn)生的，進(jìn)入：查看更多內(nèi)容 期貨漲幅怎么算？漲幅的計算公式：漲幅=(現(xiàn)價-上一個交易日收盤價）/上一個交易日收盤價*100% 例如：某只股票價格上一個交帆答易日收盤價100，次日現(xiàn)價為110.01，就是股價漲幅為（110.01-100 ）/100*100%=10.01%.一般對于股票來說 就是漲停了!如果漲幅為0則表示今輪轎世天沒漲沒跌，價格和前一個交易日持平。如果漲幅為負(fù)則稱為跌幅。 比如:一支股票的漲幅是：10%、-5%等 。 擴展資料 期貨的漲跌停限制一般是3%、4%、5%.. 期貨的漲跌停制度，是指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高于或低于以該合約上一交易日結(jié)算價為基準(zhǔn)的某一漲跌幅度，超過該范圍的報價將視為無效，不能成交。 我國實行的漲跌停板制度，有“觸板不?！钡奶卣?，即股票價格或期貨合約價格達(dá)到漲跌停板后，并沒有限制交易，臘肢在漲跌停價位或是之內(nèi)的價位交易依然是可以進(jìn)行的。 股指期貨漲跌幅是怎么計算的？是按上一日的結(jié)算價計算的，漲跌幅限制是隨股市的10%，有熔斷機制，就是當(dāng)日漲跌達(dá)到一定幅度停止交易一段時間或當(dāng)天停止交易。具體的細(xì)則可以看中金所的網(wǎng)站。 股票具有商品的屬性，說白了就是一種“商品”，所以它價格的多少由內(nèi)在價值（標(biāo)的公司價值）所決定，而且波動在價值上下。 像普通商品一樣，股票的價格波動，都要受到供給與需求關(guān)系的芹改影響。 期貨下一秒的價格漲多少或跌多少是怎么計算出來的?權(quán)證漲跌幅是以漲跌幅的絕對價格來限制的，計算公式如下：權(quán)證漲(跌)幅價格＝權(quán)證前一日收盤價格±（標(biāo)的證券當(dāng)日漲幅價格-標(biāo)的證券前一日收盤散舉好價)×125%×行權(quán)比例。 例如：A公司權(quán)證的某日收盤價是4元，A公司股票收盤價是16元。次日A公司股票最多可以上漲或下跌10%，即1.6元；而權(quán)證次沖鉛日可以上漲或下跌的幅度為(17.6-16)×125%＝2元，換算為漲跌幅比例可高達(dá)50% 股指期貨 設(shè)計每日漲跌幅依據(jù)現(xiàn)貨市場個股10%的漲跌幅限制，同時引進(jìn)"熔斷"制度（漲跌幅達(dá)6%時答螞熔斷10分鐘）； |
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