期貨價(jià)差如何計(jì)算？是現(xiàn)貨價(jià)格減去期貨價(jià)格還是期貨價(jià)格減去現(xiàn)貨價(jià)格啊？

期貨的價(jià)差，僅僅是只單個(gè)合約的價(jià)差，或者跨月的（近月和遠(yuǎn)月）之間的價(jià)差

現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格叫做基差，根據(jù)基差的波動(dòng)的情況你可以知道兩個(gè)市場(chǎng)正常的擺動(dòng)差距。

價(jià)差對(duì)于現(xiàn)貨貿(mào)易中的點(diǎn)價(jià)很重要，同時(shí)在期現(xiàn)套利交易中也是比較重要的參考。

期貨價(jià)差怎么算

對(duì)于同一商品期貨不同合約月份而言，其價(jià)差計(jì)算一般是以近月合約減去遠(yuǎn)月合約；對(duì)于同一產(chǎn)業(yè)鏈不同商品期貨合約或直接是跨商品，一般都是以相同月份合約計(jì)算兩者的期貨價(jià)差，一般是以?xún)r(jià)格高的減去價(jià)格低的，跨商品的情況下，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)某商品與另一商品價(jià)格時(shí)高時(shí)低的情況，這時(shí)一般會(huì)標(biāo)示是誰(shuí)減誰(shuí)的價(jià)格。

關(guān)于期貨貿(mào)易中的Spread和Arbitrage的區(qū)別

遠(yuǎn)時(shí)期的期貨價(jià)格是要算上運(yùn)輸和儲(chǔ)存成本的  這就是為什么通常更遠(yuǎn)期的期貨合約比近期合約要貴  你說(shuō)的第一種現(xiàn)象  是在相同期貨品種不同時(shí)間上的套利  賺取兩種時(shí)期期貨價(jià)格的差價(jià)  spread和arbitrage也是套利  只不過(guò)是在不同的市場(chǎng)或者不同的產(chǎn)品上進(jìn)行的套利

在期貨中，價(jià)差是怎么定義的

期貨中單個(gè)合約是沒(méi)有價(jià)差的，只有賣(mài)價(jià)和買(mǎi)價(jià)，相差一個(gè)波動(dòng)點(diǎn)，買(mǎi)價(jià)和賣(mài)價(jià)不可能是一樣，期貨交易是流動(dòng)的，只有買(mǎi)才可以賣(mài)，或只有賣(mài)單才能買(mǎi)入，這是相對(duì)的，一次波動(dòng)一個(gè)點(diǎn)價(jià)差可以說(shuō)是一，比如賣(mài)價(jià)是3000，買(mǎi)價(jià)是2999.

商品期貨價(jià)差套利 給舉個(gè)例子解釋下 形象點(diǎn)的小弟才能理解

套利是指利用相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)合約之間的價(jià)差變化，在相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)合約上進(jìn)行交易方向相反的交易，以期價(jià)發(fā)生有利變化而獲利的交易行為。

如果利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行套利行為，稱(chēng)為期現(xiàn)套利（Arbitrage）。如果利用期貨市場(chǎng)上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，稱(chēng)為價(jià)差交易（Spread）。

擴(kuò)展資料

利用兩種不同的、但相關(guān)聯(lián)商品之間的價(jià)差進(jìn)行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約?？缟唐诽桌慕灰仔问绞峭瑫r(shí)買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出相同交割月份但不同種類(lèi)的商品期貨合約。例如金屬之間、農(nóng)產(chǎn)品之間、金屬與能源之間等都可以進(jìn)行套利交易。

交易者之所以進(jìn)行套利交易，主要是因?yàn)樘桌娘L(fēng)險(xiǎn)較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價(jià)格劇烈波動(dòng)而引起的損失提供某種保護(hù)，但套利的盈利能力也較直接交易小。

參考資料來(lái)源：百度百科-套利

期貨價(jià)差是什么？

價(jià)差包括期貨和現(xiàn)貨價(jià)差，不同期貨品種之間的價(jià)差，還有就是你剛才說(shuō)的同一種合約不同月份之間的價(jià)差。